استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!

اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

استفاده از انديكاتورهای معامله‌­ای بخشی از استراتژی معامله­‌ای هر معامله­‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای را بررسی کنیم. ​

در اين بخش انديكاتورهای معامله­‌ای توضیح داده می‌شوند. ​

فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می­‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه­‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌­ای است. انديكاتورهای معامله‌­ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می‌­شوند و می‌توانند به معامله­‌گران کمک کنند تا سیگنال‌ها و رونده­‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

انواع اندیکاتور

انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله­‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه می‌کند و مومنتوم را نشان می‌دهد. ​

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای​

در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله­‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله­‌گران هستند. ​

1.میانگین متحرک (‏MA)‏

MA یا “میانگین متحرک ساده” (‏SMA)‏ انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه­ی زمانی مشخص ترکیب می‌کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (‏تاریخچه­‌ی بازار) ‏را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید. ​

2.میانگین متحرک نمایی (‏EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط داده­ی اخیر می‌دهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله­‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روند­های بلند مدت مورد استفاده قرار می­‌گيرد. ​

هم رویش منتشر کرده است:

3. اسيلاتور استوكاستيك

​​​​​​​​ اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده­‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می­‌شود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده­‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد. ​

4. ميانگين متحرك واگرایی هم‌گرایی (‏MACD)‏

​​​​​​MACD انديكاتوری است که تغییر اندازه­‌ی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. این می‌تواند به معامله­‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند. ​

“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازه­ی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.

5. باند­های بولينگر

​​​​​​​​باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله می‌شود را نشان می­‌دهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان­‌های درک شده توسط ابزار مالی کم‌تر است. هر چه باند­ها گسترده‌تر باشند، نوسان­‌های درک شده بيشتر خواهد بود. ​

باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می­‌شود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت‌­ بلند مدت قيمتی استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کند، می­‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت می‌کند، می‌­تواند بيانگر اشباع فروش باشد.​

6. شاخص قدرت نسبی (‏RSI)‏

​​​​​​​​RSI عمدتا برای کمک به معامله­‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال­‌های هشدار­دهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. ​

سیگنال اشباع خريد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.

7. اصلاح فیبوناچی

​​​​​​​​اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه می‌کند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته می‌شود. ​

معامله­‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک می‌کند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله­‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند. ​

8. ​​​​​​​​ابر ايچيموكو

​​​​​​​​ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتور­های تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله­‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم می‌کند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور ­توسط معامله‌­گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می­‌شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می­‌کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش­‌بینی می­‌کند.

9. انحراف معيار

​​​​​​​​انحراف معيار انديكاتور­ی است که به معامله­‌گران در اندازه‌گیری اندازه‌­ی حرکت قیمت کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌­ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. ​

انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه­‌ی قيمتی مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌­گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.

10. شاخص ميانگين جهت­‌دار (‏ADX)

​​​​​​​​ADX قدرت روند قیمت­‌ها را نشان می‌دهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته می‌شود. معامله‌­گران می‌توانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.

ADX با توجه به علايق معامله­‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده می‌­شود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می‌دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌­ی روند نزولی قوی است.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتور­های معامله­‌ای بدانید

​​​​​​​​اولین قانون استفاده از انديكاتور­­های معامله­‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور­­ به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتور­­هايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور­ای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏. ​

به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه­‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند. ​

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.

کلیدواژگان

بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک اندیکاتور تعقیب کننده روند است و از آن برای تشخیص جهت قیمت استفاده میشود، به همین دلیل یک اندیکاتور روندی می‌باشد.

این اندیکاتور برای محاسبه از قیمت‌هایی که در گذشته بر روی نمودار قیمتی تشکیل شده‌اند استفاده میکند، از این رو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) نیز محسوب میشود.

از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای دیگر مانند MACD،Stochastic و … است.

از این رو به آن اندیکاتور مادر نیز گفته میشود.

با استفاده از این اندیکاتور میتوان جهت اصلی حرکت قیمت را تشخیص داد و می‌توانند نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند.

انتخاب دوره زمانی

اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد بزرگتری را قرار دهیم، بخش بزرگی از حرکت اصلی قیمت را از دست می‌دهیم اما تعداد سیگنال‌های اشتباه کمتر استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک میشود.

افراد بلندمدتی بهتر است از دوره‌های زمانی بالاتر مانند ۱۰۰ ، ۱۴۴ و ۲۰۰ روزه استفاده کنند.

اما اگر در تنظیمات دوره زمانی عدد کوچک‌تری را قرار دهیم، تاخیر این اندیکاتور نسبت به قیمت کمتر میشود اما تعداد سیگنال‌های اشتباه بیشتر میشود.

افراد کوتاه‌مدتی بهتر است از دوره‌های زمانی پایین‌تر مانند ۸ ، ۱۳ و ۲۱ روزه استفاده کنند.

انواع میانگین متحرک

۱/ میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage) ( SMA )

قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با هم دیگر جمع شده و تقسیم بر دوره زمانی می‌شوند.

این حالت ساده‌ترین روش محاسبه میانگین است.

یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که بر SMA وارد است، تفاوت قائل نبودن بین قیمت‌های اخیر با قیمت‌های گذشته است.

