مبانی تحلیل فنی

خط روند میانی

خط مقاومتی در روند صعودی

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟ انواع ان کدامند؟

کندل‌شناسی یکی از بخش‌های مهم در تحلیل بازار بورس ایران است که به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. کندل‌ها انواع گوناگونی دارند که برخی را در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده سهم بر اساس آنچه در بازه زمانی خاصی روی داده است، کاربرد دارند. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین کندل‌ها با نام کندل مارابوزو (Marubozo) بپردازیم.

الگوی مارابوزو چیست؟

همان طور که می‌دانید اجزای یک کندل شامل بدنه، سایه‌های بالا و پایین، اولین و آخرین قیمت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌شود. اگرچه ممکن است رنگ و سایز اجزای کندل‌ها با هم متفاوت باشد و البته همین تفاوت، معنای خاصی را برای تحلیلگر دربر دارد.

کندل مارابوزو بدنه‌ای بسیار بزرگ و کشیده دارد و طول آن چند برابر بدنه کندل‌های قبل از خود است. از آن جایی که بزرگ بودن بدنه کندل نشان‌دهنده قدرت بالای معامله‌گران است، پس کندل مارابوزو قدرت روند جاری را نمایش می‌دهد. حال این قدرت می‌تواند در دست فروشندگان یا خریداران باشد.

بنابراین باید کندل مارابوزو را یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر بگیریم که ادامه یافتن روند جاری را برای حدودا 3 کندل دیگر وعده می‌دهد. کندل مارابوزو سایه‌های بالا و پایین ندارد یا سایه‌ها چنان کوچک هستند که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کندل مارابوزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل مارابوزو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کندل کندل مارابوزو سبز، روند صعودی در سه کندل دیگر هم ادامه یافته است و در کندل مارابوزو قرمز روند نزولی برای مدتی ادامه دارد.

کندل مارابوزو چیست؟

معنی مارابوزو

جالب است بدانید که معنی مارابوزو هم به شکل ظاهری این کندل اشاره دارد. مارابوزو در ژاپنی به معنای سر کچل یا طاس است و از آنجایی که این کندل فقط از یک مستطیل بزرگ تشکیل می‌شود و سایه و فتیله‌‌ای ندارد، نام مارابوزو برای آن در نظر گرفته شده است. البته کندل مارابوزو انواع مختلفی دارند که سایه بالا یا پایین در آنها ظاهر می‌شود. اما به هر حال اصل الگوی کندل مارابوزو فقط یک مستطیل بزرگ است.

انواع الگوی کندل مارابوزو

همانطور که در قبل ذکر شد، ماروبوزو می‌تواند به چند شکل در نمودار ظاهر شود. انواع الگوی کندل مارابوزو به شرح زیر است:

1. کندل مارابوزو سبز

این کندل به شکل مستطیل سبز بزرگ و بدون سایه ظاهر می‌شود. کندل مارابوزو سبز به معنای ادامه یافتن روند صعودی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن است.

2. کندل مارابوزو قرمز

مستطیل قرمز بزرگ و بدون سایه است. در کندل مارابوزو قرمز، روند نزولی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن ادامه خواهد یافت.

3. کندل مارابوزوی باز سبز

در کندل مارابوزوی باز سبز، فقط سایه بالا وجود دارد. بدنه کندل بسیار بزرگ است و سایه نمی‌تواند از بدنه بزرگتر باشد.

4. کندل مارابوزوی بسته سبز

برعکس حالت قبل است. یعنی بدنه سبز بزرگ که فقط سایه پایین دارد.

5. کندل مارابوزوی باز قرمز

دراین الگو، کندل با بدنه بزرگ قرمز و فقط با سایه پایین ظاهر می‌شود.

6. کندل مارابوزوی بسته قرمز

مثل حالت قبل بدنه قرمز و بزرگ است، اما فقط سایه بالا را دارد.

