اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

من همیشه حیرت زده می‌شوم وقتی که میبینم بعضی از تریدرها بدون اینکه یک اندیکاتور را درک کنند از آن استفاده می‌کنند. یا حتی بدتر؛ از اندیکاتورها به شکل غلطی استفاده می‌کنند چون هیچگاه وقت اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک نگذاشته‌اند تا نگاهی به درون آن اندیکاتور بیاندازند.

در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد تا اندیکاتور استوکاستیک را درک کنید و بدانید که چکار می‌کند و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنید. با طلاچارت همراه باشید…

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد قدرت روند و مومنتوم به ما ارائه می‌دهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید این اندیکاتور حرکات قیمت را آنالیز کرده و به ما نشان می‌دهد که سرعت و قدرت آنها به چه صورتی می‌باشد.

این یک نقل قول از “جورج لین (George Lane)” خالق اندیکاتور استوکاستیک است:

“ استوکاستیک مومنتوم قیمت را اندازه گیری می‌کند. اگر یک موشک را در ذهن‌تان مجسم کنید، قبل از اینکه به پایین برگردد باید سرعت خود را کم کند. مومنتوم همیشه قبل از قیمت جهت خود را عوض می‌کند “.

مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به سراغ روش استفاده از استوکاستیک برویم، باید به طور واضح بدانیم که مومنتوم دقیقا چیست.

وبسایت Investopedia مومنتوم را به این صورت تعریف می‌کند: “ مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و …) می‌باشد “ .

من همیشه علاقه دارم بدون اینکه به سراغ جزئیات ریاضیاتی بروم، ببینم که یک اندیکاتور چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند. در ادامه روش آنالیز قیمت توسط استوکاستیک را بررسی خواهیم کرد.

استوکاستیک یک رنجی قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و یا یک کندل آنالیز می‌کند. تنظیمات معمول برای استوکاستیک ۵ یا ۱۴ دوره/کندل می‌باشد. این بدان معناست استوکاستیک بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در این بازه زمانی را بدست آورده و با قیمت پایانی (Close) مقایسه می‌کند.

در دو مثال بعدی این موضوع را به صورت عملی خواهیم دید. برای این دو مثال از استوکاستیک با تنظیمات ۵ استفاده خواهیم کرد که به معنای در نظر گرفتن ۵ کندل آخر خواهد بود.

مثال اول: استوکاستیک با رقم بالا

زمانی که رقم استوکاستیک بالاست بدان معنا می‌باشد که قیمت در نزدیکی سقف بازه زمانی مدنظر بسته شده است.

در تصویر زیر می‌بینیم که کف بازه زمانی مدنظر قیمت ۶۰ دلار و سقف آن ۱۰۰ دلار بوده است (یک محدوده ۴۰ دلاری). آخرین کلوز قیمت در این محدوده ۵ کندلی نیز عدد ۹۵ دلار را نشان می‌دهد که بسیار نزدیک به همان سقف ۱۰۰ دلار می‌باشد. استوکاستیک عدد ۸۸% را به ما نشان می‌دهد که فقط ۱۲% تا سقف محدوده مدنظر فاصله دارد.

فرمول محاسباتی استوکاستیک به صورت زیر می‌باشد.

Stochastic Value = [(Close – Low) / (High – Low)] x 100

بنابراین برای مثال بالا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(تقریبا همان ۸۸) Stochastic Value = [(95 – 60) / (100 – 60)] x 100 = 87.5

از این رقم استوکاستیک می‌توانید متوجه شوید که حرکت صعودی قیمت در این بازه ۵ کندلی بسیار قوی بوده است.

مثال دوم: استوکاستیک با رقم پایین

زمانی که رقم استوکاستیک پایین باشد نشان دهنده این است که مومنتوم قیمت در جهت نزولی پرقدرت می‌باشد. در مثال پایین می‌بینیم که قیمت تنها ۵ دلار مانده به کف بازه ۵ کندلی مدنظر کلوز کرده است.

سقف بازه ۸۰، کف بازه ۵۰ و کلوز بازه ۵۵ می‌باشد.

(تقریبا ۱۷) Stochastic Value = [(55 – 50) / (80 – 50)] x 100 = 16.6

بنابراین طبق محاسبات بالا استوکاستیک عدد ۱۷% را به ما نشان می‌دهد که موید قدرت نزولی بازار است.

چگونه استوکاستیک را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟

در نرم افزار متاتریدر کافیست کلید‌های Ctrl و N را بزنید تا پنجره Navigator باز شود. اکنون روی علامت مثبت کنار Oscillators کلیک کنید تا لیستی در زیر آن نمایش داده شود. سپس در این لیست دو بار روی Stochastic Oscillators کلیک کنید تا روی نمودارتان ظاهر شود.

