آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور RSI

امروز قرار است به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بپردازیم. ایران اف اکس تریدر تمامی مشخصه های این اندیکاتور را به همراه تعریف و نحوه محاسبه آن در اختیار شما قرار می دهد. بنابر این تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا به عبارتی شاخص قدرت نسبی از دیگر اندیکاتور های محبوب معامله گران در هنگام تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این اندیکاتور به عنوان معیاری جهت ارزیابی شرایط خرید یا فروش سهام با توجه به تغییرات قیمتی اخیر آن ها پیش از انجام معامله شناخته میشود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتور های نوسانگر(oscillator) طبقه بندی می شود و قادر به نوسان بین سطوح 0 تا 100 میباشد. جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب اصلی خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به شرح کامل این اندیکاتور پرداخته است.

با توجه به تفسیر قدیمی که از این شاخص در کتاب وایلدر جونیور آمده است، اگر مقدار RSI یک سهم، بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که آن سهم، بیش از حد در حال خرید یا ارزش گذاری است (خرید هیجانی) و ممکن است خود را برای پول بک زدن (اصلاح روند قیمتی) آماده کند. حال اگر مقدارRSI کمتر از 30 باشد، نشان نشان می دهد که آن اوراق بهادار تحت شرایط فروش شدید قرار گرفته است (فروش هیجانی).

واگرایی یا نوسان غلط در RSI

“نوسان غلط” یا “واگرایی” برای زمانی است که RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد. واگرایی نزولی به این معنا که اگر در یک روند صعودی، RSI عدد کمتری را نسبت به قله)سقف) قبلی خود اختیار کند آنگاه نزول قیمت سهم خواهیم داشت. واگرایی مثبت درست برعکس واگرایی صعودی میباشد بطوریکه در روند نزولی RSI عدد بالاتری را نسبت به دره(کف) قبلی خود نشان دهد، این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت سهم می باشد.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید با شاخص کار کنید نیاز دارید پیش زمینه ای از درک محاسبه این اندیکاتور داشته باشید.

با کمک فرمول هایی که در زیر می بینید میتوانید RSI را محاسبه نمود هر چند که به لطف پلترفم هایی که به صورت خودجوش از این اندیکاتور بهره میبرند نیازی به حساب کتاب نیست!

توجه داشته باشید که در هنگام محاسبات تایم فریم روزانه باید از 14 کندل 1 روزه و در محاسبات هفتگی از 14 کندل هفته ای استفاده کنید که بستگی به طول دوره معاملاتی کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلند مدت خود دارد.

اما نحوه کار به چه شکل است؟ همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. این راه هم متوجه شدیم که هرگاه روند خط RSI بالاتر از 70 بود، خرید سهم هیجانی و هرگاه کم تر از 30 بودن به معنای فروش هیجانی سهم مورد نظر است. نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. مراقب باشید که اگر بازار به سمت خرید هیجانی پیش رفت، هر قدم اضافی می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و در نتیجه از دست رفتن سود کلانتان شود. اگر RSI نتواند به منطقه قبلی خود به دره یا قله نزدیک شود، احتمال وقوع واگرایی محرز و قطعی خواهد بود. برخی از معامله گران RSI زیر 30 فرصت و بهتر است بگوییم “سیگنالی برای خرید” میدانند. چرا که آن چنین فرض میکنند که سهم در فروش هیجانی است و بازگشت بازار انتظار می رود.

در یک بازار صعودی یا گاوی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 را به عنوان سطح حمایتی در نظر بگیرد. در طول بازار نزولی یا خرسی نیز، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان سطح مقاومت اختیار کند. این محدوده ها بسته به شرایط RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود.

ایراد استفاده از اندیکاتور RSI

ایرادی در هنگام کار میتوان روی این نمودار گذاشت اینست که برای مدتی طولانی در سطح فروش هیجانی و یا خرید هیجانی باقی میماند. از این رو ممکن معامله را تا زمان فرارسیدن دیگر سیگنال های تائید به تأخیر بیاندازد.