انواع الگوی کندل مارابوزو

تحلیل کندل مارابوزو

برای پیش‌بینی بازار به کمک نمودارهای کندل استیک دو موضوع اهمیت دارد. نخست تشخیص الگو از روی شکل کندل‌ها و دوم تحلیل آنها به عبارت دیگر ما باید بدانیم که هر الگوی کندل چه مفهومی را در دل خود دارد. در ادامه به تحلیل کندل مارابوزو می‌پردازیم.

اولین موردی که کندل مارابوزو (Marubozo) به ما می‌گوید، تداوم وضعیت فعلی است. یعنی روند چه صعودی باشد و چه نزولی، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای اینکه بدانیم این مدت چقدر طول می‌کشد، باید به اندازه بدنه نگاه کنیم. هر قدر بدنه بزرگتر باشد، قدرت معامله‎‌گران کنونی سهم (خریدار یا فروشنده) بیشتر است و روند جاری هم بیشتر به طول می‌انجامد.

برای دومین مورد که می‌توان آن را روانشناسی بازار هم دانست، باید به رفتار معامله‌گران توجه کرد. کندل مارابوزو سبز نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارد. چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دارد. پس معامله‌گران تا لحظه آخر به بازار خوش‌بین بوده‌اند و به خرید سهم ادامه داده‌اند.

با توجه به مورد قبل، می‌توان عدم وجود سایه بالایی را مهم‌تر از عدم وجود سایه پایین دانست. به عبارت دیگر برای اینکه از رفتار معامله‌گران مطمئن شویم، باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم. نبود سایه بالا در کندل مارابوزو سبز، تاکیدی بر مورد قبلی یعنی خوش‌بینی خریداران سهم به آینده بازار است.

در نهایت همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل مارابوزو (به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده) باید حتما با روند قبلی خود هم‌خوانی داشته باشد. پس کندل مارابوزو قرمز باید حتما در روند نزولی و کندل مارابوزو سبز باید در روند صعودی ظاهر شود.

معامله با کندل مارابوزو

در صورتی که از شکل گرفتن کندل مارابوزو مطمئن شده‌اید، می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را مدیریت کنید. اما برای معامله با کندل مارابوزو باید چه استراتژی داشته باشیم؟ از آن جایی که کندل مارابوزو چند شکل مختلف دارد، استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در ادامه معامله با کندل مارابوزو در روند صعودی را بررسی می‌کنیم.

ابتدا قیمت ورود را برابر قیمت بسته شدن در نظر بگیرید. سپس دقت کنید که کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد و در نهایت بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود زمان ورود را انتخاب کنید. برای افراد با ریسک‌پذیر بیشتر، در روزی که کندل مارابوزو ظاهر می‌شود و در نیمه دوم بازار، زمان ورود است اما افراد با ریسک‌پذیر کمتر می‌توانند روز بعد از مشاهده کندل مارابوزو وارد معامله شوند.

دقت کنید که ورود به بازار بلافاصله پس از مشاهده کندل مارابوزو اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است کمی صبر کنید تا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس وارد معامله شوید. همچنین برای تعیین حد ضرر قسمت میانی کندل مناسب است. چرا که بعد از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو قدرتمند، کندل بعدی به قسمت میانی مارابوزو قبلی نمی‌رسد.

سخن آخر

برای استفاده از کندل مارابوزو (Marubozo)، بازار مد نظر اهمیت زیادی دارد. در بازارهایی که دامنه نوسان روزانه برایشان تعیین نمی‌شود، کندل مارابوزو در نمودار یک روز کاربرد دارد اما در بازاری مثل بورس ایران، به دلیل وجود محدودیت در دامنه نوسان سهم، کندل مارابوزو در تایم‌فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیست. بنابراین بهتر است در بازار بورس ایران، به کندل مارابوزو در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید.

آموزش چنگال اندروز

آموزش چنگال اندروز

پیوت چیست ؟
پیوت ها نقاطی هستند که قیمت در آن نقاط تغییر جهت میدهد به عبارت دیگر در آن نقاط روند نزولی سهم تبدیل به روند صعودی و روند صعودی سهم تبدیل به روند نزولی می شود.