اگر میانگین ساده روز گذشته را محاسبه کنیم تفاوتی بین قیمت روز گذشته و روز صدم وجود ندارد.

برای مثال در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اگر قیمت سهم در روز اول و در روز صدم ۵۰۰ تومان باشد یعنی میانگین قیمتی برابر ۶۰۰ تومان است.

حال فرض کنید قیمت در روز اول ۹۰۰ تومان بوده است و به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

در این حالت نیز میانگین قیمتی ۶۰۰ تومان است، پس میانگین متحرک ساده تفاوتی بین این دو حالت قائل نیست.

۲/ میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage) ( EMA )

این نوع میانگین مشکل مطرح شده در رابطه با میانگین متحرک ساده را رفع میکند.

EMA وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید میدهد.

پس میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره فعلی و EMA قبلی وزن میدهد و نتیجه آن را به EMA قبلی اضافه میکند.

هر چه قدر دوره کوتاه‌تر باشد وزن (ضریب) بیشتری به آخرین قیمت داده میشود.

این تفاوت در فرمول باعث میشود تا EMA واکنش سریعتری در مقایسه با SMA نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

تفاوت اصلی بین این دو میانگین همین موضوع است.

۳/ میانگین متحرک هموار ( S moothed M oving A verage) ( SMMA )

این نوع میانگین متحرک به عنوان ترکیبی از SMA و EMA رفتار میکند.

SMMA داده‌های مربوط به گذشته‌های دورتر را نیز در نظر میگیرد تا میانگین دقیق‌تری را ارائه دهد.

همچنین داده‌های قدیمی‌تر وزن کمتری را نیز دارند، پس به همین خاطر است که این نوع میانگین نوسانات کوتاه مدت را کاهش میدهد.

کاربرد SMMA در بازارهای رونددار بلندمدتی بیشتر است.

۴/ میانگین متحرک وزنی ( W eighted M oving A verage)( WMA )

این نوع میانگین به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد.

هر داده جدید با یک ضریب افزایشی ضرب میشود و سپس مجموع این حاصل‌ضرب‌ها بر مجموع ضرایب تقسیم می‌شود.

تفاوت بین EMA و SMA ، کدام بهتر است؟

مشاهده نمودید که SMA و EMA به روش‌های مختلفی محاسبه میشوند.

این تفاوت باعث میشود تا EMA واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد و در نتیجه معامله‌گران بلافاصله بعد از مشاهده یک تغییر موقت ممکن است به اشتباه از معامله خارج شوند.

اما در مقابل این حساسیت بیشتر در EMA باعث میشود تا بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

زیرا به محض تغییر حرکت قیمت میتوانند هشدار را دریافت کنند.

در طرف دیگر معامله‌گران بلند مدت بیشتر از SMA استفاده میکنند چرا که این نوع معامله‌گران تمایل کمتری به تغییر ایجاد کردن در معاملات خود دارند.

در نتیجه عجله‌ایی برای خرید و فروش ندارند.

بنابراین انتخاب این که از کدام نوع از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.

در تصویر بالا تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده می‌کنید.

قیمتی که ملاک محاسبه میانگین متحرک است میتواند بر اساس Close، Open، High، Low، Median Price، Typical Price و Weighted Close تعیین شود.

معمولا اکثر تحلیل‌گران از قیمت پایانی (Close) استفاده می‌کنند.

۲ استراتژی با استفاده از Moving Average

۱ / شکست Moving Average توسط قیمت

هرگاه میانگین متحرک توسط کندل‌ها شکسته شود میتواند سیگنال جدیدی را صادر کند.

زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا میشکند معمولا سیگنال خرید و زمانی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین میشکند معمولا سیگنال فروش است.

در تصویر بالا نمودار سهم پخش را مشاهده میکنید.

زمانی که قیمت، EMA را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر شده است و زمانی که قیمت EMA را به سمت پایین شکسته است، سیگنال فروش صادر شده است.

در مثال بالا نمودار EURCAD مشاهده میکنید.

در تایم فریم یک ساعته سیگنال‌های خرید و فروشی که EMA با دوره زمانی ۳۴ صادر میکنند را مشاهده می‌کنید.

در نظر داشته باشید که تا زمانی که Moving Average با یک کندل با بدنه بزرگ قطع نشده است، نمی‌توانیم از شکست قطعی Moving Average و در نتیجه سیگنال خرید و فروش مطمئن شویم.

۲ / تقاطع دو یا سه Moving Average

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده است.

همچنین زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر میانگین متحرک با دوره بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده است.

در تصویر بالا نمودار سهم فولاد را مشاهده میکنید.

تا زمانی که EMA 8 بالای EMA 21 قرار دارد می‌توانیم با سهم بمانیم.

زمانی سیگنال فروش قطعی میشود که EMA 21، EMA 8 را به سمت پایین قطع کرده و شیب هر دو EMA منفی باشد.

گاهی اوقات تحلیلگران از تقاطع سه Moving Average هم استفاده میکنند. Moving Average کوتاه‌مدتی، میان‌مدتی و بلندمدتی.

برای مثال در تصویر زیر در نمودار سهم داوه از تقاطع EMA 34 ، EMA 21 ، EMA 8 سیگنال خرید و فروش صادر شده است.

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

آموزش | دوشنبه 9 مهر 1397 | 1490 بازید

10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.