تحلیل اندیکاتور macd

نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین

تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای اصلی + معرفی اندیکاتور MACD

الگو سر و شانه سقف بعد از یک روند صعودی شکل میگیرد که کامل شدن آن ، نشان دهنده پایان روند صعودی می باشد و سهم در آستانه ورود به سیر نزولی قرار دارد. الگو شامل سه سقف پشت سر هم می باشد، سقف وسط آن را سر و سقف های کناری را شانه می نامند سقف سر از دو سقف شانه ها بلند تر است و هنگامی که کف های ناشی از هر سقف به هم وصل شوند خط حمایت ( خط گردن) را تشکیل می دهند.فاصله سقف سر تا خط گردن نباید بیشتر از ۴۰ درصد کل بدن باشد.

از جمله سیگنال های هشدار دهنده در الگوی سر و شانه سقف میتوان به واگرایی حجم و قیمت در محدوده قله سر و شانه چپ ، شکست خط روند صعودی ، ناتوانی قله شانه راست برای رسیدن به قله سر و کاهش محسوس حجم معاملات شانه راست نسبت به دو قله قبلی ، شکسته شدن خط گردن و تکمیل الگو اشاره کرد.

البته باید در نظر گرفت که حجم معاملات معمولا در محدوده سر از شانه چپ کمتر است اما وجود چنین شرطی ( واگرایی حجم ) ضروری نیست بلکه کاهش محسوس حجم معاملات در محدوه شانه راست نشانه اصلی حجم معاملات در الگو سر تحلیل اندیکاتور macd و شانه محسوب می شود و در هنگام شکسته شدن خط گردن حجم معاملات به طور محسوسی افزایش پیدا میکند.هدف قیمتی در الگو سرو سانه سقف فاصله عمودی قله سر تا خط گردن، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود.

سر و شانه صعودی بهترین موقعیت برای خروج از یک سهم می باشد. در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بیشتر بدانید.

الگو سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، مقدار زیادی به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و دره ( شانه) سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

بهترین موقعیت خرید و ورود به سهم سر و شانه کف می باشد.

الگو سقف دوقلو:

الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد، که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. الگو سقف دو قلو یک الگوی بسیار قوی می باشد. برای شناسایی این الگو باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود . بنابراین قبل از شکست خط حمایت ، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.

در الگوی سقف دو قلو هدف قیمتی ارتفاع قله راست تا خط گردن ، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود و یا کانال قیمت رسم می شود.

گاهی از اوقات در روند سهم ممکنه سقف سوم هم تشکیل بشود.

الگو دسته فنجانی:

نمودار سهم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی روند نزولی دارد و بدون هیچ عجله ای بازیگردانان سهام و عاملان پول هوشمند در کف قیمتی وارد سهم میشوند و بعد از گذشت مدت زمانی، رنج خوردن سهم تمام میشود و سهم با یک شیب نسبتا سریع رو به بالا، روند صعودی در پیش میگیرد. در این قسمت با توجه به شیب نزولی و شیب صعودی که اتفاق افتاده خود فنجان تشکیل میشود . بعد از برخورد به خط روند داخلی سهم کمی ریزش دارد در اصل موج اصلاحی خود را سپری میکند و دوباره بعد از اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد در اینجا دسته فنجان در حال تشکیل شدن است.تحلیل اندیکاتور macd

الگو اسپایک یا شارپ :

اسپایک ها سخترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش هستند ، زیرا حرکت اسپایک خیلی سریع رخ میدهد و نوسان گیران بازیگران اصلی این الگو هستند. معمولا در بازار هایی اتفاق می افتند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر خیلی سریع و ناگهانی بازار دچار یک چرخش میشود.

الگو های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه دهنده هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل می شوند. به این شکل که پس از یک روند صعودی سهم شروع به اصلاح کرده و بعد از اتمام اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد توجه کنید هدف قیمتی در این الگو به اندازه رشد موج اول میباشد، در روند نزولی این الگو کاملا برعکس شکل میگیرد.

تنها تفاوت الگو های ادامه دهنده با یکدیگر شکل تشکیل شده در موج اصلاحی می باشد. که می تواند به شکل یک مستطیل یا مثلث باشد.

اندیکاتور مک دی :

این اندیکاتور برای شناسایی قدرت ، شتاب و جهت روند استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده مک دی ، سیگنال همگرایی ، واگرایی و میانگین متحرک می باشد. مک دی جزء اندیکاتور های با اعتبار بالا است.

مک دی در دو نوع مک دی جدید و مک دی کلاسیک وجود دارد، که ما به جهت سهولت در تشخیص و دقت بالا از مک دی کلاسیک استفاده میکنیم.

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل خط های عمودی مشکی به نام هیستوگرام ، خط آبی به نام مک دی و خط قرمز بنام سیگنال می باشد.

زمانی که خط مک دی از پایین با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال خرید و زمانی که خط مک دی از بالا با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال فروش میدهد.

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به آن MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از.

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار به آن اندیکاتور مکدی MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از ساده ترین ولی موثر ترین نمایشگر های نیروی حرکت در بازار است. این ابزار دو اندیکاتور دنبال کننده روند را که میانگین متحرک هستند به یک اوسیلاتور نیروی حرکت تبدیل می کند. این کار از طریق تفریق میانگین متحرکطولانی مدت تر از میانگین متحرک کوتاه مدت تر انجام می شود. اندیکاتور MACD که بهتر است آن را به عنوان یک اسیلاتور بشناسیم، بالا یا پایینخط محوری که در نقطه صفر قرار دارد نوسان می کند. این حرکت به خاطر همگرا شدن، برخورد و واگرا شدن میانگین های متحرک است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

به یاد داشته باشید این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط نیست چرا که در بالا یا پایین خط مرکزی صفر، هیچ محدوده ای وجود ندارد.

نکته : برای تلفظ این اندیکاتور می توانید بگویید «مکدی» (Mac Dee)

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی MACD

معرفی و نمایش اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور مکدی MACD در زیر نمودار قیمت بیت کوین قرار دارد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده. یکی منحنی آبی رنگ است که به خط MACD معروف است. این خط از تفریق میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا همان EMA در بازه ۲۶ روزه و EMA در بازه ۱۲ روزه به دست می آید. بخش دوم منحنی زرد رنگ است که از EMA در بازه ۹ روزه بر اساس مکدی MACD (منحنی آبی رنگ) به دست می آید.

از این منحنی برای سیگنال گیری و تشخیص تغییرات روند استفاده می شود به همین خاطر به آن خط سیگنال گفته می شود. بخش سوم، نمودار میله ای است که از تفریق خط MACD (منحنی آبی رنگ) و EMA-9 آن (منحنی زرد رنگ) به دست می آید. در نتیجه زمانی که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار گیرد، نمودار میله ای که به هیستوگرام MACD شهرت دارد، در بالای خط مرکزی صفر قرار می گیرد و به رنگ سبز در می آید. به همین طریق زمانی که خط MACD در پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام MACD در پایین خط مرکزی صفر واقع می شود و به رنگ قرمز در می آید.

اعداد ۲۶، ۱۲ و ۹ برای تنظیمات اصلی اندیکاتور در نظر گرفته شده اند ولی می توان آن ها را به فراخور نیاز و نوع تریدینگ تغییر داد.

تفسیر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که از اسم آن مشخص است، اندیکاتور MACD تماما درباره همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت تحلیل اندیکاتور macd کنند ولی زمانی که از یکدیگر فاصله می گیرند، واگرایی رخ می دهد. EMA-12 سریعتر حرکت می کند در نتیجه بیشتر حرکات خط MACD به سبب این میانگین متحرک است در حالی که EMA-26 کندتر حرکت می کند و کمتر به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد.

وضعیت اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، خط MACD بالا و پایین خط مرکزی صفر نوسان می کند. برخورد این خط با خط صفر نشانگر این است که هر دو میانگین متحرک EMA-12 و EMA-26 به هم برخورد کرده اند. زمانی که خط MACD در محدوده مثبت یعنی بالای صفر قرار می گیرد یعنی EMA-12 در بالای EMA-26 قرار دارد. هر چقدر فاصله این دو از هم بیشتر باشد، خط MACD نیز بیشتر صعود می کند و نشانگر این است که حرکت صعودی بازار در حال افزایش است.

همچنین زمانی که خط MACD در محدوده منفی یعنی زیر صفر قرار می گیرد بدین معنی است که EMA-12 در زیر EMA-26 واقع شده و هر چقدر این فاصله بیشتر شود، خط MACD نیز بیشتر کاهش می یابد که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت در حال بیشتر شدن است.

قرارگیری خط MACD در محدوده منفی

در تصویر بالا ناحیه خاکستری رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در محدوده منفی است. برای درک بهتر این موضوع دو اندیکاتور EMA-12 و EMA-26 بر روی نمودار قیمت قرار داده ایم. همانطور که می بینید در این محدوده، EMA-12 در زیر EMA-26 قرار گرفته که با فلش آبی رنگ مشخص است. به همین ترتیب، ناحیه زرد رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در ناحیه مثبت است چرا که EMA-12 در بالای EMA-26 واقع شده که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

برخورد خط سیگنال

برخورد خط سیگنال، رایج ترین روش سیگنال گیری از اندیکاتور MACD است. منظور از برخورد خط سیگنال این است که خط MACD، خط سیگنال را قطع کند. همانطور که پیش از این گفته شد، خط سیگنال یک EMA-9 است که بر روی خط MACD واقع شده به همین خاطر دنباله رو خط MACD بوده و بازگشت های آن را نشان می دهد. این برخورد دو نوع دارد یکی برخورد افزایشی و یکی برخورد کاهشی.

برخورد افزایشی زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت بالا شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید که نتیجه آن افزایش قیمت است. برخورد کاهشی نیز زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت پایین شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است. این برخورد ها مرتبا در نمودار MACD اتفاق می افتد و بسیار رایج است پس برای سیگنال گیری باید بسیار با دقت عمل نمود.

بررسی سابقه تاریخی

اولین نکته ای که وجود دارد این است که بالا یا پایین خط مرکزی صفر هیچ محدوده حداکثر یا حداقلی وجود ندارد (مانند آنچه که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI وجود دارد). به همین خاطر تحلیل گر بایستی بر اساس سابقه تاریخی و ارزیابی تغییرات اندیکاتور MACD، یک محدوده به عنوان حداقل یا حداکثر را بیابد. این حدود حداکثر و حداقل باید به گونه ای باشند که برای قرارگیری خط MACD بالا یا پایین آنها، به نیروی صعودی یا نزولی قوی در بازار نیاز باشد.

اگرچه ممکن است حرکت خط MACD در بالا یا پایین این محدوده ها ادامه داشته باشد ولی معمولا نیروی بازار در جهت افزایش یا کاهش قیمت به مرور زمان کاسته می شود در نتیجه در این محدوده ها شاهد برخورد خط سیگنال هستیم. نکته حائز اهمیت این است که محدوده های مشخص شده اگر به درستی تشخیص داده شوند می توانند جلوی سیگنال اشتباه را بگیرند چرا که در این محدوده ها اگر برخورد خط سیگنال صورت گیرد، امکان اشتباه بودن سیگنال وجود دارد.

سیگنال گیری با اندیکاتور مکدی MACD

نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین ارائه شده است. برخی از این سیگنال ها به خاطر عدم قرار داشتن در محدوده حداکثری و حداقلی، به خوبی عمل کرده اند ولی آنهایی که در محدوده قرار دارند همراه با خطا بوده اند. پیش از بررسی مثال بالا باید بگوییم که محدوده حداکثری و حداقلی با خطوط مشکی رنگ افقی در اندیکاتور MACD مشخص شده اند. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سیگنال های خرید (برخورد خط MACD از پایین به بالا با خط سیگنال) با فلش های سبز رنگ مشخص شده اند و سیگنال های فروش با فلش های قرمز رنگ.

در تاریخ ۳ می ۲۰۱۹، سیگنال خرید توسط برخورد خط سیگنال داده می شود. چون این برخورد در زیر محدوده ۶۵۰ قرار دارد، به خوبی عمل کرده و پس از آن قیمت افزایش یافته است. پس از آن در ۳۰ می، سیگنال فروش داده می شود. این برخورد در محدوده ۶۵۰ قرار دارد پس نتیجه ای نه چندان مناسب به همراه دارد با این حال کاهش قیمت صورت می گیرد.

در ۱۵ جون نیز مانند ۳ می، سیگنال مناسب افزایش قیمت داده می شود. ولی در ۱ جولای ۲۰۱۹ (خط عمودی نقطه چین قرمز رنگ) سیگنال فروش داده می شود ولی به خاطر قرار گیری برخورد در بالای محدوده حداکثری ۶۵۰، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب می توان در ۸ اکتبر همان سال نیز شاهد سیگنال اشتباه خرید بود چرا که برخورد در زیر محدوده حداقلی صورت می گیرد. ولی دو ماه پس از آن تاریخ، یعنی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، سیگنال خرید در بالای محدوده حداقلی ۳۵۰- داده می شود که نتیجه آن افزایش قیمت است.

برخورد با خط مرکزی

یکی دیگر از روش های سیگنال گیری از طریق اندیکاتور MACD، برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر است. زمانی که خط MACD خط مرکزی را از پایین به بالا می شکند، بدین معنی است که EMA-12 منحنی EMA-26 را از پایین به بالا شکسته است که در نتیجه آن می توان انتظار افزایش قیمت را داشت. به صورت برعکس، زمانی که خط MACD خط مرکزی صفر را به سمت پایین می شکند و وارد محدوده منفی می شود سیگنال فروش داده می شود. هر چقدر روند صعودی یا نزولی قدرتمند تر باشد، سیگنال ارائه شده توسط MACD بهتر عمل می کند.

سیگنال های ارائه تحلیل اندیکاتور macd شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم

در تصویر بالا شاهد سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم هستید. پنج سیگنال که با خط چین آبی رنگ مشخص شده اند به خاطر قوی بودن روند، بسیار خوب عمل کرده اند ولی خط چین قرمز رنگ بدلیل ضعیف بودن روند، سیگنال مناسبی ارائه نکرده است.

واگرایی افزایشی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD نسبت به پرایس اکشن نمودار دارایی مورد نظر، رفتاری معکوس داشته باشد. این واگرایی در دو دسته واگرایی افزایشی و واگرایی کاهشی طبقه بندی می شود. واگرایی افزایشی زمانی شکل می گیرد که در نمودار قیمت شاهد دره ای پایین تر از دره قبل (Lower Low) باشیم ولی در اندیکاتور MACD دره بالاتر از دره قبلی شکل بگیرد (Higher Low). LL در نمودار قیمت تایید کننده روند نزولی است ولی HL در MACD نشان از کاهش نیرو در روند نزولی است. این کاهش نیرو می تواند خبر از یک تغییر در روند بدهد.

نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیتکوین نشان داده شده است. نکته مهم در مورد این مثال این است که ما از نمودار خطی برای قیمت استفاده کرده ایم چرا که این نمودار تنها قیمت بسته شده را نشان می دهد، با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی MACD نیز از قیمت بسته شده استفاده می کند، پس بهتر است از نمودار خطی در چارت قیمت استفاده شود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در چارت بیت کوین دو دره شکل میگیرد که دومی پایین تر از اولی قرار دارد (Lower Low). ولی اندیکاتور MACD نشان از Higher Low دارد. زمانی که خط مقاومت (خط چین قرمز رنگ) شکسته می شود، شاهد برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر نیز هستیم که صعودی شدن روند را تایید می کند.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دسته دیگر از انواع واگرایی است. در این حالت از واگرایی، شاهد قله در نمودار قیمت هستیم که نسبت به قله پیش از خود بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در اندیکاتور مکدی MACD قله شکل گرفته از قله پیش از خود پایین تر (Lower High) قرار می گیرد. Higher High در روند صعودی کاملا مساله ای نرمال است ولی Lower High در اندیکاتور MACD نشان از کاهش قدرت در روند صعودی است.

نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

در تصویر بالا نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم نشان داده شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با اینکه در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High هستیم ولی اندیکاتور مکدی MACD با ثبت Lower High نشان از تغییر روند دارد. با شکسته شدن خط حمایت (خط چین قرمز رنگ)، و به دنبال آن پایین آمدن خط MACD از خط مرکزی صفر، قیمت شروع به کاهش می کند.

احتیاط

عدم همخوانی روند با مسئله واگرایی در برخی مواقع

در مورد مساله واگرایی در اندیکاتور MACD باید بسیار با احتیاط عمل نمود چرا که رخ دادن واگرایی نزولی در یک روند قوی صعودی بسیار رایج است. همینطور برای روند نزولی قوی نیز می توان واگرایی افزایشی را مشاهده نمود ولی تغییر روند پس از واگرایی رخ نمی دهد. مثال بالا یکی از موارد شکل گیری چنین مساله ایست. با اینکه در نمودار ریپل واگرایی صعودی رخ می دهد ولی کاهش قیمت همچنان ادامه می یباد.

برای توضیح این مساله باید گفت، یک روند صعودی قوی با یک نیروی قوی در بازار آغاز می شود. با اینکه روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد، نیروی بازار کاهش می یابد. تا زمانی که نمودار MACD همچنان بالای صفر قرار دارد می توان انتظار افزایش قیمت را داشت هر چند نیروی بازار کاهش یابد. در روند نزولی قوی نیز به همین صورت با یک نیروی قوی آغاز می شود و هر چه پیش می روند، از شدت نیرو کم می شود ولی تا زمانی که MACD در زیر صفر قرار داشته باشد، روند نزولی کماکان ادامه دارد.