نمونه ای از نقاط پیوت

pivot

pivot

انواع نقاط پیوت :
پیوت های مینور :
پیوت هایی هستند که قیمت در آن ها برگشت محدودی دارد ، در این نوع پیوت شاهد نوسانات کوچکی هستیم که بیشتر نوسان گیران از آن ها استفاده میکنند به عبارت دیگر این پیوت ها توقف های کوتاه مدتی در روند اصلی هستند.

نکته : این پیوت های از دید تکنیکال اعتبار زیادی ندارند و نباید این نقاط را مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدهیم

پیوت های ماژور :
پیوت هایی هستند که روند در آنها تغییر جهت می دهد و باید از این نوع نقاط برای رسم خط روند یا الگو ها استفاده کرد .

نکته : یکی از نکاتی که همیشه گوش زد می شود این است که در جهت روند معامله کنید و خلاف جهت روند معامله نکنید . نقاط مینور در %50 اوقات در خلاف جهت روند حرکت میکنند و استفاده از این نقاط می تواند بسیار خطرناک باشد.

نمونه ای از پیوت های ماژور و مینور

آموزش چنگال اندروز

خط میانی :
خط میانی خط روندی است که با استفاده از سه پیوت رسم می شود. ترتیب پیوت ها به این گونه است. (سقف کف سقف) و (کف سقف کف)
نکته : بهتر است که این سه پیوت مربوط به نوسانات اخیر قیمت باشد.

اصل اول چنگال اندروز
اولین اصل چنگال اندروز و شاید مهم ترین اصل چنگال اندروز
” قیمت در 80 درصد موارد به خط میانی باز میگردد و آن را لمس می کند “

آموزش چنگال اندروز

اصل دوم چنگال اندروز
“در اکثر مواقع قیمت با لمس خط میانی تغییر جهت میدهید “

اصل سوم چنگال اندروز
” معمولا قیمت در اطراف خط میانی نوسانی خواهد شد و بیشتر از یک بار آن را لمس میکند“

اصل چهارم چنگال اندروز
” اگر قیمت نتواند خط میانی را لمس کند و قبل از این که به آن برسد تغییر جهت دهد امکان این وجود دارد که موجی بزرگ تر تشکیل دهد و هدف آن نقطه سه یا (c) چنگال است.

آموزش چنگال اندروز

نکات
1 .در چنگال صعودی هنگامی که خط میانی رو به بالا شکسته می شود و روی آن تثبیت می شود می تواند تا سقف چنگال رشد نماید.
2 .در چنگال نزولی هنگامی که خط میانی رو به پایین شکسته می شود و خط روند میانی زیر آن تثبیت می شود پتانسیل نزول تا کف چنگال را دارد.

خط موازی
خطی است موازی خط میانی که از نقطه های پیوت دوم و سوم رسم شده
نکته : خط موازی بالا حکم مقاومت و خط موازی پایین حکم حمایت را دارد.

خطوط ماشه
خطی است که از نقطه اول به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل می شود و امتداد می یابد.

آموزش چنگال اندروز

تشخیص زمان لازم برای رسیدن به خط میانی
در ابزار چنگال 3 پیووت اول، دوم و سوم داریم. برای تشخیص اینکه چه زمانی طول می کشد که قیمت از نقطه سوم به خط میانی برسد اینگونه عمل میکنیم:
ابتدا تعداد کندل هایی که طول میکشد قیمت از نقطه اول به دوم برسد را می شماریم. سپس تعداد کندل هایی که طول میکشد قیمت از نقطه دوم به سوم برسد را نیز می شماریم. سپس عدد بزرگتر را انتخاب می کنیم. عددی که بدست آورده ایم معمولا حداکثر زمان لازم جهت رسیدن قیمت از نقطه سوم به خط میانی می باشد. اگر در طول این زمان قیمت به خط میانی نرسید باید نتیجه گرفت که بازار وضعیت مناسبی ندارد و باید صبر کرد تا روند بازار مشخص شود و سپس تصمیم به خرید یا فروش گرفت.