در نرم افزار تحت وب Trading View یا سایت‌هایی که بر پایه پلتفرم تریدینگ ویو ساخته شده‌اند کافیست روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس در بخش بالای پنجره ظاهر شده عبارت Stochastic را تایپ کنید. در نهایت روی گزینه Stochastic کلیک کنید.

ساختار استوکاستیک

ساختار تشکیل دهنده استوکاستیک شامل دو خط K% و D% می‌باشد. خط K سریع‌تر از D است و نوسانات بیشتری دارد. به این دو خط، خطوط سریع و کند نیز گفته می‌شود. یکی از سیگنال‌هایی که این دو خط تولید می‌کنند، قطع کردن D توسط K می‌باشد. در صورتی که K از پایین D را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد. اما اگر K از بالا D را رو به پایین قطع کند یک سیگنال فروش خواهیم داشت. همچنین بهتر است که این قطع شدن خطوط توسط یکدیگر در نواحی بیش خرید و بیش فروش که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت رخ بدهند.

همچنین لازم به ذکر است که نباید از چنین سیگنال‌هایی به تنهایی استفاده نمایید و بهتر است که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نواحی بیش خرید و بیش فروش

نواحی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) یکی از مسائلی هستند که بسیار دچار تفسیر غلط توسط تریدرها می‌شوند. حال به این موضوع نگاهی کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استوکاستیک ناحیه بیش خرید و بیش فروش را به شما نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور مومنتوم را به شما نشان می‌دهد.

به طور کلی تریدرها تمایل دارند که بگویند وقتی قیمت بالای ۸۰ است به معنای بیش خرید و وقتی زیر ۲۰ است به معنای بیش فروش می‌باشد. سپس از این تفسیر خود نتیجه می‌گیرند که چون قیمت در محدوده بیش خرید یا بیش فروش است شانس برگشت قیمت در جهت مخالف وجود دارد.

تفسیر بالا کمی خطرناک است!

همانطور که در بالا اشاره کردیم، وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است بدان معناست که روند قیمت قوی می‌باشد. رقم بالای استوکاستیک یعنی اینکه قیمت قادر به کلوز در نزدیکی سقف بازه مدنظر بوده است و می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بنابراین زمانی که در طی یک روند استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت طولانی میماند به معنای مومنتوم بالای آن روند می‌باشد نه اینکه شما خودتان را برای فروش آماده کنید!

تصویر زیر رفتار استوکاستیک را در طی یک روند صعودی و یک روند نزولی بلند مدت نشان می‌دهد. در هر دو مورد استوکاستیک برای مدتی در ناحیه بیش خرید (بالای ۸۰) و ناحیه بیش فروش (زیر ۲۰) مانده و حرکت قیمت نیز کماکان در همان جهت قبلی ادامه یافته است.

سیگنال‌های استوکاستیک

بالاخره به بخش اصلی این مطلب رسیدیم. جایی که می‌خواهیم به شما سیگنال‌های مختلف استوکاستیک و روش‌هایی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند را نشان دهیم.

۱- ترید بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading)

زمانی که می‌بینید استوکاستیک ناگهان در یک جهت خاص شتاب می‌گیرد و دو خط آن از هم باز می‌شوند، آنجا می‌تواند شروع یک روند جدید باشد. حتی اگر بتوانید شکست یک ناحیه رنج را پیدا کنید بهتر نیز خواهد بود.

۲- دنبال کردن روند (Trend Following)

تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد نشان دهنده این است که روند همچنان معتبر است.

۳- برگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک تغییر مسیر داده و از ناحیه بیش خرید یا بیش فروش خارج می‌شود، می‌تواند یک پیشبینی در جهت برگشت روند باشد. همانطور که کمی بعد خواهیم دید می‌توانیم این مورد را با میانگین‌های متحرک یا خطوط روند نیز ترکیب کنیم.

• نکته مهم: زمانی که به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، نیاز است تا خط سبز رنگ استوکاستیک به بالای خط قرمز رنگ برود و از ناحیه بیش فروش خارج شوند. در حالتی که به دنبال برگشت نزولی باشیم، خط سبز باید به زیر خط قرمز رفته و از ناحیه بیش خرید خارج شوند.

۴- واگرایی‌ها (Divergences)

به مانند تمامی اندیکاتورهایی که مومنتوم را اندازه گیری می‌کنند، واگرایی‌ها نیز بخشی از سیگنال‌هایی هستند که توسط این دسته از اندیکاتورها تولید می‌شوند. واگرایی‌ها می‌توانند ایده‌هایی در مورد تغییر یا حداقل اتمام یک روند را به ما بدهند.

