راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود راز طلایی ترکیب اندیکاتورها نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش راز طلایی ترکیب اندیکاتورها مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از راز طلایی ترکیب اندیکاتورها آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

افتتاح یک نمایشگاه نقاشی‌خط / جولان خط شکسته طلایی بر روی بوم

این‌روزها گالری مژده میزبان یک نمایشگاه نقاشی‌خط‌ است؛ آثاری با خط شکسته در اندازه هایی که در شکسته نویسی کمتر سابقه دارند ارائه شده و توجه مخاطب را تا اندازه زیادی‌ به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین٬ بهرام حنفی در این نمایشگاه 10 اثر نقاشی خط بدون عنوان با تکنیک اکریلیک بر روی بوم را در معرض تماشای عموم قرار داده است. او که شانزدهمین نمایشگاه انفرادی‌اش را با فاصله‌ای چهارساله از نمایشگاه قبلی اش برپا کرده٬ معتقد است هر هنرمند برای برپایی نمایشگاه جدید٬ باید حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد.

بهرام حنفی درباره جدیدترین آثارش در این نمایشگاه گفت: « کارهای تازه ام مشخصه های خاص خود را دارد که از جمله آن می‌توان به نوع خطی که در آن‌ها به کار گرفته ام اشاره کرد، این آثار با قلم شکسته یا خط شکسته کار شده و سعی کرده ام پتانسیل خط شکسته را بصورت بداهه نشان دهم.»

او افزود: «در این نمایشگاه خط را جدا از ادبیات و بدون وابستگی و با زبان شخصی خود با ایجاد بافت ها و فرم های مدنظرم تصویر کرده ام. کارهای تازه ام نسبت به نمایشگاه قبلی ام رنگی تر شده‌اند. ضمن این که یکی از ویژگی های این آثار به کارگیری رنگ طلا در آن‌ها است. رنگ طلا با حجم زیادی در تابلوها کار شده است اما مخاطب تنها تلالویی از این رنگ را به صورت سه بعدی در کار می بیند و در هر زاویه که به اثر نگاه می‌کند قسمتی از آن را تماشا می‌کند.»

نقاشی خط‌های او شامل اشعار کلاسیک و نو هستند، او ریتم مورد نظرش را با شعری که انتخاب می‌کند٬ در ذهن می سازد و آن را بر روی بوم منعکس می کند. حنفی با حروف آهنگ ساخته و مخاطبان را دعوت می کند تا موسیقی ساخته شده را به تماشا بنشینند. نیازی نیست که افراد اشعار و ابیاتی که وی در آثار به کار گرفته است را در هر اثر دنبال کنند. تنها کافی است که ریتم مورد نظر وی را در آثارش نظاره گر باشند.

او در این آثار به صورت بداهه کار کرده و برای هیچ یک از قبل اتود نزده است، حنفی در این رابطه گفت: «همه تلاش من در آثارم این است که خط به ادبیات وابستگی نداشته باشد تا پتانسیل و انرژی خود خط در کارها دیده شود. چیزی که شما در این آثار می‌بینید خط کلاسیکی است که پر از انرژی و بسیار جان‌دار٬ به صورت بداهه و با هیجاناتی آنی کار شده است.»

او در آثارش از رنگ های مینیاتوری به ویژه مینیاتورهای مکتب هرات که شامل رنگ های اصیل و خاص ایرانی است٬ بهره گرفته است. رنگ‌هایی که به نام رنگ‌های ایرانی شناخته شده است٬ مانند شنگرف، اخرا و لاجورد بیس رنگی کارهایش می‌باشد.

حنفی در مورد تکنیک آثارش که شبیه به تکنیک چاپ سیلک در عکاسی است گفت: «این تکنیک ابداع خودم است. ابتدا رنگ را به صورت کامل بر روی بوم می‌گذارم٬ به گونه ای که تمام سطح بوم پوشیده می شود و خطی که می خواهم را می نویسم و می شورم. جاهایی که نوشته شده زود خشک شده و مابقی فضاها خیس است و آب آن را می شوید و می برد. این آثار شبیه به چاپ می ماند و بعد گرافیکی هم دارد. رنگ ها شبیه به چاپ افست بر روی هم قرار می گیرند و رنگ دیگری را به وجود می آورند.»

بهرام حنفی متولد 1345 است. او فوق لیسانس پژوهش هنر دارد و مدرس دانشگاه است. حنفی کارشناس نسخه‌های خطی کاخ گلستان است و برگزاری 16 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه گروهی را در کارنامه هنری خود دارد. آثار وی از حراج بونامز لندن تا همایش‌های جهانی در خوش‌نویسی شرکت داده شده است.