آموزش چنگال اندروز

خطوط هشدار
خطوط هشدار خط هایی موازی ، خط های موازی هستند و در آن ها نسبت های فیبوناچی به کار برده شده. در بعضی از موارد قیمت با برخورد به این خطوط تغییر جهت می دهد. مهم ترین خطوط هشدار فیبو 50 و 61.8 هستند.

شاید دوست داشته باشید

انواع بروکرهای فارکس

انواع بروکرهای فارکس

دلایل شکست معامله گران فارکس

دسامبر 15, 2018

دلایل شکست معامله گران فارکس

تشخیص روند بازار

ژانویه 8, 2018

حمایت و مقاومت و انواع آن

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

در این مبحث به تعریف حمایت و مقاومت و انواع آن می‌پردازیم.

حمایت

وقتی سهمی به سطح حمایتی خود نزدیک می‌شود، از طرف خریداران حمایت می‌شود.

در این سطح تقاضا برای سهم به قدری زیاد است که به قیمت اجازه پایین آمدن از آن سطح را نمی‌دهد.

گاهی اوقات سهم به سطح حمایتی خود می‌رسد اما به جای برگشت از آن، خط حمایتی را می‌شکند و از آن عبور می‌کند.

این حالت نشان‌دهنده بازار منفی و روند نزولی است.

نقاط حمایتی

نقاط حمایتی

مقاومت

به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح نرود.

هر چه روند به سطح مقاومتی نزدیک ‌شود، عرضه بر تقاضا پیشی‌ می‌گیرد و میل به فروش بیشتر می‌شود.

خط مقاومت نیز مانند خط حمایت ممکن است شکسته شود، که این حالت نشان‌دهنده بازار مثبت و جهت حرکت سهم صعودی است.

Resistance

Resistance

اگر یک خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود، نقش آن برعکس می‌شود.

یعنی اگر یک خط حمایتی شکسته شود، نقش مقاومتی ایفا می‌کند و برعکس.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

  • ثابت (استاتیک) : خطوطی که یک قیمت مشخص دارند و قیمت آن‌ها در طول زمان ثابت است.

شیب این خطوط صفر است.

  • متحرک (داینامیک) : خطوط شیب‌داری که قیمت آنها در طول زمان متغییر است.

البته در فارکس معمولا به هر دوی این خطوط (شیب ثابت) استاتیک گفته می‌شود.

در فارکس برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک از ابزارهایی مانند مووینگ اوریج (moving average) استفاده می‌شود.

چه ابزارها و رویدادهایی می‌توانند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کنند؟

خطوط روند

خط حمایت و مقاومت افقی

با متصل کردن پیوت‌های ماژور در سقف، یک خط مقاومت افقی ایجاد می‌شود.

همچنین با متصل کردن پیوت‌های ماژور در کف، یک خط حمایت افقی ایجاد می‌شود.

خطوط افقی

خطوط افقی

همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، با هر برخورد کندل به خط افقی جهت روند نمودار تغییر کرده است.

در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته و مانع از ادامه روند صعودی سهم شده است.

سپس با شکست این خط نقش آن تغییر کرده و تبدیل به خط حمایتی شده است.

خط حمایت و مقاومت صعودی

در یک روند صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت صعودی تشکیل می‌شود.

خط حمایت صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل می‌شود.

خط حمایتی در روند صعودی

خط حمایتی در روند صعودی

در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

با هر اصلاح موقتی و نزدیک شدن کندل به خط حمایتی، به آن واکنش نشان داده و توانسته به روند صعودی خود برگردد.

خط مقاومتی در روند صعودی

خط مقاومتی در روند صعودی

در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.

با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و یک اصلاح موقتی داشته است.

خط حمایت و مقاومت نزولی

در یک روند نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت نزولی تشکیل می‌شود.

خط حمایت نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل می‌شود.

خط مقاومتی در روند نزولی

خط مقاومتی در روند نزولی

نمودار بالا روند نزولی کوتاه‌مدت شاخص کل را نشان می‌دهد.