به نمونه‌هایی از واگرایی‌ها در تصاویر زیر توجه کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه از واگرایی‌ها به صورت خام استفاده نکنید. منظور از عدم استفاده از واگرایی به صورت خام این است که نباید تنها به صرف دیدن یک واگرایی وارد معامله شویم. باید دید که آیا فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که واگرایی مدنظر ما را تایید کنند یا خیر. از این فاکتورها می‌توان همتراز شدن واگرایی با یک سطح مهم یا یک خط روند یا عوامل دیگر نام برد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که واگرایی مدنظر ما در ناحیه مهمی از لحاظ پرایس اکشن واقع شده است. به صورت خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که به یک کف قیمتی رسیده‌ایم (ناحیه تقاضا). همچنین در اینجا یک سطح فیک آوتی نیز داشته‌ایم که باز هم سیگنال مهمی در جهت برگشت قیمت است. در صورتی که با فیک‌ آوت‌ها آشنایی ندارید می‌توانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.

بنابراین در اینجا دو عامل دیگر علاوه بر واگرایی وجود دارند که احتمال برگشت و حرکت صعودی قیمت را می‌دهند.

ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارهای تکنیکال

مانند سایر ابزارهای تکنیکال شما نباید استوکاستیک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهید. برای اینکه سیگنال‌های بهتری دریافت کنید و کیفیت معاملات خود را افزایش دهید، می‌توانید استوکاستیک را با سه ابزاری که در ادامه اشاره خواهیم کرد ترکیب کنید.

۱- میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای خوبی برای ترکیب با استوکاستیک باشند. چرا که به خوبی سیگنال‌ها را فیلتر می‌کنند. همیشه سعی کنید در جهت میانگین متحرک معاملات خود را انجام دهید. یعنی تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بود به دنبال سیگنال‌های خرید استوکاستیک باشید. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، سیگنال‌های فروش اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک استوکاستیک را در نظر بگیرید.

۲- الگوهای قیمتی

چه به عنوان یکی تریدر مبتنی بر شکست (Breakout Trader) و چه به عنوان یک تریدر برگشتی (Reversal Trader) شما باید الگوهای قیمتی مثل مثلث‌ها، کنج‌ها، مستطیل‌ها و … را زیر نظر داشته باشید. زمانی که شکست در یکی از ضلع‌های این الگوها رخ داد و همزمان شتاب استوکاستیک نیز افزایش یافت، فرصت مناسبی برای انجام معامله خواهد بود.

۳- خطوط روند

از استوکاستیک می‌توان برای ترید بر اساس خطوط روند نیز استفاده کرد. هم در زمانی که قیمت روی خط روند قرار می‌گیرد و هم در زمانی که خط روند شکسته می‌شود می‌توان از تایید استوکاستیک بهره برد.

در تصویر زیر می‌بینید که در دو مورد زمانی که قیمت به خط روند صعودی برخورد کرده است، استوکاستیک نیز در حال خروج از ناحیه بیش فروش بوده و بعد از آن نیز قیمت حرکت صعودی خوبی را انجام داده است.

در این مطلب سعی کردیم تا اندیکاتور استوکاستیک را از تمامی زاویا بررسی کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها حتما به یاد داشته باشید که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نمایید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

اسیلاتور چیست؟ بررسی اسیلاتورهای تکنیکال

معاملات مبتنی برعلم تحلیل تکنیکال محبوبیت زیادی بین تازه‌کاران و افراد حرفه‌ای دارد. روش‌ها و ابزارهای تکنیکال بی‌شماری وجود دارد که ‌می‌توان آنها را در بازارهای مالی پیاده سازی کرد. یکی از این ابزارها، نوسان سازها یا اسیلاتور های تکنیکال است که در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

اسیلاتورهای معاملات تکنیکال

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که تریدرها می‌توانند از آن برای کمک به تعیین اینکه آیا یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کنند، به طوری که می‌تواند شرایط بیش خرید یا بیش فروش را در بازار نشان دهد. در حالی که برخی از اسیلاتورها به اندازه گیری بیش از حد بودن یک فعالیت (خرید یا فروش) در بازار کمک می‌کنند، برخی دیگر به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اسیلاتور ها اغلب با سایر مطالعات تکنیکال مانند میانگین متحرک (moving average)، مقاومت حمایتی (support resistance) و تحلیل کندل‌ها‌ ترکیب می‌شوند. اسیلاتور های تکنیکال می‌توانند در شرایط خاص نیز به تنهایی عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال، زمانی که با برخی ابزارهای دیگر ترکیب شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

اسیلاتور های تکنیکال سیگنال‌های معاملاتی بی‌شماری را ارائه می‌دهند. بسته به نوع اسیلاتور، این سیگنال می‌تواند شامل شرایط بازار بیش خرید یا بیش فروش، سیگنال کراس‌ اور باشد که نشان دهنده حرکت بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است.

علاوه بر این، اسیلاتور ها یا نوسانگرهای تکنیکال می‌توانند در تعیین نقاط پایانی روند قیمت بسیار مفید باشند. به طور خاص، می‌توان از آنها برای تشخیص واگرایی حرکت در یک دارایی مالی استفاده کرد. برخی از تریدرهای پیشرفته‌ تر نیز از نوسانگرهای تکنیکال در ارتباط با مشخصات بازار، موج الیوت یا تحلیل فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی استفاده می‌کنند. به این ترتیب، راه‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر می‌تواند اسیلاتور های تکنیکال را در متدولوژی معاملاتی خود بگنجاند.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورهای تکنیکال زیادی در دسترس تریدرها قرار دارد. به عنوان مثال، اسیلاتور هایی وجود دارند که حول یک نقطه کانونی یا خط متمرکز شده اند. در داخل این نوسانگر های مرکزی، خط نشانگر اسیلاتور در بالا و پایین خط مرکزی حرکت می‌کند. نوسانگرهای مرکزی در تعیین جهت روند و حرکت در یک روند مفید هستند.

به عنوان مثال، هنگامی که خط اسیلاتور در یک نوسانگر مرکزی در حال ثبت خوانش بالای خط مرکزی است، به طور کلی نشان دهنده شرایط بازار صعودی است. برعکس، زمانی که خط اندیکاتور در یک نوسانگر مرکزی خوانش زیر خط مرکزی را ثبت می‌کند، نشان ‌دهنده شرایط بازار نزولی است.

اسیلاتورهایی وجود دارند که به عنوان نوسانگر های نواری شناخته می‌شوند. نوسانگر های نواری بین آستانه بالایی که معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید یا بیش خرید نامیده می‌شود و آستانه پایینی یا منطقه اشباع فروش یا بیش فروش حرکت می‌کنند. اکثر اسیلاتورهای حرکتی که تریدرها استفاده می‌کنند در واقع نوسانگرهای نواری هستند. اینها عبارتند از شاخص قدرت نسبی یا RSI، Stochastics، و Williams %R. به خاطر داشته باشید که آستانه بالایی و پایینی که توسط هر اسیلاتور نواری تعریف شده است ممکن است متفاوت باشد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم نواری است که به شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش کمک می‌کند. اوسیلاتور استوکاستیک را می‌توان به صورت دو خطی دید که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. خط کندتر به عنوان خط درصد D و خط سریعتر به عنوان خط درصد K نامیده می‌شود.

توجه داشته باشید در نمودار قیمت بالای خط آبی نشان دهنده خط درصد K، خط سریع تر است، در حالی که خط قرمز نشان دهنده خط D، خط کندتر است. خط افقی نقطه ‌دار بالا نشان ‌دهنده آستانه 80 درصد و خط افقی نقطه ‌دار پایین نشان ‌دهنده آستانه 20 درصد است.

هر گاه آن خط درصد D به آستانه 80 درصد یا بالاتر رسید، می‌توان گفت که بازار در محدوده بیش خرید است. به طور مشابه، وقتی خط درصد D به آستانه 20 درصد یا کمتر از آن برسد، می‌توانیم گفت که بازار در محدوده بیش فروش است.

اسیلاتور استوکاستیک در شرایط بازار رنج باند بهترین عملکرد را دارد، که در آن به ترتیب مرز بالایی و پایینی مقاومت و حمایت وجود دارد.

اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator)

نوسانگر مومنتوم یک ابزار تکنیکال نسبتاً ساده است که بین 0 تا 100 در نوسان است و به طور کلی دارای یک خط مرکزی با علامت صفر است. سطح صفر به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود و زمانی که مقدار اندیکاتور بالاتر از آن سطح باشد، می‌توان گفت که بازار صعودی است، در حالی که زمانی که مقدار اندیکاتور زیر آن سطح باشد، بازار نزولی است. مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسانگر مومنتوم لزوماً سطوح بیش خرید و بیش فروش را ارائه نمی‌دهد.

