اندیکاتورهای پس‌رو

اما زمانی که این سه یکدیگر را تأیید نمی کنند، توجه کردن به سیگنال تنها یکی از آنها می تواند حقیقتا گمراه کننده باشد. بهترین کار این است که وقتی سیگنال های متفاوتی از این سه اسیلاتور می گیریم وارد بازار نشویم. به مثال زیر دقت کنید.

درس نهم تحلیل تکنیکال : اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

در درس گذشته به شما اندیکاتورهای مختلف و کاربرد آنها را توضیح دادیم. در این درس قصد داریم نقاط ضعف وقوت هریک از این ابزارها را توضیح دهیم تا به خوبی بتوانید در مواقع مختلف تصمیم بگیرید که کدام ابزار به کارتان می آید و به کدام یک نیازی ندارید.

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

در درس گذشته به شما اندیکاتورهای مختلف و کاربرد آنها را توضیح دادیم. در این درس قصد داریم نقاط ضعف وقوت هریک از این ابزارها را توضیح دهیم تا به خوبی بتوانید در مواقع مختلف تصمیم بگیرید که کدام ابزار به کارتان می آید و به کدام یک نیازی ندارید.

ابتدا نیاز است که شما مفهوم اسیلاتور ( oscillator ) ها را بدانید. اسیلاتورها یا نوسان نماها بر خلاف اندیکاتورها یا نشانه گر ها علاوه بر بازارهایی که در حال روند اند در بازار های خنثی و بدون روند نیز کاربرد دارند و می توانند نقاط خرید هیجانی و فروش هیجانی را نیز مشخص کنند.

ابتدا مفهوم اسیلاتورهای پیشرو( leading ) و پسرو( lagging ) را توضیح می دهیم.

یک اندیکاتور پیشرو قبل از شروع یک روند جدید و یا تغییر روند سیگنال می دهد. و یک اسیلاتور پسرو بعد از اینکه روند شروع شود به شما سیگنال می دهد.

ممکن است با خود فکر کنید که با کمک اسیلاتورهای پیشرو و گرفتن روند قبل از شروع آن به سادگی پولدار خواهید شد. این تفکر شما کاملا درست است اما اگر این اسیلاتورها همیشه سیگنال درست می دادند ! اسیلاتورهای پیشرو به خاطر سیگنال های ساختگی و اشتباهی که عموما به ما میدهند بدنام هستند و ممکن است ما را به اشتباه اندازند.

در مقابل اسیلاتورهای پسرو زمانی که به طور واضح یک روند شکل گرفت سیگنال می دهند که ممکن است باعث شوند بخشی از روند را از دست دهیم اما در عوض سیگنال ساختگی نخواهند داد.

مطمئن ترین روش این است که زمانی که هر دو سری این اسیلاتورها سیگنال دادند و یکدیگر را تأیید کردند از آنها استفاده شود.

اسیلاتورهای پیشرو ( leading indicators )

در درس های قبل در مورد نحوه ی استفاده از اسیلاتورهای RSI و stochastic و parabolic SAR را برایتان توضیح دادیم. حال می خواهیم نحوه ی استفاده از ترکیب این سه اسیلاتور را توضیح دهیم. این سه اسیلاتور زمانی که یکدیگر را تأیید کنند می توانیم به عنوان سیگنال قابل اعتماد از آن استفاده کنیم. به شکل زیر دقت کنید که چطور زمانی که این سه اسیلاتور یکدیگر را تأیید میکنند. سیگنالهای درست و قابل اعتمادی ایجاد می کنند.

اما زمانی که این سه یکدیگر را تأیید نمی کنند، توجه کردن به سیگنال تنها یکی از آنها می تواند حقیقتا گمراه کننده باشد. بهترین کار این است که وقتی سیگنال های متفاوتی از این سه اسیلاتور می گیریم وارد بازار نشویم. به مثال زیر دقت کنید.

در نمودار بالا کاملا مشخص است که زمانی که این سه اسیلاتور یکدیگر را تأیید نمی کنند سیگنالهای گمراه کننده و غلط میدهند.

هریک از این اسیلاتورها روش محاسباتی مخصوص به خود را دارند به همین علت ممکن است گاهی یکدیگر را تأیید نکنند.

اسیلاتورهای پسرو ( lagging indicator یا momentum indicator )

این اسیلاتورها که شامل MACD و میانگین متحرک ها Moving average ها هستند روند را بعد از شکل گیری شناسایی می کنند و با هزینه ی تأخیر در ورود به بازار همراه اند. اما نقطه ی مثبت آنها این است که احتمال خطا در آنها بسیار اندک است.

در شکل بالا میانگین متحرک نمایی ( EMA ) 10 روزه با رنگ آبی و میانگین متحرک نمایی 20 روزه با رنگ قرمز و ( MACD ) در زیر نمودار مشخص است.

مشاهده می کنید که چطور این دو اسیلاتور با کمک یکدیگر روندهای قوی صعودی و نزولی را مشخص می کنند.

اما گاهی این دو اسیلاتور سیگنال های همسان نمی دهند. به عنوان مثال به شکل زیر دقت کنید.

MACD سیگنال خرید می دهد و میانگین متحرک سیگنال نمی دهد و مشاهده می کنید که روند مشخصی شکل نمی گیرد و ممکن است حتی گاهی روند مخالف سیگنال دریافت شده اتفاق افتد. این گونه نا همسانی ها را ( Fakeout ) می نامیم که به معنای غلط و گمراه کننده است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟| ما در این مقاله به معرفی اندیکاتور ابر ایچیموکو و بهترین تنظیمات Ichimoku پرداخته ایم.

راز موفقیت در بازارهای مالی همچون فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس داشتن آگاهی های لازم درباره تجزیه و تحلیل چنین بازارهایی است. در کل علم تحقیق درباره بازار مالی به دو دسته تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دسته بندی می شود. در این مطلب از اقتصاد نیوز قصد داریم در رابطه با تحلیل تکنیکال و بخش تخصصی تر آن به نام اندیکاتور ایچیموکو و بهترین تنظیماتی که می توان برای آن اعمال کرد تا بتوان به نتایجی و تحلیل های دقیق تری دست یافت، اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار دهیم.

یکی از روش های تحلیل تکنیکال، تحت عنوان ایچیموکو (Ichimoku) نامیده می شود که در آن چندین اندیکاتور را می توان در یک نمودار واحد در معرض نمایش قرار داد. چنین ابزاری دید بسیار خوب و قابل فهمی را درباره نواحی مقاومتی و حمایتی در اختیار یک تریدر یا همان معامله گر بازار مالی قرار می دهد تا با استفاده از نمودارهای شمعی موجود در آن بتواند روند پیش ‌روی و حرکت بازار را پیش بینی کند.

یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در سال 1930 مفهوم ایچیموکو (Ichimoku) را مطرح کرد. از این مفهوم به عنوان یک استراتژی معاملاتی خلاقانه و کاربردی یاد می شود به طوریکه با گذشت چندین دهه همچنان در پیشبرد اهداف مورد نظر در بازار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایچیموکو چگونه کار می کند؟

سیستم ایچیموکو نموداری است که از 5 خط تشکیل شده است و اطلاعات را براساس اندیکاتورهای پس‌رو و پیش‌رو نمایش می دهد. هر کدام از خطوط موجود در آن بیانگر اطلاعات خاصی است که عبارتند از:

خط استاندارد یا خط کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره است این خط پایه یا مبنا، از طریق میانیگن گرفتن پایین ترین و بالاترین سقف قیمت در این دوره بدست می آید و با رنگ آبی نمایش داده می شود.

خط تغییر روند یا تکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره که با خط قرمز رنگ مشخص می‌ شود و به صورت خط چرخشی است و از طریق میانیگین بالاترین و پایین ترین سقف در همین دوره بدست می آید.

خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): این خط به بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی 26 دوره‌ای گذشته اشاره اندیکاتورهای پس‌رو دارد که به نام خط تاخیری نیز شناخته می شود و به رنگ سبز است.

خط پیش‌رو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): خط پیش‌رو نشان دهنده میانگین متحرک خط استاندارد و خط روند است که به اندازه 26 دوره به سمت راست منتقل می شود این خطوط با رنگ نارنجی به نمایش در می آیند.

خط پیش رو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): این خط میانگین متحرک 52 دوره را نشان می دهد که با انتقال شمع ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو) بدست می ‌آید.

برای اینکه اَبر کومو تشکیل شود باید فضای بین خط پیشروی A و خط پیشروی B محاسبه گردد. از این رو می توان اذعان کرد که این قسمت مهم ترین و اصلی ترین بخش در سیستم ایچیموکو به شمار می رود. باید توجه داشته باشید که این دو خط با انتقال 26 دوره به سمت جلو، یک پیش بینی قابل قبولی از آینده در اختیار تریدرها قرار می دهد. بر همین اساس از آن به عنوان شاخص های پیشرو یاد می شود.

تنظیمات ایچیموکو

گویچی هوسادا پس از 3 دهه تحقیق و آزمایش هایی که انجام داد به این نتیجه گیری رسید که شاخص ایچیموکو برای دریافت نتایج قابل قبول در بازه‌های زمانی (9, 26,52) مناسب است. در زمان نتیجه گیری وی تنها یک روز در هفته و آن هم یکشنیه ها تعطیل بود. بنابراین بازه زمانی انجام این آزمایش، شامل یک دوره 9 روزه می شود که برابر یک هفته و نیم می شد و بازه زمانی 26، برابر با یک ماه و دوره 52 نیز یک دوره دوماهه را شامل می شد.

در حال حاضر نیز از این تنظیمات در اکثر معاملات استفاده می شود. آن دسته از تحلیل گرانی که از این استراتژی بهره می برند تمامی تنظیمات خود را براساس اعداد یاد شده انجام می دهند.

باید توجه داشته باشید که در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، بسیاری از معامله گران تنظیمات ایچیموکو را براساس 24/7 تنظیم می کنند زیرا چنین بازارهایی در 24 ساعت شبانه روز و تمامی هفت روز هفته فعال هستند. در نتیجه اعداد را از (9,26,52) به (10,30,60) تغییر داده ‌اند. البته باز هم درباره اصلاحات صورت گرفته درباره بازه های زمانی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.

به عقیده برخی از تحلیلگران اتخاذ چنین استراتژی در رابطه با برخی از بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس منطقی است و تنظیمات را باید تغییر داد. با این حال برخی دیگر بر این باورند که اتکا به تنظیمات جدید ممکن است تعادل سیستم را بهم بزند و باعث ایجاد سیگنال های نامعتبر شود.

سیگنال معاملاتی مورد استفاده در ایچیموکو

با توجه به اینکه عناصر متعددی در ایچیموکو وجود دارد این امر باعث به وجود آمدن سیکنال های متعدد در این اندیکاتور شده است که می توان آنها را به سیگنال های حرکتی و سیگنال های روندی تقسیم بندی کرد.

سیگنال حرکتی: چنین سیگنالی براساس اندیکاتورهای پس‌رو خط برگشتی، قیمت بازار و خط استاندارد تولید می شود. در این میان سیگنال زمانی حالت صعودی دارد که قیمت بازار و یا خط برگشتی، بالاتر از خط استاندارد باشد و برعکس زمانی که سیگنال نزولی است قیمت بازار و خط برگشتی پایین تر از خط استاندارد قرار می گیرند.

سیگنال روندی: زمانی که قیمت ها بالاتر از اَبر کومو قرار بگیرند، احتمال اینکه آن دارایی روند صعودی داشته باشد بسیار زیاد است. اما بالعکس، چنانچه قیمت زیر اَبر کومو باشد احتمال اینکه دارایی روند نزولی را طی کند بسیار بالاست.

البته در این میان برخی استثناهایی هم وجود دارد. به عنوان مثال، اگر حرکت قیمت در داخل اَبر کومو و رو به جلو باشد این امر نشانه ای از یک روند خنثی خواهد بود.

خط تاخیر یا چیکو اسپن به عنوان یک شاخص پس‌رو می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای بازگشتی را تایید کنند. این شاخص به معامله گران دید خوبی از روند حرکتی قیمت ارائه می دهد و با استفاده از آن می توانند روند صعودی را زمانی که شاخص بالای قیمت بازار حرکت می کند تشخیص دهند و یا بالعکس روند نزولی را زمانی که شاخص زیر قیمت های بازار حرکت می کند به راحتی تشخیص دهند.

سخن پایانی

در حال حاضر میلیون ها معامله گر در بسیاری از کشورهای جهان از سیستم اندیکاتورهای پس‌رو ایچیموکو برای پیش بینی بازار استفاده می کند و با استفاده از این شاخص روند بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

این اندیکاتور به عنوان یک روش نموداری جامع، برای تشخیص روند حرکتی بازار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان از آن برای تعیین خطوط پیش‌رو، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی که هنوز مورد امتحان قرار نگرفته اند، استفاده کرد. بنابراین معامله گران برای معاملات آتی خود می توانند از این شاخص بهره مند شوند.

شاید به عقیده برخی از فعالان بازار مالی این ابزار بسیار پیچیده به نظر می رسد اما باید در نظر گرفت که این ابزار همانند سایر تحلیل های معاملاتی نیازی به دخالت ذهن افراد ندارد. با وجود اینکه تنظیمات آن همواره یکی از چالش های اصلی معامله گران به حساب می آید اما در کل باید گفت که استراتژی مورد نیاز آن برای استفاده در معاملات بسیار آسان است.

حتما بیاد داشته باشید که این اندیکاتور نمی تواند به تنهایی جواب گوی تمام نیازهای شما باشد اما با ترکیب آن با سایر روش ها اندیکاتورهای پس‌رو می توانید درصد شانس خود را برای تجزیه و تحلیل دقیق بازارهای مالی بالا ببرید.

اطلاعاتی که ایچیموکو در اختیار افراد مبتدی قرار می دهد شاید بسیار گیج کننده باشد بنابراین بهتر است قبل از فعالیت با اَبر ایچیموکو با سایر روش های پایه ای تحلیل های خود را انجام دهید و سپس با استفاده از این شاخص به تحلیل بپردازید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.

مفهوم و کاربرد اندیکاتور

اندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اندیکاتورهای پس‌رو اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

دسته‌بندی اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند!
2. اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!

انواع اندیکاتور

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند

مهم ترین و بهترین اندیکاتورها

• اندیکاتور Moving Average
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور Stochastic
• اندیکاتور CCI
• اندیکاتور MFI
• اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI

در واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.

اندیکاتور MACD

در واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است.

اندیکاتور

اندیکاتور های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال به دو دسته پیشرو و پسرو (دنباله رو) تقسیم می شوند. در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم.

نوشته شده در آموزش چارت 1 دقیقه مدت مطالعه ، 12 تیر 1400 >

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و همچنین ماهیت اسیلاتورها را به شما معرفی کنیم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و.

نوشته شده در آموزش ترید 6 دقیقه مدت مطالعه ، 20 مرداد 1399 >

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به آن MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از.

نوشته شده در آموزش چارت 11 دقیقه مدت مطالعه ، 15 مرداد 1399 >

میانگین های متحرک (Moving Averages)

میانگینهای متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار میکنند و دنباله روند میباشند. این ابزارها بر اساس آخرین قیمت تشکیل شده و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب.

نوشته شده در آموزش چارت 12 دقیقه مدت مطالعه ، 14 مرداد 1399 >

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI ( Relative Strength Index ) ، اسیلاتوری است که توسط J. Welles Wilder ساخته شد و میزان حرکت قیمت و سرعت آن را.

نوشته شده در آموزش چارت 11 دقیقه مدت مطالعه ، 13 مرداد 1399 >

میانگین متحرک نمایی دو برابر (Double Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو برابر یا DEMA با فرمول بهبود یافته خود، عقب ماندگی و تاخیر میانگین متحرک نمایی (EMA) را کاهش داده است به همین خاطر نسبت.

نوشته شده در آموزش چارت 2 دقیقه مدت مطالعه ، 13 مرداد 1399 >

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.

نوشته شده در آموزش چارت 2 دقیقه مدت مطالعه ، 12 مرداد 1399 >

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا (ATR) است.

نوشته شده در آموزش چارت 5 دقیقه مدت مطالعه ، 11 مرداد 1399 >

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن

اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن ، ابزاری برای تشخیص میزان نوسان و اختلالات در بازار است که توسط Perry Kaufman ایجاد شد. این ابزار که دنبال کننده تغییرات.

نوشته شده در آموزش چارت 5 دقیقه مدت مطالعه ، 10 مرداد 1399 >

اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag)

اندیکاتور زیگزاگ ابزاری است که بر اساس پرایس اکشن عمل میکند و قدرت پیش بینی قیمت را ندارد. خطوط این اندیکاتور زمانی رسم میشوند که قیمت بر اساس تنظیمات.

نوشته شده در آموزش چارت 2 دقیقه مدت مطالعه ، 9 مرداد 1399 >

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم (Leading) و متاخر (Lagging) ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که قدرت و یا ضعف روند دارایی‌ها و بازارهای مالی را می‌سنجند.

در فارسی، اندیکاتورهای Lagging با نام اندیکاتورهای تاخیردار یا تاخیری و اندیکاتورهای Leading با نام اندیکاتور پیشرو یا پیشتاز نیز شناخته می‌شوند.

اگر بخواهیم به طور ساده این دو نوع اندیکاتور را تعریف کنیم، اندیکاتور متقدم جلوتر از چرخه‌های اقتصادی و روندهای بازار تغییر می‌کنند؛ اما محاسبات اندیکاتورهای متاخر مربوط به اتفاقات گذشته است و یک دید کلی در مورد اطلاعات سابق یک بازار و یا اقتصاد به ما ارائه می‌دهند.

به بیان دیگر اندیکاتورهای متقدم سیگنال‌های پیشگویانه را فراهم می‌کند و قبل از وقوع اتفاق یا روند آن را به ما نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتورهای متاخر سیگنال‌ها را بر اساس روندی که در حال حاضر درون آن قرار داریم ارائه می‌دهد.

این دو نوع اندیکاتور به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد.

نوع دیگری از تحلیل که در آن اندیکاتورها استفاده‌ای ندارند پرایس اکشن نام دارد: بیشتر بخوانید پرایس اکشن چیست؟

در بازارهای مالی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تاریخچه‌ای طولانی دارند و پیدایش آن‌ها تا اوایل قرن بیستم باز می‌گردد.

ایده اصلی پشت این اندیکاتورها به توسعه تئوری داو مربوط است که در بین سال‌های 1902 تا 1929 در مورد آن‌ها نوشته شد.

به طور کلی تئوری داو ادعا می‌کند که حرکات قیمت‌ها تصادفی و رندوم نبوده و با استفاده از تحلیل رفتارهای قبلی بازار می‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد.

به غیر از آن از اندیکاتورهای متقدم و متاخر برای مشخص کردن عملکردهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پس می‌توان گفت این اندیکاتورها همیشه به تحلیل تکنیکال و قیمت‌ها مربوط نیست و برای دیگر متغییرهای اقتصادی و شاخص‌های مفید است.

نحوه کار اندیکاتورهای متقدم و متاخر

اندیکاتورهای متقدم

همانطور که گفته شد اندیکاتورهای متقدم در مورد روند‌هایی که هنوز به وجود نیامده‌اند به ما اطلاعات می‌دهند.

از این اندیکاتورها می‌توان برای پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی و یا ریکاوری شدن بازار (تشخیص پایان اصلاح) استفاده کرد و همچنین تحلیلگران در بازار بورس، فروش اجناس و… نیز از اندیکاتورهای متقدم بهره‌ می‌برند.

پس به این نتیجه می‌رسیم که اندیکاتورهای متقدم جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند و در کل برای تحلیل‌های کوتاه و یا میان مدت مناسب هستند.

RSI و استوکاستیک دو نمونه از اسیلاتورهای متقدم هستند.

اندیکاتورهای متاخر

بر خلاف اندیکاتورهای متقدم، اندیکاتورهای متاخر برای شناسایی و بررسی روند‌های موجود و زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتورها سیگنال‌هایی را مشخص می‌کنند که به خودی خود و با چشم غیر مسلح (بدون اندیکاتور) قابل شناسایی نباشند؛ در نتیجه این دسته از اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

به طور معمول اندیکاتورهای متاخر برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب بوده و بر اساس اطلاعات گذشته و دیتاهای قیمتی کار می‌کنند.

به طور ساده اندیکاتورهای متاخر سیگنال‌هایی را به ما می‌دهند که در نتیجه روند‌های بازار و اتفاقات اقتصادی موجود به وجود آمده‌اند و از قبل کار خود را شروع کرده‌اند.

میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر از نمونه اندیکاتورهای متاخر هستند.

اندیکاتورهای تصادفی

اندیکاتورهای تصادفی (به انگلیسی Coincident indicators) در بازار ارزهای دیجیتال کم‌تر معروف هستند؛ اما اشاره کردن به آن‌ها خالی از لطف نیست.

این اندیکاتورها جایی بین دو دسته اندیکاتور قبلی قرار می‌گیرند و تقریبا همزمان با روندهای اقتصادی کار کرده و وضعیت فعلی بازارهای مالی را مشخص می‌کنند.

لازم به ذکر است که تعریف و ماهیت اندیکاتورهای متقدم، متاخر و یا تصادفی به طور کامل مشخص و واضح نیست.

برخی از شاخص‌ها ممکن است با توجه به روش استفاده و یا بازارهای مختلف در دسته‌بندی‌های متفاوت قرار بگیرند. این اتفاق در بین شاخص‌های اقتصادی؛ همچون GDP، معمول است.

به طور سنتی شاخص GDP یک شاخص متاخر محسوب می‌شود؛ زیرا سیگنال‌ها را بر اساس اطلاعات گذشته به ما می‌دهند؛ اما در برخی موارد ممکن است برخی اتفاقات تازه در اقتصاد را نیز مشخص کند که این موضوع آن را در دسته اندیکاتورهای تصادفی قرار می‌دهد.

کاربرد در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد اندیکاتورهای اقتصادی بخشی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهایی استفاده می‌کنند که به عنوان اندیکاتورهای متقدم و یا متاخر شناخته می‌شوند.

واضح است که اندیکاتورهای متقدم در تحلیل تکنیکال سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده را ارائه می‌دهند و معمولا بر اساس قیمت‌های دارایی‌ها و حجم معاملات کار می‌کنند.

اندیکاتورهای متقدم در تحلیل تکنیکال حرکاتی در بازار را مشخص می‌کنند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیفتند؛ اما درست مانند اکثر اندیکاتورها، همیشه کاملا دقیق نیستند.

از اندیکاتورهای متقدم که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به RSI (شاخص قدرت نسبی) و یا Stochastic اشاره کرد.

در برخی تعریف‌ها نمودار شمعی نیز می‌تواند با توجه به الگوهایی که می‌سازد به عنوان یک اندیکاتور متقدم شناخته شود.

این الگوهای ساخته شده توسط نمودار شمعی می‌تواند برخی اتفاقات آینده بازار را نمایان کند.