با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود.

تغییر نقش مقاومتی به حمایتی

گاهی اوقات بازار تحت تاثیر عواملی مانند صعود یا نزول شارپی، اخبار بنیادی مهم و … قرار می‌گیرد.

در این شرایط وضعیت نمودار به گونه ایست که نمیتوان با وصل کردن دو پیوت ماژور سقف متوالی یا کف متوالی خط روند معتبری را ترسیم کنیم.

در واقع در این حالت خط روند، خطیست که از سقف‌ها و کف‌های مختلف عبور می‌کند.

تغییر نقش مقاومتی به حمایتی

تغییر نقش مقاومتی به حمایتی

برای رسم این خط حمایتی از ماژورهای قبلی که شکسته شده‌اند، استفاده شده است.

در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته است و با هر بار برخورد سهم وارد اصلاح موقتی شده است.

در ادامه سهم توانسته این خط مقاومتی را بشکند و از آن عبور کند.

حال نقش این خط عوض شده است و تبدیل به حمایتی قوی برای سهم شده است.

کانال ها

به دو خط روند موازی، کانال می‌گویند.

برای ترسیم کانال باید حداقل دو پیوت سقف متوالی و کف متوالی را به هم متصل کنیم.

هر چه تعداد برخوردها به سقف و کف کانال بیشتر باشد، کانال معتبرتر است.

واکنش نمودار به کانال و خط میانی آن

واکنش نمودار به کانال و خط میانی آن

در نمودار بالا کانال صعودی سهم به همراه خط میانی کانال رسم شده است.

همانطور که در نمودار سهم داوه مشاهده می‌کنید، گاهی اوقات خط میانی کانال می‌تواند نقش حمایت و مقاومت را برای آن سهم ایفا کند.

سطوح فیبوناچی

بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال معاملات خود را با استفاده از سطوح فیبوناچی انجام می‌دهند.

با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کرد.

این خطوط بر اساس نسبت‌های اعداد دنباله فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان واکنش‌های احتمالی قیمت یک سهم را پیش بینی کرد.

در بخش‌های بعدی به طور کامل با مبحث فیبوناچی و انواع آن آشنا خواهیم شد.

واکنش حمایتی و مقاومتی به سطوح فیبوناچی

واکنش حمایتی و مقاومتی به خط روند میانی سطوح فیبوناچی

در مثال بالا سطوح فیبوناچی اصلاحی برای سهم وتجارت رسم شده است.

سطح ۰/۶۱۸ فیبوناچی توانسته مانع از ریزش بیشتر سهم شده و در واقع نقش حمایتی ایفا کرده است.

در ادامه با برگشت سهم از این سطح، به سطح ۰/۳۸۲ واکنش نشان داده و این سطح نقش مقاومتی ایفا کرده است.

پیوت‌ها

طبق اصول تحلیل تکنیکال تاریخ تکرار می‌شود.

بنابراین پیوت‌ها که نقاط چرخش بازار در گذشته بودند، می‌توانند در آینده نیز باعث اصلاح و برگشت بازار شوند.

نقش مقاوتی پیوت

نقش مقاوتی پیوت

با رسیدن دوباره قیمت به محدوده پیوت قبلی، سهم وارد اصلاح شده و نتوانسته از آن عبور کند.

در واقع این پیوت نقش مقاومتی داشته است.

مووینگ اوریج (moving average)

یکی از ابزارهایی که برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک به کار میرود، مووینگ اوریج‌ها هستند.

هرچه بازه زمانی آن‌ بیشتر باشد، معتبرتر است.

moving average

moving average

در نمودار بالا اندیکاتور moving average با دوره زمانی ۳۴ نشان داده شده است.