نمایشگاه نقاشی خط‌های بهرام حنفی تا هشتم مرداد ماه در گالری مژده برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه در روزهای یکشنبه تا پنج شنبه ساعات ۱۱ تا ۱۹ و جمعه‌ها ساعات ۱۶ تا ۲۰ در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خيابان علامه شمالي، خيابان ۱۸ شرقي، پلاک۲۷، واحد يک دیدن نمایند.

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تازه‌واردان دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بیشتر اوقات در اولین نگاه به خطوط و شاخص‌های عجیب‌وغریب نمودارها، سردرگم و کلافه می‌شوند. برای خود من هم داستان به همین صورت بود. در ابتدا این حوزه برای من گیج‌کننده به نظر می‌رسید و فهمیدن آن بسیار دشوار بود تا اینکه متوجه شدم ساخته‌های ذهنی من از دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال صحیح نبوده است.

برای اینکه این موضوع را اثبات کنم، برخی مفاهیم خرید و فروش ارز دیجیتال را که طی این مسیر یاد گرفتم، با شکستن به تعاریف و اجزای کوچکتر به شما توضیح خواهم داد. امیدوارم که بتوانم در این مطلب برخی از اسرار تریدینگ را برای شما فاش کنم. در ادامه یکی از مهمترین شاخص‌های تکنیکال به نام قدرت نسبی (RSI) را توضیح داده و پس از آشنایی با آن، چند نکته طلایی برای به کار گیری آن‌ در معاملاتتان را آموزش خواهیم داد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد. از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید.

جهت اضافه کردن شاخص RSI به نمودار در تریدینگ ویو، باید از گزینه اندیکاتورها در بخش Built-ins آن را انتخاب کنید

دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌ است. زمانی که RSI در حدود ۷۰ درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.

زمانی که RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوت است. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده می‌کنند، برخی معامله‌گران نیز اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد را به کار می‌گیرند. اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین سادگی‌ها هم نیست و نباید بدون توجه از کنارش رد شویم.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. ترید کردن بر اساس یک اندیکاتور تقریباً راز طلایی ترکیب اندیکاتورها دیوانگی محض است. روش هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و اطلاعات مختلف گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI تنها یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به فهمیدن نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI روش فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در زمان مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک مثال

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک مثال استفاده می‌کنیم. با آغاز روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی کار کردن شاخص RSI انتخاب کنیم. بر اساس توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام زیادی برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال (HVN) را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در برابر BTC را برای بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده، در بازه زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان مناسبی را برای فروش اعلام کرده است. در طرف مقابل شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در واقع زمان مناسبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما هم هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

در این مورد خاص با بررسی رویدادهای مربوط به HVN می‌توان به همکاری آن با یک باشگاه بسکتبال و مهم‌تر از همه ایجاد میزهای فرا بورس در چند روز گذشته اشاره کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که دارید، با خبر شوید.

در ادامه سه کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱. واگرایی RSI

همانطور که بحث شد، رویکرد خرید در مواقعی که یک توکن یا دارایی بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر مناسب می‌رسد. اما از آنجا که طبیعت بازارهای مالی می‌تواند به یک باره پرنوسان شود، به احتمال زیاد این سیگنال‌ها نیز قدرت و اعتبار خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

می‌خواهید محتاطانه‌تر از قبل در این شرایط عمل کنید؟

روشی به نام پیدا کردن «واگرایی» (Divergence) وجود دارد که به شما در این راه کمک می‌کند. همانطور که از نام خود عبارت نیز برمی‌آید، واگرایی شاخص RSI به معنی دنبال نکردن شرایط بازار است.

واگرایی زمانی به دردتان می‌خورد که روند RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها باشد. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها می‌تواند پدیدار شود. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند آن است که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد.

واگرایی در صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرند.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر راز طلایی ترکیب اندیکاتورها راز طلایی ترکیب اندیکاتورها ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و راز طلایی ترکیب اندیکاتورها فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است. اگر شما نیز به طریق دیگری از این ابزار تحلیل استفاده می‌کنید، آن را در دیدگاه‌ها با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری کاربردهای RSI در کنار سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های مرتبط می‌توانید در دوره اطلس ارزدیجیتال شرکت کنید و ویدیوهای آموزشی را با پشتیبانی اساتید مجرب این دوره دریافت کنید.