استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش معرفی کرد.

مقدمه‌ای بر میانگین‌های متحرک

به طور کلی باندهای بولینگر را می‌توان زیرمجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک دانست. همان‌طور که احتمالا می‌دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده‌های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می‌شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می‌باشد.

در واقع میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی میانگین‌های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

توسعه ابزار میانگین متحرک

برای استفاده بهتر از ابزار میانگین متحرک، می‌توان دو نوار در بالا و پایین منحنی اصلی میانگین متحرک در نظر گرفت. این دو نوار در گذشته و به صورت ساده، ۳ یا ۵ درصد بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شدند و یک کانال (پوشش) را مشخص می‌کردند. این پوشش، زمانی را که قیمت‌ بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته‌ باشد، به ما اعلام می‌کند. خروج از محدوده این نوارها به نوعی بیانگر عملکرد هیجانی معامله‌کنندگان بوده و می‌تواند اخطار خرید و یا فروش را صادر کند.

در شکل زیر توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی ۵ درصدی در نماد ثپردیس را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری باندهای بولینگر

جان بولینگر متوجه شد که بهترین روش برای رسم میانگین متحرک در ابزار بولینگر، در نظر گرفتن بازه ۲۰ روزه در میانگین متحرک ساده (SMA) است. لذا در روش بولینگر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برای رسم منحنی میانی استفاده می‌شود. دو نوار بالا و پایین به صورت چیزی شبیه به تکنیک پوشش (که در بالا توضیح داده شد)، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. با این تفاوت که رسم این دو نوار با یک فرمول خاص و با استفاده از انحراف معیار (که بیان‌کننده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول میانگین متحرک است)، صورت می‌گیرد.

تصویر زیر نمایی از اندیکاتور باندهای بولینگر و باندهای بالایی، میانی و پایینی آن را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵% کلیه قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از هم دور خواهند شد.

فرمول هر کدام از نوارهای بولینگر :

باند میانی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲

تصویر بعدی محل و نحوه تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار بولینگر

برای استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گر باید ابتدا درک صحیحی از روندها داشته باشد. همواره بهتر است نمودارها از تایم فریم‎های بلندمدت تا کوتاه مدت‌تر بررسی شوند تا یک دید کلی از روند حرکتی قیمت به دست آید. زمانی که قیمت در یک روند خنثی و کم نوسان قرار دارد، نوارهای بولینگر به هم نزدیک هستند و زمانی که قیمت روند صعودی یا نزولی خود را آغاز می‌کند این باندها از هم فاصله می‌گیرند.

برای استفاده از ابزار بولینگر به طور کلی سه نوع استراتژی می‌توان تعریف نمود:

1. استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
2. استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
3. استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از ابزار بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت. البته که معمولا با خطای کمی نیز همراه است.

در تصویر بعد نحوه استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در روند خنثی بر روی نماد فولاد را مشاهده می‌کنید.

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ یا توخالی) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ یا توپر) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

بهتر است که اگر در تایم فریم بالاتر (مثلا هفتگی) روند کلی صعودی بود، از این روش برای دریافت سیگنال‌های خرید استفاده کرده، و اگر در تایم فریم بالاتر روند کلی نزولی بود، تنها از سیگنال‌های فروش بهره بگیریم.

مثلا در نمودار بالا در صورتی که روند کلی صعودی باشد، نقاط مشخص شده در کف می‌تواند سیگنال خرید و در صورتی که روند کلی نزولی باشد، نقاط مشخص شده در سقف می‌تواند سیگنال فروش را برای ما صادر کند.

۲- ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تواند سیگنال برگشت روند را صادر نماید، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشد سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شود.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه دارد. البته همان‌طور که در تصویر بعدی مشخص است، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کنند.

در تصویر بعدی ادامه روند در برخورد با کف و سقف کانال و نواحی اشباع خرید و فروش (کادرهای بنفش) بر روی نماد فولاد به وضوح قابل مشاهده است!

۳- پهنای باند سیگنال می‌دهد! (Bollinger Band Width)

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند. بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. لذا استفاده از پهنای باندهای بولینگر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود سیگنال خرید صادر می‌شود.

در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) می‌تواند بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشد.

در برخی نرم افزارها یا پنل‌های معاملاتی پهنای باند بولینگر به صورت یک اندیکاتور مجزا با نام Bollinger Bands Width طراحی شده است. در تصویر زیر نمودار نماد فولاد (نمودار قبلی) را به همراه اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Bands Width) مشاهده می‌کنید. به نواحی ورود و خروج بر اساس پهنای باندهای بولینگر و کندل‌های تشکیل شده دقت کنید!

نکته: می‌توان گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استوار است!

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم ابتدا مقدمه‌ای از میانگین‌های متحرک را بیان کرده و سپس به معرفی یکی از مشتقات آن‌ها یعنی باندهای بولینگر بپردازیم. هرچند که معمولا از اندیکاتورها به تنهایی برای ورود یا خروج به بازار استفاده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که استراتژی‌های تعریف شده به خصوص استراتژی پهنای باند به تنهایی بتواند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد کند. توجه کنید که درک صحیح از روندهای صعودی و نزولی و بازار رنج (خنثی)، که در قسمت‌های مختلف سایت در مورد آن‌ها صحبت کردیم، به عنوان پیش فرض این مباحث در نظر گرفته شده است. لذا توصیه می‌کنیم که برای اخذ موقعیت‌های معاملاتی خود، حتما از ترکیب این ابزار با سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی بهره بگیرید.

نکته مهم ! حتما توصیه می‌کنیم که برای درک بهتر اندیکاتور باندهای بولینگر این مقاله را بارها مطالعه کرده و سعی کنید مطالب آن را به صورت عملی انجام دهید …

۱۱ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

ممنون از اینکه مقالات مفید ارائه شده با زبان ساده مطالب را شرح دادید ،خیلی جالب بود و باعث شد که با علاقه پیگیر بشم برای یادگیری بیشتر.

اندیکاتور باند بولینگر

قبل از بررسی شیوه استفاده از باندهای بولینگر بهتر است تاریخچه ی این اندیکاتور را بررسی کنیم زیرا دانستن تاریخچه به ما کمک می کند تا درک بهتری از باندهای بولینگر و نحوه استفاده از آن به دست آوریم.

به دلیل این که جان بولینگر طراح و توسعه دهنده این اندیکاتور بود این اندیکاتور را به نام این شخص می شناسیم.

این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است. یک مووینگ اوریج ساده و دو بخش دیگر که برای نمایش انحراف معیار از آن استفاده می شود.

لازم است بدانید تا زمانی که با چگونگی محاسبه اجزا مختلف این اندیکاتور آشنا نشوید نمی توانید به خوبی از آن استفاده کنید زیرا درک درستی از نحوه کارکرد آن ندارید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در 95% مواقع قیمت بین باند بالایی و پایینی این اندیکاتور در حال نوسان است.

مواقعی که با بازاری آرام روبه رو شویم این باندها به هم نزدیک می شوند و زمانی که بازار نوسانی باشد فاصله این باندها از یکدیگر زیاد می شود.

به یاد داشته باشید که قیمت همیشه تمایل دارد بین باند بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند.

گاهی قیمت از این باندها خارج می شود. اگر قیمت از باندبالایی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع خرید شده و اگر از باند پایینی خارج شود یعنی وارد منطقه اشباع فروش شده.

زمانی که قیمت از از سمت یک از باندها خارج شود انتظار داریم که دوباره به داخل باند بازگردد و حرکتی در خلاف جهت را در پیش بگیرد.

هدف در این استراتژی این است تا مناطق ورود قیمت به اشباع خرید و فروش را شناسایی نماییم تا به درستی تغییر جهت حرکت را بررسی کنیم.

برای دست یابی به نتیجه مدنظر بهتر است از استراتژی باندهای بولینگر در تایم فریم ها M15، M30، H1، H4 و. استفاده نمایید

1. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل زیر باند پایینی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به بالی باند پایینی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

3. اخطار اول زمانی دریافت می شود که کندل بالای باند فوقانی اندیکاتور بولینگر بسته شود و کندل بعد از آن مجدد به پایین باند فوقانی بازگردد و در این ناحیه بسته شود.

2. هرگاه قیمت در یک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشت و باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده بود برای ورود به بازار آماده شوید.