واکنش‌های قیمتی به خوبی نشان می‌دهد که این ابزار می‌تواند، نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کند.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باند بولینگر

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی خط روند میانی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

  • خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
  • خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
  • خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این خط روند میانی دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده خط روند میانی می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

  • خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
  • خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
  • خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

معامله در جهت شکست سطوح

منظور از معامله در جهت شکست سطح چیست؟

یکی از راه‌های بهبود روش معاملاتی شکست سطح این است که همواره در روند حرکت قیمت در فارکس معامله کنید. به بیانی ساده، یعنی معامله کردن در جهت عبور قیمت از یک کف یا سقف مشخص. اصل معامله کردن به این روش به همین ترتیب است و همانطور که خواهید دید، روش بسیار ساده‌ای است. معمولا معامله‌گران یک محدوده حرکتی قیمت را شناسایی می‌کنند که در آن قیمت مرتب بین یک کف و سقف در حال نوسان است. در این حالت وقتی قیمت از بالا یا پایین این محدوده خارج شود، در آن جهت وارد معامله می‌شوند.

یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان موفقیت این روش معاملاتی، نحوه شناسایی مناطق رِنج (Range) است. تشخیص درست این نواحی، شما را یک گام به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. بعضی روش‌های کلاسیک برای شناسایی مناطق رِنج براساس تشخیص کف و سقف‌‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین است. مانند کف و سقف‌های روزانه در طول یک بازه ۲۰ روزه. ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقریبا معادل یک ماه است. یا اینکه اگر در تایم‌فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید، می‌توانید کف و سقف‌های قیمتی روز گذشته را مد نظر قرار دهید.

نکته مهم بعد از شناسایی منطقه رِنج قیمتی این است که سطوح حمایتی و مقاومتی که آن منطقه را در بر می‌گیرند را تشخیص دهید. حال قدری عمیق‌تر موضوع را بررسی می‌کنیم.

شکست سطح در طول روند

همواره در طول روند معامله کنید. در این حالت به دنبال حرکتی سریع پس از یک جمع‌شدگی خواهیم بود که یک منطقه رِنج کوچک را تشکیل می‌دهد. در این هنگام، پس از اینکه نمودار قیمت از ناحیه رِنج در جهت روند خارج شد، وارد معامله می‌شویم. با این روش در جهت مومنتوم بازار معامله می‌کنیم و احتمال بسیار بیشتری برای موفقیت معامله وجود دارد.

معامله در جهت شکست سطوح

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت پیش از اینکه مومنتوم کاهش یابد، به سرعت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس در یک منطقه متوقف می‌شود. در این ناحیه قیمت بین سقف و کف‌های مشخصی محصور شده است. در این مرحله، با علم به صعودی بودن روند، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت از سطح فوقانی این ناحیه خارج می‌شود. بنابراین، یک سفارش خرید بالای این ناحیه ثبت می‌کنیم. سپس حد ضرر معامله را در سمت مخالف این منطقه قرار می‌دهیم (اگر روند نزولی بود، یک سفارش فروش زیر منطقه رِنج ثبت می‌کردیم و حد ضرر معامله را بالای آن ناحیه قرار می‌دادیم). حد سود معامله حداقل به اندازه دو برابر حد ضرر خواهد بود، یعنی دو برابر عرض منطقه رِنج.

انتظار برای بسته شدن کندل

معامله در جهت شکست سطوح- candle close

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، نحوه ورود به معامله پس از شکست سطح است. بسیاری از معامله‌گران به محضی که قیمت از حدود منطقه رِنج خارج می‌شود و پیش از بسته شدن کندل، وارد معامله می‌شوند. اما معامله کردن به این طریق ریسک بسیار بالایی دارد. چرا که ممکن است شکست سطح از نوع کاذب باشد و قیمت مجددا به داخل ناحیه رِنج بازگردد. به منظور افزایش احتمال موفقیت معاملات، تنها زمانی به معامله ورود می‌کنیم که یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. بنابراین، در این مثال برای ورود به معامله، لازم است یک کندل بالای ناحیه رِنج بسته شود. برعکس، برای ورود به معامله فروش در شرایط روند نزولی، لازم است یک کندل زیر منطقه رِنج بسته شود.