RSI همچنین اغلب الگوهای نموداری را تشکیل می دهد که ممکن است الگوی هایی مانند سقف دوقلو و کف دوقلو و همچنین خطوط روند را در نمودار قیمت پایه نشان ندهد. در تصویر زیر مثالی زدیم تا درک بهتری از این ایراد داشته باشید:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در ناحیه خرید هیجانی باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش هیجانی باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

تکنیک ردشدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

از دیگر استراتژی های معاملاتی که بواسطه آن رفتار RSI را میتوان تحلیل کرد، تکنیک رد شدن از واگرایی (در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش هیجانی خارج می شود،) میباشد. از این استراتژی هنگام خرید در ناحیه فروش هیجانی و در زمان‌های فروش در ناحیه خرید هیجانی استفاده میشود. از این رو به دو نوع رد شدگی مثبت و منفی تقسیم میشود. اگر در ناحیه فروش هیجانی باشد رد شدگی مثبت رخ می دهد.

مراحل ردشدگی مثبت:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده زیر فروش هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه بالای ناحیه 30 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار کاهش یابد اما به محدود فروش هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI بالاترین سطح (قله) قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI در ناحیه فروش هیجانی بود، تا اینکه بالا محدوده 30 شکست خورد و پایین ترین سطح ردشدگی را تشکیل داد که میتوانید سیگنالی برای خرید باشد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمتی است.

مانند واگرایی، یک نسخه منفی از سیگنال ردشدگی وجود دارد که شبیه یک تصویر وارونه شده از نسخه مثبت آن است . رد شدگی منفی 4 مرحله دارد.

مراحل رد شدگی منفی:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده بالای خرید هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه پایین ناحیه 70 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار افزایش یابد اما به محدود خرید هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI پایین ترین سطح (دره) قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر یک نمونه از سیگنال ردشدگی منفی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های رد شدگی منفی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که اخطار های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

یکی دیگر از شاخص های حرکتی، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) میباشدکه رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می دهد. برای محاسبه خط روند MACD نیاز است تا 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) را از 12 دوره EMA محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند انگیزه ای برای سیگنال های خرید و فروش باشد. معامله گران با بالا رفتن خط سیگنال، دست به خرید بزنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سهم خود را بفروشند.

RSI برای نشان دادن خرید و فروش هیجانی در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا معامله گران تحلیل تکنیکال قوی تری از بازار داشته باشند.

اندیکاتور های RSI و MACDهر دو به عنوان معیار های تشخیص روند بازار و درک فعالیت معاملاتی اخیر یک سهم را برآیند میکنند؛ هرچن که این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت سهم و مقایسه‌ی خط روند میان‌مدت آن، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. از این رو میتوان فهمید که خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار است یا خیر!

گاهی اوقات نشانه های متناقضی از این دو اندیکاتور بدست می آید. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام به سمت خرید هیجانی پیش رفته است. در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی در قیمت را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور در حال کاهش و نزول میباشد یا برعکس).

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) معیاری برای سنجش و ارزیابی حرکت قیمت سهام از سوی معامله گران میباشد. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت یک سهم را به بالا یا به پایین می بردند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار ترسیم می کند. RSI زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده و به عبارتی فروش هیجانی رخ داده است، در حالی که اگر این شاخص بالای 70 باشد، نشان می دهد که آن بیش از حد خریداری شده است یا به اصطلاح خرید هیجانی داشته ایم. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار سهام خود قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با روند قیمتی بازار مقایسه کنند.

اندیکاتور ADX چیست؟ آشنایی با کاربرد و استراتژی اندیکاتور ADX

ADX یک اندیکاتور کاربردی در مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار های مالی فارکس و بورس و ارز دیجیتال است که در این مقاله شما را با استراتژی و کاربرد آن بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

ADX مخفف A verage D irectional I ndex به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد.

ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است.

معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای بورس و فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود.

زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

اندیکاتور فراریت ATR چیست و چگونه از آن برای بدست آوردن بهترین نتایج استفاده کنیم.

اندیکاتورها در کلاس های مختلفی هستند ومعامله‌گران از آنها برای کاربردهای مختلف استفاده می کنند. بسته به هدف این اندیکاتورها از آنها در تصمیم گیری کمک می گیریم. اغلب معامله‌گران با اندیکاتورهای مبتنی برمومنتوم مانند RSI و استوکاستیک آشنا هستند. به غیر از این دسته ،اندیکاتور های دیگری نیز مبتنی بر حجم، فراریت، سیکل ها یا دیگر پارامتر ها وجود دارند. در این مقاله به توصیف اندیکاتوری که تمرکز آن بر فراریت است اقدام نموده ایم. آن را با میانگین محدوده صحیح (Average True Range) نامگذاری می‌کنند که مختصر شده ATR است.

اندیکاتور فراریت ATR چیست؟

ATR اندیکاتوری از یک خط است که میزان فراریت را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط ویلدر برای اندازه گیری مقدار فراریت کالاها در بازارهای آتی طراحی شده است. مانند سایر اندیکاتورهای عمومی مانند MACD یا مومنتوم آن روند یا جهت قیمت را نمی دهد. در ازاء آن نشان می‌دهد چه موقع فراریت بالا و چه موقع فراریت پایین است.

تصویر بالا نمای بزرگ شده از اندیکاتور ATR است که معمولاً در پنجره جداگانه به پایین نموداراضافه می‌شود. خط ATR در یک محدوده نوسان می کند. مقادیر بالای خط ATR نشان از فراریت بالای قیمت دارد. از طرف دیگر ثابت و پایین ATR نشان از فراریت پایین قیمت در بازار دارند.

معامله‌گران قادر هستند بر اساس این خط ATRنقاط ورود و خروج را بر اساس فراریت قیمت شناسایی کنند. هنگامیکه فراریت بالا است جفت ارزهای فارکس پویا تر بوده و سریع تر حرکت می کنند. در مقابل فراریت پایین دلالت بربازار آرام و دوره‌های ثبات داریم. اگرچه اندیکاتورATR به اندازه سایر اندیکاتور های مبتنی بر مومنتوم توسط معامله‌گران خرد استفاده نمی شود ولی آن معیار بسیار خوبی برای معامله گرانی است که تمرکز بر فراریت بازار و پتانسیل‌های شکست قیمتی دارند می باشد. ‌معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که بازار در دوره‌هایی از فراریت کم به فراریت زیاد حرکت کرده و مجدد باز می گردد. از این روATR ابزار معامله گری با ارزشی برای کسانی که این نوسانات رادر بازار دنبال می‌کنند است.

روش محاسبه ATR :

جهت محاسبهATR ابتدا نیاز به شناسایی دوره صحیح محدوده (True Range of Period) بر روی چارت را داریم. جهت شناسایی محدوده درست نیاز به سه محاسبه و انتخاب بزرگترین مقدار از بین آن‌ها را داریم!

(High of the Current Period) – (Low of the Current Period)
(Current Period High Absolute Value) – (Close of Previous Period)
(Current Period Low Absolute Value) – (Close of Previous Period)

بزرگترین مقدار از این سه محاسبه محدوده درست (True Range) را می‌دهد. وقتی این مقدار بدست آمد شروع به میانگین گیری روی نمودار برای آن پریود می کنیم. محاسبه میانگین با استفاده از میانگین متحرک نمایی انجام می شود.