از آن طرف اندیکاتورهای متاخر تحلیل تکنیکال بر اساس اطلاعات گذشته کار می‌کنند و یک دید کلی در مورد اتفاقات گذشته بازار به معامله‌گران می‌دهند؛ اما با این حال برای شناسایی شروع روندهای جدید بازار قابل استفاده هستند؛ برای مثال اگر یک روند رو به بالا تمام شده و قیمت به زیر میانگین متحرک برود، احتمال شروع یک روند رو به پایین به وجود می‌آید.

در بعضی موارد یک اندیکاتور ممکن است نماینده هر دو دسته اندیکاتورهای معرفی شده باشد؛ از این نوع اندیکاتورها می‌توان به ابر ایچیموکو اشاره کرد که ترکیبی از اندیکاتور متقدم و متاخر است.

در تحلیل تکنیکال هم اندیکاتورهای متقدم و هم متاخر مزایا و معایب خاص خودشان را دارند.

برای پیش‌بینی روند‌های آینده بازار، اندیکاتورهای متقدم بهترین فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که اندیکاتورهای متقدم ممکن است دائما سیگنال‌های خطا و اشتباه به ما بدهند.

در همین حال اندیکاتورهای متاخر بسیار قابل‌ اعتماد‌تر هستند؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود در گذشته کار می‌کنند.

نقطه ضعف واضح این دسته از ابزارها همین تاخیر در واکنش نشان دادن به حرکات بازار است و گاهی اوقات ممکن است که سیگنال‌های مناسب دیر به دست معامله‌گر برسند و او نتواند تصمیم درست خود را در معامله اتخاذ کرده و یک سود خوب را از دست بدهد.

استفاده در اقتصاد کلان

به جز توانایی اندیکاتورهای متقدم و متاخر در بررسی روند‌های قیمتی بازار، از آن‌ها می‌توان برای تحلیل روند‌های کلان اقتصادی نیز استفاده کرد.

شاخص‌های اقتصاد کلان تقریبا با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت هستند؛ اما آن‌ها را نیز می‌توان در دسته‌بندی‌های متقدم و متاخر جای داد.

در بخش‌های قبلی نیز به مثال‌هایی از تحلیل اقتصاد کلان اشاره کردیم که از بین آن‌ها فروش اجناس، قیمت مسکن و فعالیت یک واحد اقتصادی مهم‌ترین‌ها هستند.

در کل این اندیکاتورها آینده فعالیت‌های اقتصادی را مشخص کرده و یا حداقل یک دیدگاه پیشگویانه در مورد آن‌ها به ما می‌دهند.

از شاخص‌های متاخر در اقتصاد کلان می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد. در کنار GDP و CPI، نرخ تورم معمولا می‌توانند میزان توسعه کشورهای مختلف در مقایسه با هم و یا پیشرفت یک کشور خاص نسبت به سال‌های گذشته خود را به ما نشان بدهند.

سخن پایانی

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه در تحلیل تکنیکال و یا چه در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار بگیرند، نقش مهمی در مطالعات اقتصادی و تحلیل بازارها بازی می‌کنند.

آن‌ها تفسیر‌های مختلف از اطلاعات اقتصادی را با به وجود آوردن ابزارهای سیگنال‌دهی به ما ارائه می‌دهند.

به طور کلی این اندیکاتورها می‌توانند روند‌های آینده را به ما نشان بدهند و یا روندهای فعلی را تایید کنند.

به جز استفاده در تحلیل تکنیکال، از شاخص‌های متاخر و متقدم برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها و یا یک واحد صنعتی بزرگ با توجه به وضعیت آن‌ها در سال‌های گذشته و یا در مقایسه با دیگر کشورها، استفاده می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سید علیرضا بنوفاطمه

به صورت تخصصی در زمینه کریپتوکارنسی ها و تکنولوژی بلاکچین فعالیت می کنم و خیلی دوست دارم بتونم دانش و تجربه اندکم رو در این زمینه با شما به اشتراک بزارم.

نمی‌دانید کجا سرمایه‌گذاری کنید؟ براساس شرایطی که دارید بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری به شما پیشنهاد می‌کنیم: