اعداد اندیکاتور مکدی

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

فیلم آموزش اندیکاتور macd:

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

مطالعه این مطلب در ادامه میتواند مفید باشد: اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دنیای معامله یا تحلیل تکنیکال می باشد، که می توانید اعداد اندیکاتور مکدی در این مقاله مطالعه کنید.

قبل از این که بخواهیم درباره ی اندیکاتور MACD صحبت کنیم، بهتر است اطلاعاتی کلی درباره ی اندیکاتورها داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

به طور کل اندیکاتورها نوعی توابع ریاضی هستند که به وسیله ی آن به تحلیلگر کمک می کنند تا بتوانند به راحتی نسبت به روند جاری در بازار آگاهی کامل به دست آورده و نسبت به آن به تشخیص درستی دست یابند. هم چنین اندیکاتورها را می توان عامل مناسبی در بهتر تصمیم گرفتن برای انجام معاملات تجاری دانست. اندیکاتورها به وسیله ی آشنا کردن سرمایه گذاران با راه های درست و مناسب برای سرمایه گذاری، آن ها را از تصمیمات انفجاری و احساسی دور کرده و سرمایه گذران را به انجام معاملات به وسیله ی ربات و ماشین می کشاند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نخستین بار توسط آقای دکتر بیل ویلیامز از مشهورترین تحلیلگران و نظریه پردازان معاصر ابداع شده است. فلسفه طراحی این اندیکاتور به سیستم های معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند با زمانهای متفاوت برمی گردد. که در آن جا فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افزایش است ویا برعکس هرگاه فاصله میانگین ها در حالت کاهش یا نزول باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افول و کاهش خواهد بود.

بنابراین می توان میزان «واگرایی» یا «همگرایی» این دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر را به عنوان معیاری برای تشخیص میزان روند جاری در نظر گرفت. این ایده باعث شد دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور مکدی را به صورت زیر تعریف نماید:

به صورت یک هیستوگرام (نمودار میله ای) در زیر نمودار قیمت ترسیم اندیکاتور مکدی یا MACD می گردد. با توجه به آن طول هر یک از میله های مکدی در واقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله ها و دره های مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشند.

اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

علامت جبری نیزجهت روند بازار را تعیین خواهد نمود به این صورت که هرگاه علامت جبری مکدی مثبت باشد به معنی آن است که روند صعودی بوده و یا هرگاه علامت جبری مکدی منفی باشد به معنی آن است که روند نزولی است.

بخش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

1. MACD Line: نام دیگر MACD Line خط اصلی در اندیکاتورهای MACD است. این نکته را نباید فراموش کرد که این خط ترکیبی از میانگین متحرک نمایی به حساب می آید. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر درباره ی خط اصلی در اندیکاتورهای MACD توضیح دهیم می توانیم به این شکل توضیح داد؛ " حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی که با اعداد 26 و 12 روزه از قیمت پایانی می باشند". هم چنین بهتر است بدانید که این اعداد به صورت پیش فرض استفاده شده اند و در صورت نیاز و علاقه می توانید آن را تغییر دهید.
2. خط سیگنال: به طور کل اصلی ترین ویژگی خط سیگنال، نمایش فرصت های مناسب برای خرید و فروش است. خط سیگنال از میانگین متحرک ساده یا نمایی 9 روزه به دست می آید.
3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول بازه ی زمانی را هیستوگرام می گویند. هیستوگرام یکی از اجزای اصلی اندیکاتور MACD به حساب می آید.

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

تعریف می گردد که دارای زمانهای متفاوتی Ema اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین

هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این دو اندیکاتور بصورت زیر باشند:

FAST EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند یا دوره تناوب کوچکتر را تعیین می کند.

SLOW EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند یا دوره تناوب بزرگتر را تعیین می کند.

MACD SMA: دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک مینگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال می گردد.

معمولا بصورت پیش فرض پارامترهای مکدی بصورت 12،26،9 تعیین می گردد و تقریبا اکثر تحلیلگران از همین مقادیر استفاده می کنند. اندیکاتور مکدی می تواند کلیه مقادیر بین مثبت و منفی بی نهایت را در اختیار بگیرد و هر یک از قله ها و دره های مکدی می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. بنابراین نمی توان هیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور تصور کرد و به همین دلیل اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مطلق نیست بلکه این اندیکاتور نسبی است و هر یک از میله های آن نیز صرفا باید در مقایسه با اندازه میله های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج:

هرگاه طول میله های مکدی نسبت به یکدیگر در حال کاهش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاهش بوده و بنابراین می توانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار و یا بعنوان هشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

خط سیگنال مکدی:

تعریف میشود که بر روی مقدار SMAخط سیگنال مکدی به صورت یک میانگین متحرک از نوع

اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خط چین قرمز رنگ نشان داده میشود. MACD

سیگنال خرید و فروش مکدی:

بر مبنای تلاقی میله های مکدی یا خط سیگنال تعریف میشود. به این سیگنال خرید و فروش مکدی

صورت که هرگاه میله های مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر

صادر شده استBUY جهت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند میگوییم یک سیگنال خرید یا

به همین ترتیب در صورتی که میله های مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازندو سپس با خط

سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط صفر سیگنال بروند سیگنال فروش بوجود می آید.

اندیکاتور مکدی هم مانند تمامی اسیلاتور های دیگر همواره بهترین سیگنال های خود را در بازارهای

و نوسانی صادر می نماید و در مکدی نیز باید همیشه از سیگنال هایی بر خلاف جهت روند RANG

بلند مدت بوجود می آید چشم پوشی کرد.

قوانین ورود مکدی برای خرید:

• میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۵۰ که بالای میانگین متحرک است و بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD می بایست در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت صعودی باشد.

قوانین ورود مکدی برای فروش:

• میانگین متحرک مکدی بهمراه دوره زمانی ۵۰ که پایین میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD نیز می بایست در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت نزولی باشد.

انقضای سیگنال مکدی به چه صورت باید باشد؟

مثال پایین، نمودار شمعی ۵ دقیقه‌ای را نشان می دهدکه نهایت انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای می باشد (یعنی ۴ تا ۵ کندل استیک در هر تایم فریمی). به این معنا که در یک نمودار روزانه 4 روز تا یک هفته تاریخ انقضا دارد.

سیستم معاملاتی مکدی:

مشخص می کنیم به این منظور از علامت جبری(H1) ابتدا جهت روند را در تایم فریم یک ساعته مکدی برای تشخیص روند کمک می گیریم. سپس به تایم فریم پانزده دقیقه رفته و با استفاده از مکدی اقدام به ورود به بازار می کنیم. دقت کنید در تایم فریم پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و سیگنال های فروش باید صرفا آن دسته از سیگنال های اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که همسو با روند بلند مدت در تایم فریم یک ساعته باشد. و کلیه سیگنال های مکدی که بر خلاف جهت روند یک ساعته هستند باید به طور کامل مورد چشم پوشی قرار بگیرند. سرانجام برای خروج از بازار به تایم فریم یک درجه پایین تر یعنی پنج دقیقه رفته و سیگنال های ان برای خروج ز بازار استفاده میکنیم. مزیت این روش در آن است که خروج از بازار بر مبنای سیگنال های پنج دقیقه نسبت به سیگنال های پانزده دقیقه موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود معاملات میگردد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD Divergence)

اگر در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما قله های متناظر مکدی به گونه ای باشد که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد در این صورت اصطلاحا می گوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است. وقوع واگرایی به معنای آن است که قدرت بازار در حال کاهش بوده و احتمالا دراواخر فرایند یک روند قرار دارد. بنابراین از واگرایی می توان به عنوان سیگنال خروج از بازار یا هشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی برروی دره ها مشاهده نمود و در هر دو حالت نشانه اتمام احتمالی فرایند روند جاری و حتی احتمال معکوس شدن آن می باشد. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

همچنین فاصله افقی قله های مکدی نیز نباید بیشتر از هم بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر هنگام وقوع واگرایی (به عنوان مثال در یک روند صعودی ) باید بین دو قله متوالی مکدی حداقل یک بار اندازه مکدی به صفر رسیده باشد و یا مکدی یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد از طرف دیگر نباید فاصله بین دو قله متوالی مکدی آن قدر زیاد بشود که تعداد چندین قله و دره کوچک در میان دو قله اصلی قرار بگیرند.

نقص شدن واگرایی:

هر واگرایی مدت زمان ماندگاری نسبتا محدودی دارد . در نتیجه برای اینکه بدانیم یک واگرایی دقیقا چه وقت به اتمام می رسد باید به روش زیر عمل کنیم :

ابتدا یک خط راست را بر روی دو قله یا دو دره مکدی که واگرایی تشکیل داده اند رسم می کنیم سپس این خط را در همان راستا امتداد می دهیم تا زمانیکه بالاخره با یکی از میله های مکدی تلاقی نمایند. هرگاه میله های مکدی (با خط سیگنال آن ) با امتداد خط اتصال دهنده قله ها یا دره های مکدی تلاقی نمایند اصطلاحا می گوییم واگرایی ذکرشده نقص شده است و به محل تلاقی خط مذکور یا میله های مکدی « نقطه شکست واگرایی» می گوییم.

نقص شدن واگرایی به معنی آن است که عمر واگرایی به پایان رسیده است و دیگر لازم نیست نگران احتمال تغییر جهت روند بازار باشیم. همانطور که می دانید واگرایی به خودی خودش یک سیگنال بازگشتی محسوب می گردد اما در صورتیکه یک واگرایی نقص بشود در اینصورت تبدیل به سیگنال ادامه دهنده بسیار فدرتمند خواهد شد که موجب ادامه یافتن روند جاری در همان جهت خواهد شد. نقص شدن واگرایی به قدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری از معامله گران ازآن بعنوان سیگنال ورود به بازار نیز استفاده می کنند. واگرایی صرفا مربوط به اندیکاتور مکدی نیست بله سایر اندیکاتورها نیز واگرایی ایجاد می کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به آن MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از.

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار به آن اندیکاتور مکدی MACD گفته می شود در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط Gerald Apple ایجاد شد. این اندیکاتور یکی از ساده ترین ولی موثر ترین نمایشگر های نیروی حرکت در بازار است. این ابزار دو اندیکاتور دنبال کننده روند را که میانگین متحرک هستند به یک اوسیلاتور نیروی حرکت تبدیل می کند. این کار از طریق تفریق میانگین متحرکطولانی مدت تر از میانگین متحرک کوتاه مدت تر انجام می شود. اندیکاتور MACD که بهتر است آن را به عنوان یک اسیلاتور بشناسیم، بالا یا پایینخط محوری که در نقطه صفر قرار دارد نوسان می کند. این حرکت به خاطر همگرا شدن، برخورد و واگرا شدن میانگین های متحرک است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

به یاد داشته باشید این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط نیست چرا که در بالا یا پایین خط مرکزی صفر، هیچ محدوده ای وجود ندارد.

نکته : برای تلفظ این اندیکاتور می توانید بگویید «مکدی» (Mac Dee)

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی MACD

معرفی و نمایش اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که در اعداد اندیکاتور مکدی تصویر بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور مکدی MACD در زیر نمودار قیمت بیت کوین قرار دارد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده. یکی منحنی آبی رنگ است که به خط MACD معروف است. این خط از تفریق میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا همان EMA در بازه ۲۶ روزه و EMA در بازه ۱۲ روزه به دست می آید. بخش دوم منحنی زرد رنگ است که از EMA در بازه ۹ روزه بر اساس مکدی MACD (منحنی آبی رنگ) به دست می آید.

از این منحنی برای اعداد اندیکاتور مکدی سیگنال گیری و تشخیص تغییرات روند استفاده می شود به همین خاطر به آن خط سیگنال گفته می شود. بخش سوم، نمودار میله ای است که از تفریق خط MACD (منحنی آبی رنگ) و EMA-9 آن (منحنی زرد رنگ) به دست می آید. در نتیجه زمانی که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار گیرد، نمودار میله ای که به هیستوگرام MACD شهرت دارد، در بالای خط مرکزی صفر قرار می گیرد و به رنگ سبز در می آید. به همین طریق زمانی که خط MACD در پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام MACD در پایین خط مرکزی صفر واقع می شود و به رنگ قرمز در می آید.

اعداد ۲۶، ۱۲ و ۹ برای تنظیمات اصلی اندیکاتور در نظر گرفته شده اند ولی می توان آن ها را به فراخور نیاز و نوع تریدینگ تغییر داد.

تفسیر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که از اسم آن مشخص است، اندیکاتور MACD تماما درباره همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند ولی زمانی که از اعداد اندیکاتور مکدی یکدیگر فاصله می گیرند، واگرایی رخ می دهد. EMA-12 سریعتر حرکت می کند در نتیجه بیشتر حرکات خط MACD به سبب این میانگین متحرک است در حالی که EMA-26 کندتر حرکت می کند و کمتر به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد.

وضعیت اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، خط MACD بالا و پایین خط مرکزی صفر نوسان می کند. برخورد این خط با خط صفر نشانگر این است که هر دو میانگین متحرک EMA-12 و EMA-26 به هم برخورد کرده اند. زمانی که خط MACD در محدوده مثبت یعنی بالای صفر قرار می گیرد یعنی EMA-12 در بالای EMA-26 قرار دارد. هر چقدر فاصله این دو از هم بیشتر باشد، خط MACD نیز بیشتر صعود می کند و نشانگر این است که حرکت صعودی بازار در حال افزایش است.

همچنین زمانی که خط MACD در محدوده منفی یعنی زیر صفر قرار می گیرد بدین معنی است که EMA-12 در زیر EMA-26 واقع شده و هر چقدر این فاصله بیشتر شود، خط MACD نیز بیشتر کاهش می یابد که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت در حال بیشتر شدن است.

قرارگیری خط MACD در محدوده منفی

در تصویر بالا ناحیه خاکستری رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در محدوده منفی است. برای درک بهتر این موضوع دو اندیکاتور EMA-12 و EMA-26 بر روی نمودار قیمت قرار داده ایم. همانطور که می بینید در این محدوده، EMA-12 در زیر EMA-26 قرار گرفته که با فلش آبی رنگ مشخص است. به همین ترتیب، ناحیه زرد رنگ نشان دهنده قرارگیری خط MACD در ناحیه مثبت است چرا که EMA-12 در بالای EMA-26 واقع شده که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

برخورد خط سیگنال

برخورد خط سیگنال، رایج ترین روش سیگنال گیری از اندیکاتور MACD است. منظور از برخورد خط سیگنال این است که خط MACD، خط سیگنال را قطع کند. همانطور که پیش از این گفته شد، خط سیگنال یک EMA-9 است که بر روی خط MACD واقع شده به همین خاطر دنباله رو خط MACD بوده و بازگشت های آن را نشان می دهد. این برخورد دو نوع دارد یکی برخورد افزایشی و یکی برخورد کاهشی.

برخورد افزایشی زمانی رخ می دهد که خط MACD به اعداد اندیکاتور مکدی سمت بالا شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید که نتیجه آن افزایش قیمت است. برخورد کاهشی نیز زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت پایین شروع به حرکت کند و خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است. این برخورد ها مرتبا در نمودار MACD اتفاق می افتد و بسیار رایج است پس برای سیگنال گیری باید بسیار با دقت عمل نمود.

بررسی سابقه تاریخی

اولین نکته ای که وجود دارد این است که بالا یا پایین خط مرکزی صفر هیچ محدوده حداکثر یا حداقلی وجود ندارد (مانند آنچه که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI وجود دارد). به همین خاطر تحلیل گر بایستی بر اساس سابقه تاریخی و ارزیابی تغییرات اندیکاتور MACD، یک محدوده به عنوان حداقل یا حداکثر را بیابد. این حدود حداکثر و حداقل باید به گونه ای باشند که برای قرارگیری خط MACD بالا یا پایین آنها، به نیروی صعودی یا نزولی قوی در بازار نیاز باشد.

اگرچه ممکن است حرکت خط MACD در بالا یا پایین این محدوده ها ادامه داشته باشد ولی معمولا نیروی بازار در جهت افزایش یا کاهش قیمت به مرور زمان کاسته می شود در نتیجه در این محدوده ها شاهد برخورد خط سیگنال هستیم. نکته حائز اهمیت این است که محدوده های مشخص شده اگر به درستی تشخیص داده شوند می توانند جلوی سیگنال اشتباه را بگیرند چرا که در این محدوده ها اگر برخورد خط سیگنال صورت گیرد، امکان اشتباه بودن سیگنال وجود دارد.

سیگنال گیری با اندیکاتور مکدی MACD

نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای از سیگنال گیری از برخورد خط سیگنال در نمودار بیت کوین ارائه شده است. برخی از این سیگنال ها به خاطر عدم قرار داشتن در محدوده حداکثری و حداقلی، به خوبی عمل کرده اند ولی آنهایی که در محدوده قرار دارند همراه با خطا بوده اند. پیش از بررسی مثال بالا باید بگوییم که محدوده حداکثری و حداقلی با خطوط مشکی رنگ افقی در اندیکاتور MACD مشخص شده اند. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، سیگنال های خرید (برخورد خط MACD از پایین به بالا با خط سیگنال) با فلش های سبز رنگ مشخص شده اند و سیگنال های فروش با فلش های قرمز رنگ.

در تاریخ ۳ می ۲۰۱۹، سیگنال خرید توسط برخورد خط سیگنال داده می شود. چون این برخورد در زیر محدوده ۶۵۰ قرار دارد، به خوبی عمل کرده و پس از آن قیمت افزایش یافته است. پس از آن در ۳۰ می، سیگنال فروش داده می شود. این برخورد در محدوده ۶۵۰ قرار دارد پس نتیجه ای نه چندان مناسب به همراه دارد با این حال کاهش قیمت صورت می گیرد.

در ۱۵ جون نیز مانند ۳ می، سیگنال مناسب افزایش قیمت داده می شود. ولی در ۱ جولای ۲۰۱۹ (خط عمودی نقطه چین قرمز رنگ) سیگنال فروش داده می شود ولی به خاطر قرار گیری برخورد در بالای محدوده حداکثری ۶۵۰، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب می توان در ۸ اکتبر همان سال نیز شاهد سیگنال اشتباه خرید بود چرا که برخورد در زیر محدوده حداقلی صورت می گیرد. ولی دو ماه پس از آن تاریخ، یعنی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، سیگنال خرید در بالای محدوده حداقلی ۳۵۰- داده می شود که نتیجه آن افزایش قیمت است.

برخورد با خط مرکزی

یکی دیگر از روش های سیگنال گیری از طریق اندیکاتور MACD، برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر است. زمانی که خط MACD خط مرکزی را از پایین به بالا می شکند، بدین معنی است که EMA-12 منحنی EMA-26 را از پایین به بالا شکسته است که در نتیجه آن می توان انتظار افزایش قیمت را داشت. به صورت برعکس، زمانی که خط MACD خط مرکزی صفر را به سمت پایین می شکند و وارد محدوده منفی می شود سیگنال فروش داده می شود. هر چقدر روند صعودی یا نزولی قدرتمند تر باشد، سیگنال ارائه شده توسط MACD بهتر عمل می کند.

سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم

در تصویر بالا شاهد سیگنال های ارائه شده از طریق برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر در نمودار اتریوم هستید. پنج سیگنال که با خط چین آبی رنگ مشخص شده اند به خاطر قوی بودن روند، بسیار خوب عمل کرده اند ولی خط چین قرمز رنگ بدلیل ضعیف بودن روند، سیگنال مناسبی ارائه نکرده است.

واگرایی افزایشی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD نسبت به پرایس اکشن نمودار دارایی مورد نظر، رفتاری معکوس داشته باشد. این واگرایی در دو دسته واگرایی افزایشی و واگرایی کاهشی طبقه بندی می شود. واگرایی افزایشی زمانی شکل می گیرد که در نمودار قیمت شاهد دره ای پایین تر از دره قبل (Lower Low) باشیم ولی در اندیکاتور MACD دره بالاتر از دره قبلی شکل بگیرد (Higher Low). LL در نمودار قیمت تایید کننده روند نزولی است ولی HL در MACD نشان از کاهش نیرو در روند نزولی است. این کاهش نیرو می تواند خبر از یک تغییر در روند بدهد.

نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا نمونه ای واگرایی افزایشی در نمودار بیتکوین نشان داده شده است. نکته مهم در مورد این مثال این است که ما از نمودار خطی برای قیمت استفاده کرده ایم چرا که این نمودار تنها قیمت بسته شده را نشان می دهد، با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی MACD نیز از قیمت بسته شده استفاده می کند، پس بهتر است از نمودار خطی در چارت قیمت استفاده شود.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در چارت بیت کوین دو دره شکل میگیرد که دومی پایین تر از اولی قرار دارد (Lower Low). ولی اندیکاتور MACD نشان از Higher Low دارد. زمانی که خط مقاومت (خط چین قرمز رنگ) شکسته می شود، شاهد برخورد خط MACD با خط مرکزی صفر نیز هستیم که صعودی شدن روند را تایید می کند.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دسته دیگر از انواع واگرایی است. در این حالت از واگرایی، شاهد قله در نمودار قیمت هستیم که نسبت به قله پیش از خود بالاتر قرار می گیرد (Higher High) ولی در اندیکاتور مکدی MACD قله شکل گرفته از قله پیش از خود پایین تر (Lower High) قرار می گیرد. Higher High در روند صعودی کاملا مساله ای نرمال است ولی Lower High در اندیکاتور MACD نشان از کاهش قدرت در روند صعودی است.

نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم

در تصویر بالا نمونه ای از واگرایی نزولی در نمودار اتریوم نشان داده شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با اینکه در نمودار قیمت شاهد شکل گیری Higher High هستیم ولی اندیکاتور مکدی MACD با ثبت Lower High نشان از تغییر روند دارد. با شکسته شدن خط حمایت (خط چین قرمز رنگ)، و به دنبال آن پایین آمدن خط MACD از خط مرکزی صفر، قیمت شروع به کاهش می کند.

احتیاط

عدم همخوانی روند با مسئله واگرایی در برخی مواقع

در مورد مساله واگرایی در اندیکاتور MACD باید بسیار با احتیاط عمل نمود چرا که رخ دادن واگرایی نزولی در یک روند قوی صعودی بسیار رایج است. همینطور برای روند نزولی قوی نیز می توان واگرایی افزایشی را مشاهده نمود ولی تغییر روند پس از واگرایی رخ نمی دهد. مثال بالا یکی از موارد شکل گیری چنین مساله ایست. با اینکه در نمودار ریپل واگرایی صعودی رخ می دهد ولی کاهش قیمت همچنان ادامه می یباد.

برای توضیح این مساله باید گفت، یک روند صعودی قوی با یک نیروی قوی در بازار آغاز می شود. با اینکه روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد، نیروی بازار کاهش می یابد. تا زمانی که نمودار MACD همچنان بالای صفر قرار دارد می توان انتظار افزایش قیمت را داشت هر چند نیروی بازار کاهش یابد. در روند نزولی قوی نیز به همین صورت با یک نیروی قوی آغاز می شود و هر چه پیش می روند، از شدت نیرو کم می شود ولی تا زمانی که MACD در زیر صفر قرار داشته باشد، روند نزولی کماکان ادامه دارد.

جمع بندی

اندیکاتور مکدی MACD یک ابزار ویژه است چرا که علاوه بر نیروی بازار نشان دهنده صعودی بودن یا نزولی بودن روند نیز هست. از این ابزار می توان در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده نمود. همانطور که پیش از این گفته شد، تنظیمات اصلی در این اندیکاتور شامل دوره ۱۲و ۲۶ است ولی می توان برای حساس تر کردن این اندیکاتور بازه زمانی میانگین کوتاه مدت را کوتاه تر کرد و میانگین متحرک بلند مدت را طولانی تر نمود. به عنوان مثال EMA-3 و EMA35 با خط سیگنال با ۵ دوره، خیلی حساس تر از EMA-12 و EMA-26 در کنار خط سیگنال با ۹ دوره است که برای چارت هفتگی مناسب تر می باشد.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور مکدی MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند بنابراین اعدادی که بالا یا پایین خط مرکزی صفر قرار می گیرند بسته به دارایی مورد نظر بسیار متفاوت است. مثلا MACD در نمودار بیت کوین میتواند بین محدوده ۶۰۰+ و ۶۰۰- دلار نوسان کند در صورتی که در نمودار ریپل در محدوده ۰.۵+ تا ۰.۵- سنت تغییر می کند.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن اعداد اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه اعداد اندیکاتور مکدی داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است اعداد اندیکاتور مکدی که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرک ساده اعداد اندیکاتور مکدی است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.