البته اغلب نرم‌افزارهای معاملاتی ATR را به صورت اتوماتیک محاسبه کرده و در اختیار شما قرار می دهند. ATR به شما می‌گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم می باشد. یکی از مزایای مهمATR در تعیین حد ضرر در معاملات با توجه به شرایط در آن وضعیت است. بعبارتی از قرار دادن حد ضرر ها به مقدار کم هنگامی که بازار فراریت زیاد دارند و همچنین قرار دادن حد ضرر های بزرگ هنگامی که فراریت بازار کم است جلوگیری می کند .از این رو نیاز به انجام این محاسبات نیست و به صورت اتوماتیک انجام می شود. هرچند که اطلاع و دانستن ساختار اندیکاتور به شما در استفاده از آن ،کمک بیشتری خواهد کرد. به صورت پیش فرض از میانگین متحرک نمایی ۱۴ روزه استفاده می کند. هرچند قادرید به صورت دستی نیز این مقادیر را تغییر دهید. در این صورت اندیکاتور بر اساس مقادیر جدید محاسبه خواهد شد.

تحلیل فراریت ATR :

همانطور که قبلاً گفته شد اندیکاتورATR جهت آنالیز فراریت بر روی چارت استفاده می شود. در حقیقت به شما می گوید چه موقع فراریت زیاد است و چه موقع کم. یکی از بهترین کاربرد هایATR در تعیین حد ضرر مطابق با شرایط بازار است. به عبارتی از قرار دادن حد ضرر های کم یا حد ضرر های بزرگ پیشگیری می کند .

همچنین ATR قادر است به شما نقاط حد سود با احتمال بالا را ارائه کند. برای مثال اگرATR حالت نسبتا بالایی را نشان دهد و شما در معامله به اهداف بالاتری چشم دوخته اید ATRشما را به هدف مناسب راهنمایی می‌کند.

در مثال بالا شما ERUUSD را برای فوریه 2016تا فوریه 2017به همراه اندیکاتور ATRمشاهده می کنید. فلش های قرمز روی ATR اشاره به زمان هایی دارند که مقدار ATRبالا بوده و نشان از فراریت زیاد است.

در مقابل هنگامی کهATR پایین است بازار آرام بوده و ما وارد دوره‌ای با فراریت پایین شده‌ایم. کندل ها کوچک شده اند. عملکرد و قیمت آرام شده وEURUSD نسبت به زمانی که حرکات یکطرفه سریع داشت تثبیت شده است. هنگامی که فراریت کم است حد ضررها را می توان کوچکتر انتخاب کرد و به همین صورت حد سود ها نیز باید کوچک تر شوند زیرا انتظار حرکات بلند برای قیمت نداریم.

از اندیکاتور ATRمی توان برای تمایلات آینده بازار نیز استفاده کرد. اگر دقت کنید خط ATR به آرامی به سمت بالا حرکت می کند. پس احتمالا نوسان بالا است و هنگامی کهATR دارای شیب به سمت پایین است انتظار داریم شرایط رنج و باثباتی را در آینده نزدیک داشته باشیم. از طرفی شما باید منتظر فراریت های کم به زیاد و همچنین زیاد به کم باشید که در حقیقت همان تغییر شرایط بازار است.

اندیکاتورATR درMT4

اندیکاتور ATR در نرم‌افزارMT4 به صورت پیش فرض قرار داده شده است. کافی است آن را انتخاب کرده و به چارت اضافه کنید، مقدار پیش فرض تنظیم شده آن ۱۴ است که قابل تغییر می باشد.

کاربرد عملی ATR

از آنجایی کهATR فراریت قیمت است نمی توان آن را به عنوان یک ابزار معاملاتی تنها به کار برد. شما باید آن را به همراه استراتژی خود استفاده کنید و نقاط سود و حد ضرر خود را بر اساس آن تعیین کنید. یکی از کاراترین استراتژی‌های ATRدر حقیقت آنالیز عکس العمل قیمت و تعیین حد ضرر شناور بر اساس مقدار ATR است. شما میتوانید از الگوهای Price Action مانند الگوهای نموداری ، الگوهای شمعی ، خطوط روند ، کانال و از این قبیل جهت سیگنال ورود استفاده کنید.

قرار دادن حد ضرر:

هنگامی که وارد یک معامله می شوید قادرید از حد ضرر شناور مبتنی بر ATR استفاده کنید. نکته دراینجا استفاده از اندیکاتورATR جهت تعیین فاصله ای که شما از قیمت باید داشته باشید است. هنگامی که قیمت بر اساس تحلیل شما عمل کرد، حد ضرر نیز مطابق با شرایط شروع به حرکت می کند و بر اساس قیمت فعلی تعیین می شود.

ولی اگر قیمت خلاف استراتژی شما حرکت کند، حد ضرر شناوربراساسATR همچنان باقیست. حد ضرر شناور باATRبه شما کمک می کند که حداقل ضرر را هنگامی که در جهت بازار حرکت می کنید داشته باشیم و حداکثر سود را هنگام حرکت با روند بازار اخذ کنید.

یک قانون ساده برای تعیین حد ضرر در روش مدیریت معاملات بر اساسATR وجود دارد. اگر خط اندیکاتورATRدر نیمه بالایی قرار دارد به نظر دارای فراریت است و حد ضرر را بزرگ تر قرار می دهیم . اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد قرار دارد حد ضرر را کوچکتر قرار می دهیم زیرا در این حالت فراریت کمتری داریم.

تنظیم هدف:

در این قسمت راهنمای ساده ای برای مدیریت خروج بر اساس ATR ارائه می‌شود. اگر خط ATR در نیمه بالایی قرار دارد شما می توانید حداقل پتانسیل مورد نظر خود براساس الگو را در دو ضرب کنید. این بدین معناست که شما هدف خود را دوبرابر هدف منتج ازالگوی معمول خود قرار می دهید. حتی ممکن است بخواهید معامله خود را خرد کرده و یا از کل معامله در هدف خارج شوید.

از طرف دیگر اگر ATR در نیمه پایینی قرار دارد شما هدف خود را در حداقل پتانسیل ممکن تنظیم می کنید. البته این نکته را در نظر بگیرید اگر خط ATR در نیمه پایینی قرار دارد و خط در حال بالا رفتن و رشد است می‌توانید باز هدف خود را دو برابر کنید.

فرض کنید قیمت یک الگوی مثلث را در روند صعودی می شکند. شما با تصور اینکه قیمت رشد خواهد کرد می‌خواهید اقدام به خرید جفت ارز کنید. بر طبق الگوی مثلث شما حداقل به اندازه الگو در بازار خواهید ماند. هر چند اگرATR مقدار زیادی را در آن لحظه به شما ندهد ممکن است شما تمایل به ایستادن در بازار به اندازه ۲ برابر اندازه هدف الگوی مثلث داشته باشید. یک راه حل خارج شدن از نصف معامله در هدف معمول و ادامه دادن تا هدف نهایی با نیمه دیگر معامله است.

در بعضی حالات معامله شما دارای هدف محاسبه شده نیست. در این حالات از حد ضرر شناور با ATRاستفاده می کنیم. بعبارتی معامله تازمانیکه در جهت روند در حال حرکت است ادامه می یابد و در نهایت فقط بر اساس حد ضرر شناورATRبسته می شود.

مثالی از ATR و معامله با الگوهای قیمتی

اجازه دهید نگاهی به معامله بر اساس ATR داشته باشیم. در تصویر زیر جفت ارزGBPUSDرا برای بازه زمانی5 تا 14 جولای 2016داریم. همانطور که در تصویر دیده می‌شود یک استراتژی معاملاتی ATR با خرید پیاده شده است.

در حقیقت با شکسته شدن منطقه رنج این اتفاق افتاده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود سطح میانی از اندیکاتور ATRدر نقطه0.0039 علامت گذاری شده ، تا اندیکاتور به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم شود.

خطوط افقی آبی در چهارGBPUSD نشان دهنده محدوده قیمت هستند. خط آبی افقی روی اندیکاتور ATR نیز نشان دهنده خط ATR در سطح میانه است.

توجه کنید که خط ATR سطح میانی را می شکند و به نیمه بالایی از اندیکاتور می رود. هرچند قیمت هنوز در کانال آبی قرار دارد.در ادامه قیمت سطح آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR بالایی از محدوده رنج را می‌شکند و سیگنال خرید صادر می‌شود. در این لحظه خطATRدر نیمه پایینی اندیکاتور قرار دارد. از این رو شما تصور خریدGBPUSD را با حداقل میزان هدف قیمتی الگو، یعنی عرض منطقه رنج را در نظر می گیرید.

ولی در ادامه مشاهده می کنیم که خط ATR شروع به حرکت صعودی می کند. همزمان مشاهده می شود که خط چندین بار به بالای نیمه میانی اندیکاتور می رود. این شرایط به ما دلایل کافی مبنی بر صعودی بودن فراریت درGBPUSDرا می دهد. از این رو شما دلایلی را برای بالا بردن هدف بر اساس قانون دو برابر کردن را خواهید داشت. همچنین قادرید مطابق شکل حد ضرر شناور ATRخود را نیز تنظیم کنید.

پس می‌توانید معامله را تا دو برابر محدوده رنج نگه دارید جایی که با خطوط صورتی نشان داده شده است. فلش قرمز اول نشان دهنده فاصله میان حد ضرر شناور و نقطه ورود است. هنگامی که قیمت به هدف *2 رسید به اندازه این مقدار ریزش داشته است. فلش دوم که در انتهای نمودار قرار دارد نشان دهنده زمانی است که قیمت به حد ضرر شناور می رسد. البته اگر پیش از آن شما معامله را نبسته باشید.

اجازه دهید قدرت حد ضرر شناورATRرابا مثال دیگری نشان دهیم

در این آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR شکل نمودار در بازه زمانی H4 از EURUSD مربوط به می تا جون ۲۰۱۵ را داریم. مثالی که در آن معامله بر اساس حد ضرر شناور ATRداریم.

نمودار با کانال نزولی شروع می شود، ناگهان قیمت سقف کانال نزولی را در حالی که در نقطه پایینی از ATR هستیم می شکند. شما اقدام به خرید می کنید و حد ضرر شناور خود را زیر کف قبلی همانطور که در شکل دیده می شود و حدود ۹۰ پیپ است قرار می دهید. قیمت مجدد کانال شکسته شده را تست کرد و جهش نموده است و به همین صورتATRنیز به شدت افزایش یافته است. در این شرایط شما قادر به مدیریت و تنظیم حد ضرر شناور خود بر اساس فراریت موجود می باشید. بعبارتی فاصله بین نقطه شکست و پایینترین کف در کانال نزولی را اندازه‌گیری می‌کنیم که حدود ۱۴۰پیپ است. و به عنوان فاصله حد ضرر شناور قرار می دهیم( با توجه به فراریت بالا)

قیمت قبل از تماس با حد ضرر شناور دو حرکت صعودی قوی داشته است. اگر مشاهده کنید بعد از حرکت قوی اول قیمت اصلاحی داشته که تقریباً نزدیک حد ضرر شناور( فلش قرمز) بوده است. هرچند حد ضرر در جای خوبی قرار داده شده و فشار ریزش را تحمل نموده است. اگر شما حد ضرر شناوررا با افزایش فراریت تنظیم نکرده بودید حد ضرر لمس شده بود و حرکت صعودی بعدی را از دست می دادید. بعد از حرکت صعودی دوم قیمت شروع به تثبیت می کند و حد ضرر لمس می شود.