جمع بندی

اندیکاتور مکدی MACD یک ابزار ویژه است چرا که علاوه بر نیروی بازار نشان دهنده صعودی بودن یا نزولی بودن روند نیز هست. از این ابزار می توان در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده نمود. همانطور که پیش از این گفته شد، تنظیمات اصلی در این اندیکاتور شامل دوره ۱۲و ۲۶ است ولی می توان برای حساس تر کردن این اندیکاتور بازه زمانی میانگین کوتاه مدت را کوتاه تر کرد و میانگین متحرک بلند مدت را طولانی تر نمود. به عنوان مثال EMA-3 و EMA35 با خط سیگنال با ۵ دوره، خیلی حساس تر از EMA-12 و EMA-26 در کنار خط سیگنال با ۹ دوره است که برای چارت هفتگی مناسب تر می باشد.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور مکدی MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند بنابراین اعدادی که بالا یا پایین خط مرکزی صفر قرار می گیرند بسته به دارایی مورد نظر بسیار متفاوت است. مثلا MACD در نمودار بیت کوین میتواند بین محدوده ۶۰۰+ و ۶۰۰- دلار نوسان کند در صورتی که در نمودار ریپل در محدوده ۰.۵+ تا ۰.۵- سنت تغییر می کند.

۳ اندیکاتور برتر تحلیل تکنیکال برای سود کردن در بورس!

يكى از راه هاى قوى تر عمل كردن در معاملات بورس انديكاتورها هستند كه از آنها در پيش بينى روند سهم و نوسانهايش استفاده ميشود.

در اين بين ٣ انديكاتور macd, rsi, bollinger بسيار مورد استفاده قرار ميگيرند.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد. اندیکاتورها شاخص‌هایی کمی برای تصمیم‌گیری نسبت به خرید و فروش یک سهم هستند و اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌ها و نشانه‌های مختلفی را برای معامله‌گران ارسال می‌کنند.

با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آن‌ها موردتوجه تحلیل‌گران تازه‌کارتر هم قرار می‌گیرند.

اندیکاتور یا شاخص نمودارهایی کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم معاملات و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن‌ها را در توابع ریاضی مشخصی به عنوان ورودی قرار می‌دهند تا خروجی این فرایند، اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیری در معاملات به تحلیل‌گران ارائه کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل طراحی شده است و به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های خط مکدی و خط سیگنال بوده و تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال‌هایی را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند تا مبنای تصمیم‌گیری تحلیل‌گران قرار گیرد.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان RSI بدون شک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها محسوب می‌شود که قدرت و جهت روند را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در دسته نوسانگر-ها قرار می‌گیرد و معمولا برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold) استفاده می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

اندیکاتور Bollinger

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند که توسط جان بولینگر ارائه شده‌اند. جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک تحلیل اندیکاتور macd ساده (باند وسط)، یک باند بالا و یک باند پایین. باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ روزه هستند که می‌توان آن‌ها را تغییر داد.

بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هرچه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌خرید (over bought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش‌فروش (over sold) قرار دارد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

مفاهیم اصلی در باندهای بولینگر:

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MACD

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کاربران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سیگنال ها تقدیم می نماید.

اندیکاتور MACD :

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. این عبارت به معنی واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) میانگین متحرک است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. این اندیکاتور فقط یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می باشد. این اندیکاتور را می توان با تایم فریم‌های مختلف به کار برد. و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد. MACD جدید و MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند. با وجود اینکه نظر ظاهری با هم تفاوت دارند کارایی هر دو تقریبا مشابه است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال :

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور MACD یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای ، مناسبی در اختیار شما می گذارد. از مجموعه این ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین تجزیه و تحلیل سیگنال بیت کوین و سیگنال بایننس و یا موارد مشابه استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بورس

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟ اندیکاتورMACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

روش محاسبه اندیکاتور MACD مکدی :

از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای، اندیکاتور و خط مکدی بدست می آید. به عبارتی فرمول مکدی بدین شکل است:

MACD= میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای- میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای

منظور از دوره می تواند روز یا هفته یا ساعت باشد. مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعت، ۱۲ یا ۲۶ روز و غیره.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

سپس یک خط سیگنال یا همان میانگین متحرک نمایی ۹ روزه روی خط MACD ترسیم می شود. این خط می تواند سیگنال های خرید و فروش را نشان دهد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بورس ویدیوی زیر را مشاهده نمایید:

نکات کلیدی اندیکاتور MACD :

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که اندیکاتور مکدی از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• اندیکاتور MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.