1. برای این کار ابتدا باید دو اندیکاتور باند بولینگر به چارت اضافه کنید. Deviation یکی را 1 و دیگری را 2 قرار دهید.

3. رنگ باندها در هر اندیکاتور را تغییر دهید تا دچار اشتباه نشوید.( مثلا رنگ باند در یک اندیکاتور را قرمز و در دیگری آبی کنید)

5. اگر از این استراتژی در بازارهای رونددار استفاده می نمایید به خاطر داشته باشید که هیچ گاه خلاف روند معامله نکنید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

باند بولینگر Bollinger Bands چیست؟

باند بولینگر یکی از بهترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر ساخته شد و می توان گفت که محاسبه پارامتر های آن بسیار ساده استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می باشد.در حقیقت با توجه به این که بازار های مالی دارای نوسان می باشد، یافتن سقف و کف قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج در این حالت پیچیده و سخت می شود و این جایی است که این اندیکاتور وارد عمل می شود و به شناسایی بالا و پایین قیمت می پردازد و کار را برای استفاده کنندگان بسیار مطلوب تر می کند.

همچنین باید بگوییم که اندیکاتور باند بولینگر از ۳ خط بالایی، پایینی و میانی تشکیل شده است که یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده به همراه دو انحراف معیار می باشد. باید اضافه کنیم که بسیاری از افراد باند بولینگر را در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند که مفید هم می باشد اما خود آقای بولینگر توصیه کرده اند که تایم فریم روزانه ایده آل ترین زمان برای استفاده از این شاخص می باشد.

پیشنهاد می کنیم برای یادگیری بهتر این اندیکاتور و اندیکاتورهای دیگر در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید:

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر

در استراتژی های اشباع خرید و فروش باند بولینگر اصول معامله را به این شکل شرح می دهیم :

۱-اگر قیمت از باند بالایی به بیرون برود اشباع خرید می باشد که احتمالا دوباره نزول می کند و به داخل باند بر می گردد.

۲-اگر قیمت از باند پایینی به بیرون راه پیدا کند اشباع فروش می باشد و احتمال صعود مجدد و برگشتن به وسط باند وجود دارد.

به وسیله این دو اصل به راحتی می توان از استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال باند بولینگر استفاده نمود اما توجه به دو نکته مهم هم خالی از لطف نیست که عبارتند از :

۱-هنگام استفاده از این اندیکاتور وقتی که بازار صعودی است باید توجه داشت که نباید در جهت نزول وارد معامله شد. یعنی ابتدا باید روند را تشخیص داد و در صورت صعودی بودن آن فقط با سیگنال هایی وارد شد که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

۲-هنگامی که روند نزولی است فقط باید از سیگنال هایی استفاده نمود که در جهت فروش هستند که سیگنال های اشباع خرید می باشند.

۳-در بازار های رنج احتمال موفقیت این شاخص بیشتر می باشد و در بازار هایی که روند مشخصی دارند باید ابتدا نقاط ضعف آن ها را فیلتر نمود.

سیگنال خروج از بازار به وسیله اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال به موقع خروج از بازار به وسیله باند بولینگر به وسیله استراتژی که به استراتژی ۷۵ درصد معروف می باشد امکان پذیر است و به تشریح آن می پردازیم و عبارت است از :

۱-ابتدا روند بازار را تعیین می کنیم و آن را در ناحیه خرید یا صعود پیگیری می کنیم.

۲-هر زمانی در بازار کندلی نزولی تشکیل شد که حداقل ۷۵ درصد از آن زیر منطقه خرید باشد می توان از بازار خارج شد اما توجه به این قضیه که حتما باید کندل نزولی باشد به شدت مهم است.

استراتژی فشردگی باند های بولینگر

استراتژی فشردگی یکی از بهترین و قوی ترین استراتژی های موجود در بازار می باشد و استراتژی فشردگی باند بولینگر با اطمینان بسیار بالا مورد استفاده تریدر ها قرار می گیرد که بسیار ساده می باشد.در حقیقت هر زمانی که قیمت در یک بازه محدود فشرده شده نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن یک حرکت بزرگ خواهد داشت.برای استفاده از این استراتژی باید ابتدا قیمت را در بین باند ها پیروی کرد و سپس هر وقت که قیمت در زمانی مشخص نوسان اندکی داشته باشد و فشرده شده باشد، آماده ورود به بازار می باشد.