این معامله به روش شکست کانال است که در آن هدف آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR تعیین شده نداریم. در اینجا حد ضرر شناور به کمک ما می آید. همچنین هنگامی که معامله خود را به چند قسمت تقسیم می کنیم حد ضرر شناور به ما کمک می کند. فقط فراموش نکنید که حد ضرربر اساس مقدار اندیکاتورATR کم و زیاد کنید

فارکس

آموزش الگو های ادامه دهنده – بهترین الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده یکی دیگر از مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال می باشد. در تحلیل تکنیکال همواره بر این اصل رفتار می کنیم که تاریخ تکرار می شود و نمودار های قیمتی برای یک ارز و یا سهم تصادفی نمی باشد. کندل استیک ها اساس کار و تحلیل بسیاری از تریدر ها بوده و اندیکاتور … ادامه مطلب

آموزش ثبت نام در بروکر نورد اف ایکس NordFX – آموزش تصویری + ویدیو

معرفی بروکر نورد اف ایکس NordFX بروکر نورد اف ایکس NordFX فعالیت خود را از سال 2008 آغاز کرده است و بیش از 10 سال است که آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR با سابقه درخشان در بازار های مالی به فعالیت می پردازد. دفتر اصلی این شرکت در وانواتو می باشد و مجوز بورس و اوراق بهادار کشور قبرس CySEC … ادامه مطلب

تشخیص تغییر روند بازار – روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس | الگو های تغییر روند

تشخیص تغییر روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با … ادامه مطلب

آموزش شکست خط روند – بریک اوت BreakOut در تحلیل تکنیکال | انواع شکست خط روند

تحلیل تکنیکال یکی از مباحث بسیار مهم آموزش فارکس می باشد. تحلیل تکنیکال خود دارای مباحث زیادی بوده و برای داشتن بهترین تحلیل تریدر ها باید بتوانند آموزش ها لازم را دریافت کنند. شکست خط روند زیر مجموعه تحلیل تکنیکال بوده و معامله گران زیادی از آن برای سیگنال های خرید و فروش استفاده می … ادامه مطلب

آموزش جامع واگرایی ها به زبان ساده – واگرایی Divergence در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس | واگرایی پیشرفته

واگرایی ها یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بوده و در صورت داشتن شرایط سیگنال های مهمی در اختیار معامله گران قرار می دهد. واگرایی انواع مختلفی داشته و با توجه به نوع آن تحلیل های متفاوتی برای آن وجود دارد. واگرایی در انواع بازار های مالی از جمله فارکس ، بورس و ارز … ادامه مطلب

صفر تا صد اندیکاتور DC – خرید فروش با dc

اندیکاتور ها یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال می باشند. اندیکاتور ها مدل ها و انواع گوناگونی دارند و برای هر کدام از بازار های مالی اندیکاتور های خاصی مفید و کاربردی تر می باشند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور dc پرداخته و روش رسم ، استفاده و خرید و فروش با … ادامه مطلب

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

نصب اندیکاتور در متاتریدر برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا فایلی را که دانلود کرده اید از حالت فشرده خارج کنید. سپس روی فایل با پسوند .ex4 کلیک راست کرده و آن را کپی کرده و در مسیری که بیان می کنیم Paste کنید. متاتریدر را باز کرده و از منوی File گزینه Open Data … ادامه مطلب

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR – خرید و فروش و استاپ لاس با پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یکی دیگر از اندیکاتور های کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. با وجود مهم بودن و راحتی استفاده از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تحلیل گران حرفه ای استفاده زیادی از این اندیکاتور می کنند. سیگنال هایی که می توان از آن به دست آورد ، کاربردی … ادامه مطلب

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که … ادامه مطلب

صفر تا صد اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci – تحلیل و رسم انواع اندیکاتور های فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ ابزارهای بسیاری در بازار برای تجزیه و تحلیل وجود دارد و دنباله فیبوناچی نیز یکی از همین ابزارهاست. اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد. ابزارهای تکنیکال مبنای خرید و فروش و تصمیمات معامله گران برای اقدامات بعدی آنهاست. استفاده از این دنباله در بازاری مانند فارکس ، بورس … ادامه مطلب

ارتباط با ایتسکا

برای ارتباط با کارشناسان وبسایت ایتسکا، میتوانید از آدرس ایمیل زیر، یا فرم تماس با ما استفاده کنید.

info [at] itsca-brokers [dot] com

درباره وبسایت ایتسکا

وبسایت ایتسکا، یکی از منابع آموزش فارکس و معرفی بروکر های فارکس است.
ایتسکا به شما اطلاعات کاملی از نحوه حضور در بازار های مالی را ارائه میکند.
بازار های مالی ، خطرناک هستند. مراقب سرمایه خود باشید.

آموزش اندیکاتور ATR

اگر در یک جمله بخواهیم مهم‌ترین عامل معامله‌گری را بیان کنیم، می‌توان گفت رعایت حدضرر و حدسود، مهم‌ترین عامل معامله‌گری است. تنها با رعایت حد ضرر است که می‌توان در بازار دوام آورد. ماندگاری در بازار یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی است که یک تحلیلگر باید به آن برسد. بازار‌های مالی همواره در تلاش برای بیرون کردن تازه کاران و افرادی هستند که اصول معامله‌گری را رعایت نمی‌کند. رعایت حد ضرر به این معنی است که معامله‌گر تعداد بیشتری حق معامله‌کردن دارد. حتی اگر بازار بر اساس تحلیل ما پیش نرود حد ضرر می‌تواند باعث نجات سرمایه ما از ضرر سنگین باشد.

حال چگونه؟ باید حد ضرر را مشخص کرد؟ این اینکار نیز اصول مربوط به خود را دارد؟ بهترین را پیدا کردن نقاط حد‌ضرر و حد سود چیست؟ در ادامه به معرفی یکی از بهترین ابزار‌های این کار خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ATR چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور ATR یک ابزار برای تشخیص میزان نوسانات بازار است. این ابزار نشان‌دهنده قدرت یا جهت روند نیست، بلکه تنها میزان نوسانات بازار را نمایش می‌دهد. وقتی ATR به سمت صعود پیش می‌رود به معنی افزایش هیجانات و میزان نوسان بازار است. و برعکس حالت خنثی یا نزولی ATR به معنی رکود بازار است.

این ابزار قدرت ارائه سیگنال‌های خرید یا فروش ندارد. اما بهترین کاربرد آن پیدا کردن نقاط حدضرر یا حد سود با توجه به‌میزان نوسانات بازار است.

برای تشخیص نقطه حد ضرر مناسب به واسطه ATR ابتدا باید اندیکاتور را باز کرده، سپس عدد نشانگر اندیکاتور در لحظه حال را از قیمت ورود ما به معامله کم کنیم. عدد بدست آمده بهترین نقطه برای تایین حد ضرر از نظر این ابزار است. ATR نشان‌‍‍میدهد آن مقدار نوسان منطقی بوده و بیشتر از آن ممکن است تغییر روند باشد. ATR عدد بدست آمده را از میانگین نوسانات بازار در ۱۴ دوره اخیر بدست می‌آورد.

برای بدست آوردن حد سود می‌توان مقدار نوسان ATR را ضربدر ۲ کرده و برای حد سود تایین کنید.

عکس زیر مقدار نوسان ارز کیک است که با قیمت ۸ دلاری در تایم فریم روزانه عدد نیم دلار را نشان می‌دهد.

از اندیکاتور ATR می‌توان برای تشخیص شروع روند نیز استفاده کرد، حرکت صعودی این ابزار درکنار روش‌های تحلیلی دیگر می‌تواند هشدار‌های شروع یک روند جدید ( چه نزولی و صعودی) را به نمایش درآورد.