استفاده از اندیکاتورها

می‌توان از بعضی اندیکاتورها به منظور تشخیص مناطق رِنج و شکست آن‌ها استفاده نمود. یکی از بهترین اندیکاتورها برای این منظور، اندیکاتور بولینجر باند (نوارهای بولینجر) است. اصولا اندیکاتور بولینجر باند ابزار بسیار خوبی برای نشان دادن جهت روند بازار و همچنین نوسانات آن محسوب می‌شود. نوار میانی این اندیکاتور، یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره زمانی ۲۰ است و نوارهای فوقانی و تحتانی به ترتیب انحراف معیار بالایی و پایینی از مقدار میانگین را نشان می‌دهند. بسیاری افراد به این صورت از بولینجر باند استفاده می‌کنند که با عبور قیمت از یکی از نوارهای بالایی یا پایینی، وارد معامله می‌شوند. اما این روش برای معامله مناسب نیست، چرا که اغلب اوقات قیمت پس از عبور از نوارهای اندیکاتور بولینجر باند، مجددا به داخل محدوده نوارها بازمی‌گردد.

در عوض باید اندیکاتور بولینجر باند را با درکی که از سطوح حمایتی و مقاومتی داریم، ترکیب کنیم. به این طریق، احتمال بهره بردن از حرکت قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این روش، در ابتدا به دنبال یک منطقه رِنج در بازار هستیم که در آن محدوده، قیمت بین یک کف و سقف در نوسان است. این منطقه را می‌توان به وضوح با استفاده از اندیکاتور بولینجر باند شناسایی نمود، به این دلیل که این اندیکاتور در مناطق رِنج تقریبا بصورت صاف حرکت می‌کند و قیمت بین دو نوار آن بالا و پایین می‌رود. در این مرحله باید عبور قیمت از یکی از مرزهای بالایی یا پایینی منطقه رِنج و همچنین خروج قیمت از باندهای بولینجر را تشخیص دهیم، تا به این ترتیب سیگنالی مبنی بر تغییر مومنتوم دریافت کنیم.

معامله در جهت شکست سطوح

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک منطقه رِنج، بین یک کف و سقف محصور شده است. بعلاوه، قیمت در این ناحیه داخل بولینجر باند نیز قرار گرفته و بین نوارهای بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. همچنین ملاحظه می‌کنید که در این ناحیه، بولینجر باند به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند، بلکه بصورت صاف و خنثی تشکیل می‌شود (که این نشان از کاهش مومنتوم بازار دارد).

در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. اولا، قیمت از کف منطقه رِنج عبور کرده و ثانیا، قیمت از نوار پایینی اندیکاتور بولینجر باند نیز خارج شده است. همزمانی این دو نکته، شکست نزولی منطقه رِنج را تایید می‌کند. در این مرحله پس از اینکه یک کندل زیر ناحیه رِنج و زیر نوار تحتانی بولینجر باند بسته شد، برای ورود به معامله فروش اقدام می‌کنیم.

پیش از این به اهمیت انتظار برای بسته شدن یک کندل خارج از منطقه رِنج و اجتناب از شکست‌های کاذب صحبت کردیم. در مثال فوق به وضوح مشاهده می‌کنید که چرا این نکته در معامله‌ کردن به این روش از اهمیت خط روند میانی خط روند میانی بالایی برخوردار است. در این نمونه، قیمت برای لحظه‌ای از سقف منطقه رِنج عبور کرده است، اما در ادامه به داخل ناحیه بازگشته و از کف این منطقه خارج شده است. اگر به محض شکست منطقه رِنج از جانب سقف، اقدام به خرید می‌کردیم، حد ضرر معامله فعال می‌شد. در حالیکه صبر کردن برای بسته شدن کندلی که منجر به شکست منطقه رِنج می‌شود، ما را از چنین خطاهایی حفظ می‌کند.