در حقیقت در این مواقع باند ها بسیار فشرده شده و به یکدیگر نزدیک می شوند و زمانی که قیمت از یکی از باند های بالا یا پایین خارج گردد، حرکت بزرگ آن آغاز می شود.علاوه بر کل مطالب بالا باید این را هم بگوییم که در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی فاصله می گیرد و به سمت بالا می رود و کم کم ثابت می گردد که نشان دهنده انتهای روند صعودی می باشد و در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی دور شده و به بیرون می رود و سپس به ثبات می رسد که بیان کننده انتهای روند نزولی می باشد.

به اشتراک بگذارید:

• برچسب‌ها: bollinger band strategy, bollinger band اندیکاتور, bollinger bands indicator, bollinger bands آموزش, bollinger bands اندیکاتور, bollinger bands تحلیل, باند بولینگر, باند بولینگر چیست, تحلیل تکنیکال, جان بولینگر

khabaz

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

• سایر مطالب پیشنهادی:

نهنگ بیت کوین

وال یا نهنگ بیت کوین یک اصطلاح است که به افراد یا نهادهایی گفته می شود که مقادیر زیادی بیت کوین دارند.در حقیقت نهنگ ها

هر ساتوشی چقدره؟

ساتوشی یکی از اولین کلماتی می باشد که هنگام ورود به دنیای وسیع ارز های دیجیتال آن را می شنویم و می توان گفت کلمه

گس Gas چیست؟

واحد گس کوچکترین نوع کاری است که در شبکه اتریوم پردازش می شود. اعتبارسنجی و تأیید تراکنش های بلاک چین اتریوم بسته به اندازه و

تخصص شمع سبز

تخصص ما تبدیل یک فرد بدون آگاهی مالی به یک تریدر حرفه ای در بازارهای سرمایه است.

در شمع سبز شما می توانید ورود به بازارهای سرمایه را بیاموزید و در آنها بصورت حرفه ای خرید و فروش نمایید.

منتخب دوره‌ها

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

دوره‌های باتخفیف یا رایگان

• دوره وبینار آشنایی با ارزهای دیجیتال

لینکهای مفید

با ما همراه باشید

ما با ایمیل، شما را از تخفیفات هفتگی، جشنواره‌ها و دوره‌های جدیدی خبردار می‌کنیم.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار جان بولینگر می باشد.
باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.
پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست‌ پیدا کنند.

شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر

گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.
بدانیم یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده به دست آورده و حساب کند.
در نقطه داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.

انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه‌ای و رایجی دارد.
باید بدانیم در مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.

انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورید. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.

آشنایی با اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Band)

جان بولینگر (John Bollinger) در سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده متولد شد. او کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. این اندیکاتور نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می نماید.

وی از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش به جامعه تحلیلگران تقدیم نمود. کتاب جان بولینگر با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ شده است و هم چنین به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است.

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵ درصد قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است، باندها به هم استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از یکدیگر فاصله خواهند گرفت. از این اندیکاتور می توان در تمامی بازارهای مالی استفاده نمود.

اجزای تشکیل دهنده Bollinger band

باند بالا: نشان دهنده اشباع در خرید است. نام دیگر این باند upper band می باشد.

خط میانی: بیانگر میانگین متحرک ساده است. نام دیگر این باند mid line می باشد.

باند پایین: نشان دهنده فشار در فروش است. نام دیگر این باند lower band می باشد.

نحوه محاسبه هر کدام از نوارهای بولینگر

باند میانی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر

باید به این نکته نیز توجه نمود که bollinger bands از زمان, میزان ارزش بازار, قیمت یک کالا تاثیر می پذیرد.

استراتژی های موجود در اندیکاتور Bollinger band

• استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
• استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
• استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- از ساده‌ترین روش‌های استفاده از باند بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار است پس در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب سودهای فوق‌العاده از آن داشت.

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

۲- زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته جالب توجه این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است, چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

۳- باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را به نمایش می گذارند. جان بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

توجه داشته باشید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کنند بلکه در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود، سیگنال خرید صادر می‌شود و در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.