فرمول محاسبه اسیلاتور مومنتوم نسبتاً ساده است. به طور خاص، اندیکاتور مومنتوم قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی را در نظر می‌گیرد و آن را با قیمت پایانی دیگر مقایسه می‌کند. قیمت بسته شدن دیگر می‌تواند هر دوره زمانی باشد، اما مقدار پیش فرض استفاده شده در این اندیکاتور 10 است. بنابراین، وقتی به نوسانگر مومنتوم در نمودار روزانه نگاه می‌کنیم، قیمت بسته شدن فعلی را با 10 دوره قبل مقایسه می کنیم.

خط آبی نشان دهنده خوانش واقعی نوسانگر مومنتوم در هر نقطه از زمان است. خط افقی سبز رنگ نقطه میانی است و مقدار صفر را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت‌ها پس از عبور خط حرکت از زیر خط صفر مرکزی شروع به کاهش کردند.

اسیلاتور MACD

نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (The moving average convergence divergence oscillator)، همچنین به عنوان MACD شناخته می‌شود، یک ابزار تکنیکال پرکاربرد است که می‌تواند در تحلیل روند و حرکت بازار مفید باشد. اندیکاتور MACD با استفاده از دو میانگین متحرک مجزا تولید می‌شود و دیفرانسیل بین این دو میانگین متحرک همان چیزی است که هیستوگرام واقعی را ایجاد می‌کند.

اساساً میانگین متحرک کوتاه مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 26 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال 9 روزه عبور می‌کند، هیستوگرام قرمز و در قلمرو منفی به نظر می‌رسد. این نوسان بالاتر و پایین تر در امتداد خط مرکزی صفر رخ می‌دهد.

اسیلاتور MACD ابزاری عالی برای تشخیص واگرایی‌هایی است که در نمودار قیمت رخ می‌دهد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین ‌ترین حد خود برسد، در حالی که MACD به پایین‌ ترین حد خود می‌رسد.

توجه داشته باشید در چارت بالا، قیمت در یک روند صعودی است. می بینیم که یک اوج اولیه به سمت مرکز نمودار تشکیل شد که با یک اصلاح جزئی همراه بوده و اوج دوم بالاتر از اوج اولیه بود. به این ترتیب، این یک سیگنال واگرایی نزولی واضح بین قیمت و نوسانگر MACD است، که نشان می‌دهد باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر باشیم.

اسیلاتور ADX

شناسایی روند در بازار یکی از مهمترین کارهایی است که یک تریدر باید قبل از معامله انجام دهد. معامله با روند به طور کلی بهترین اقدام خواهد بود؛ زیرا شما مسیری با کمترین مقاومت را دنبال می‌کنید.

اسیلاتور ADX در محدوده ای از 0 تا 100 حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت‌ها از سطح 25 از پایین بالاتر می‌روند، نشان دهنده حرکت بازار از حالت غیر جهت دار به وضعیتی است که به نفع شرایط بازار رونددار است.

ADX زمانی بهترین کاربرد را دارد که بازارها برای مدتی در محیطی با نوسان کم تثبیت شده باشند. اغلب در طول این دوره‌ها، خط ADX برای مدت نسبتاً طولانی زیر آستانه سطح 25 باقی می‌ماند. بریک اوت بالای 25 سیگنال عالی برای یک روند نوظهور جدید ارائه می‌دهد.

در نمودار بالا می بینیم که نوسانگر ADX زیر پرایس اکشن رسم شده است. خط قرمز درون نوسانگر ADX خط ADX است. خط افقی سبز رنگ اسیلاتور آستانه سطح 25 است.

اسیلاتور آرون (Aroon)

نوسانگر آرون توسط توشار چنده (Tushar Chande) ساخته شد. اسیلاتور آرون یک شاخص مبتنی بر روند است که می‌تواند سرنخ هایی را در مورد قدرت روند فعلی و احتمال ادامه یا معکوس شدن روند ارائه دهد. نوسانگر آرون از دو خط تشکیل شده است. اولین خط Aroon up است که اغلب به صورت یک خط سبز نشان داده می‌شود و خط دوم Aroon down است که اغلب به صورت خط قرمز نشان داده می‌شود. بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط بالا آرون از خط پایین آرون عبور می‌کند.

بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط Aroon up از خط Aroon down عبور می‌کند. این موضوع نشان دهنده شرایط بازار صعودی است و به نفع حرکت صعودی قیمت است. برعکس، هنگامی که خط Aroon down از خط Aroon up عبور می‌کند، نشان دهنده شرایط نزولی بازار است و به نفع حرکت قیمت نزولی است.

خط Aroon up با رنگ سبز نشان داده شده است، در حالی که Aroon down با قرمز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که وقتی خط قرمز Aroon از بالای خط سبز Aroon up عبور می‌کند، قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند و پس از آن یک روند نزولی قیمت ایجاد می‌شود.