مناطق رِنج داینامیک

تا اینجا به چگونگی معامله کردن با استفاده از شکست مناطق رِنج استاتیک پرداختیم، یعنی مناطق رِنجی که بین یک کف و سقف افقی محصور هستند. اما می‌توان از شکست نواحی رِنج داینامیک نیز بهره برد. منظور از نواحی رِنج داینامیک، مناطقی مانند کانال‌های قیمتی هستند. کانال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که قیمت بین دو خط روند همسان که حکم مقاومت و حمایت را دارند، نوسان می‌کند. به منظور شناسایی کانال‌ها، در ابتدا یک خط روند رسم می‌کنیم و سپس دقیقا مشابه همان را برای سمت دیگر قیمت قرار می‌دهیم.

معامله در جهت شکست سطوح

در مثال بالا یک خط روند نزولی واضح را مشاهده می‌کنید که یک سقف بالاتر را به یک سقف پایین‌تر متصل کرده است. حال می‌توانیم یک کُپی از این خط روند را به سمت زیرین قیمت انتقال دهیم و همانطور که ملاحظه می‌کنید، کف‌های قیمتی کاملا روی آن قرار گرفته‌اند. بنابراین، در اینجا شاهد یک کانال نزولی هستیم که قیمت بین خطوط روند بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. هنگامی که متوجه شکل‌گیری یک کانال قیمتی مشابه این مثال شدیم، می‌توانیم منتظر بمانیم قیمت ازکانال خارج شود و یک فرصت معامله در خلاف جهت مسیر فعلی آن ایجاد شود. در این مثال مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اینکه بیش از یک ماه داخل این کانال باقی مانده، در نهایت از سمت فوقانی آن خارج شده و به سمت بالا صعود کرده است.

شکست کانال‌های قیمتی فرصت بسیار خوبی برای معامله کردن و بهره بردن از تغییر روندها ایجاد می‌کنند. روش معامله کردن با استفاده از شکست کانال‌ها، دقیقا مشابه روش شکست مناطق رِنج معمولی است. به این صورت که صبر می‌کنیم یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. در این مثال ملاحظه می‌کنید که قیمت با یک کندل صعودی بزرگ از این ناحیه رِنج خارج شده و این کندل بالای سطح مقاومتی کانال نزولی بسته شده و فرصت معامله خرید را ایجاد کرده است.

به منظور افزایش احتمال موفقیت معامله کردن در هنگام شکست سطح کانال‌های قیمتی، می‌توان از اندیکاتورهایی برای تعیین نقاط بالقوه تغییر روند استفاده نمود. اندیکاتوری مانند RSI می‌تواند نشان دهد که مومنتوم بازار داخل کانال قیمتی کاهش یافته و آماده تغییر روند است. یک مرتبه دیگر مثال فوق را با اندیکاتور RSI بررسی می‌کنیم و می‌توانیم وقوع یک دایورجنس صعودی را تشخیص دهیم.

باید تا کنون با عبارت دایورجنس آشنا شده باشید، اما محض اطمینان اشاره می‌کنیم که دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت با اندیکاتور همخوانی نداشته باشد.

معامله در جهت شکست سطوح

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند نزولی و داخل کانال حرکت می‌کند. اما در این نقطه اندیکاتور کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند که خط روند میانی نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. بنابراین، هرگاه یک کانال قیمتی را تشخیص دادیم، می‌توانیم به اندیکاتور RSI توجه کنیم و منتظر وقوع دایورجنس بمانیم. در این هنگام می‌دانیم که تغییر روند محتمل است و می‌توانیم با دقت بیشتری برای ایجاد فرصت معاملاتی صبر کنیم.

همانطور که در مورد معامله کردن با شکست مناطق رِنج در جهت روند گفته شد، بهترین کاربرد این استراتژی نیز زمانی است که کانال بصورت یک اصلاح در طول یک روند شکل بگیرد. در این حالت، شکست کانال سیگنالی مبنی بر ادامه روند را صادر می‌کند. این روش معامله کردن مناطق رِنج می‌تواند راهکار بسیار قدرتمندی برای هم‌جهت شدن با روند بازار در نقطه مناسب باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا