میانگین متحرک چیست و انواع آن

شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

کاربرد میانگین متحرک MA | آشنایی با انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) یا میانگین متحرک می باشد. در علم آمار، میانگین متحرک به محاسباتی گفته می ‌شود که در آن تعدادی زیر مجموعه، از مجموعه بزرگتری از داده ‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می ‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود. در این ویدیو با کاربرد میانگین متحرک و انواع میانگین متحرک ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. اما سوال اینجاست که میانگین متحرک چیست؟ چگونه با میانگین متحرک آشنا شویم؟ برای شناخت بهتر انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال باید بدانید در امور مالی، میانگین متحرک، یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می ‌شود. به زبان ساده می توان گفت میانگین متحرک در ارز دیجیتال، خطی است که روی نمودار ترسیم می‌ شود تا بتوانید رفتار قیمت را بررسی کرده و طبق میانگین متحرک چیست و انواع آن داده ‌های گذشته، قیمت آینده ارزهای دیجیتال را دقیق ‌تر حدس بزنید. دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک، هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص در شناسایی سیگنال ‌های خرید و فروش و تعیین روند موثر است. برخی از میانگین های متحرک در نمودار عبارتند از: • میانگین متحرک ساده یا (SMA) • میانگین متحرک نمایی یا (EMA) • میانگین متحرک وزنی یا (WMA) هدف ما از استفاده انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال، شناخت بهتر بازار ارز دیجیتال و درک شرایط بازار می باشد. با استفاده از ابزار تکنیکال می توانید متوجه روند صعودی یا نزولی بازار شوید و با توجه به استراتژی و سیگنال هایی که

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و میانگین متحرک چیست و انواع آن فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما میانگین متحرک چیست و انواع آن گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و میانگین متحرک چیست و انواع آن رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به میانگین متحرک چیست و انواع آن برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای ساده کردن استراتژی رفتار قیمت در طول زمان است. “میانگین متحرک” به این معنی است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز را برای تعداد “X” از زمان بدست آورید. در یک نمودار، این گونه به نظر می رسد مانند هر شاخص، شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده استفاده می شود.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت عملکرد قیمت را خنثی می کند. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای سطح هموار مختص خود هستند.

به طور کلی، هرچه میانگین متحرک هموارتر باشد، آهسته تر به حرکت قیمت عکس العمل نشان می دهد و هر چه میانگین متحرک دست خوش تغییرات بیشتری باشد، سریع تر به حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. برای ایجاد یک سطح متحرک به صورت صاف و هموار، شما باید قیمت های متوسط بسته (پایانی) را در مدت زمان طولانی دریافت کنید.

در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “زود باشید، بیایید به چیزهای خوب بپردازیم. چگونه می توانم از این برای معاملات استفاده کنم؟”

در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و خصوصیات مثبت و منفی آن ها را نیز ذکر خواهیم کرد. درست مثل هر درس دیگر، ابتدا باید اطلاعات پایه را بدانید! پس از آنکه توانستیم مهارت های ابتدایی را بدست بیاورید به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگین های متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی تجاری خود آموزش می دهیم.

میانگین های متحرک (Moving Averages)

میانگینهای متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار میکنند و دنباله روند میباشند. این ابزارها بر اساس آخرین قیمت تشکیل شده و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب.

میانگین های متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار می کنند به همین سبب اندیکاتور هایی هستند که دنباله روند می باشند. بدین خاطر که این ابزار ها، بر اساس آخرین قیمت تشکیل می شوند قدرت پیش بینی حرکات آتی قیمت را ندارند و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب می باشند. همچنین این اندیکاتور ها مبنا و اساس بسیاری از دیگر اندیکاتور ها مانند بولینجر باند، MACD و اوسیلاتور McClellan هستند.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

میانگین های متحرک معروف

در میان انواع میانگین های متحرک، دو نوع از آنها یعنی میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average با نماد اختصاری SMA و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با نماد اختصاری EMA بسیار محبوب هستند. در کل از این میانگین های متحرک می توان برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. در تصویر زیر هر دو اندیکاتور SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه را در نمودار بیت کوین ملاحظه می کنید.

اندیکاتورهای SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه بیت کوین

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده که ما زین پس در این مقاله با عنوان SMA از آن یاد خواهیم کرد، از میانگین گیری قیمت بسته شده یک دارایی در یک دوره مشخص زمانی بدست می آید. به عنوان مثال در چارت روزانه، SMA-10 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ده روز گذشته است و در چارت ساعتی، SMA-5 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ۵ ساعت گذشته می باشد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید قیمت یک دارایی در ۵ روز در قیمت های زیر بسته شده باشد:

۱۱ دلار، ۱۲ دلار، ۱۳ دلار، ۱۴ دلار و ۱۵ دلار

نحوه محاسبه در میانگین متحرک ساده بدین صورت خواهد بود:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۱ تا ۱۵ تقسیم بر ۵

که برابر می شود با ۱۳ دلار. حال در روز ششم، قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود. میانگین متحرک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۲ تا ۱۶ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۴ دلار. در روز هفتم نیز قیمت در ۱۷ دلار بسته میشود. میانگین متحک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۳ تا ۱۷ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۵ دلار. حال توجه نمایید هر بار که قیمت جدید در دسترس قرار میگیرد اولین قیمت حذف شده و قیمت جدید جایگزین آن میگردد. مثلا در روز ششم قیمت ۱۱ دلار حذف می شود و قیمت ۱۶ دلار جای آن را می گیرد.

نکته دیگر که باید بدان توجه نمود، این است که در روز پنجم قیمت در ۱۵ دلار بسته می شود ولی SMA برابر است با ۱۳ دلار. روز ششم قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود ولی SMA مساوی ۱۴ دلار است و در نهایت در روز هفتم که قیمت در ۱۷ دلار بسته می شود، SMA برابر می شود با ۱۵ دلار. در نتیجه رشد SMA نسبت به نمودار قیمت دچار عقب افتادگی است. بدین خاطر است که بدان، دنبال کننده روند گویند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا همان EMA با وزن دهی به آخرین قیمت، میزان عقب ماندگی کمتری نسبت به میانگین متحرک دارد. این وزن دهی بر اساس تعداد دوره ای است که برای EMA در نظر گرفته می شود. تفاوت دیگر این ابزار با میانگین متحرک ساده این است که در EMA از تمامی اطلاعات قیمتی پیش از قیمت کنونی در کنار قیمت کنونی استفاده می شود در حالی که در میانگین متحرک، تنها اطلاعات قیمت در دوره تنظیم شده استفاده می شود. بنابراین در EMA-10 تعداد اطلاعات قیمتی بیشتر از ده دوره استفاده می شود.

گام های محاسبه

در فرمول EMA سه گام وجود دارد. اول، محاسبه میانگین ساده برای تعداد دوره های تنظیم شده است. این عدد به دست آمده، مقدار اولیه EMA نام دارد. دوم محاسبه ضریب وزن دهی است. در نهایت، گام سوم شامل محاسبه میانگین متحرک نمایی است که در آن برای محاسبه EMA در دوره کنونی از EMA در دوره پیشین نیز استفاده می شود.

خلاصه گام ها

بطور خلاصه این سه گام در زیر آورده شده است.

مقدار اولیه EMA = تعداد دوره یا همان n/ مجموع قیمت بسته شده در n دوره

ضریب وزن دهی = عدد ۲ تقسیم بر (تعداد دوره +۱)

برای مثال برای EMA-10 داریم:

ضریب وزن دهی = (۱۰+۱) / ۲ = ۰.۱۸۱۸

در نهایت محاسبه EMA انجام میشود. بدینصورت:

مقدار EMA = ((EMA دوره قبلی–قیمت بسته شده) * ضریب وزن دهی) + EMA دوره قبلی

همانطور که در مثال بالا دیدید، با تعداد دوره ۱۰ مقدار ضریب وزن دهی برابر با ۰.۱۸۱۸ میشود در صورتی که برای تعداد ۲۰ دوره این مقدار برابر ۰.۰۹۵ میشود. بنابراین، ضریب وزن دهی با افزایش تعداد دوره کاهش می یابد. نکته قابل توجه این است که اولین مقدار از EMA برابر با همان میانگین ساده است که مقدار اولیه نام دارد ولی برای مقادیر بعدی از EMA های بدست آمده استفاده میشود.

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

در تصویر زیر مثالی آورده شده تا بر اساس آن مقادیر میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی به سادگی قابل مقایسه باشند. همانطور که تا کنون متوجه شده اید میانگین متحرک ساده از فرمول سر راست و بسیار ساده ای استفاده می کند ولی میانگین متحرک نمایی فرمولی پیچیده تر دارد که باعث می شود نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بالاتری داشته باشد. در تصویر زیر نیز می بینید میانگین ممتحرک نمایی تطابق بیشتری با قیمت دارد.

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

قطعا تاکنون به تفاوت های این دو اندیکاتور پی برده اید، ولی این نکته که میانگین متحرک نمایی از فرمول پیچیده تری استفاده می کند دلیل بر برتری آن نسبت به میانگین متحرک ساده نیست. در حالی که EMA سریعتر خود را با تغییرات قیمت تطبیق می دهد و باعث می شود نسبت به MA سریعتر چرخش کند ولی MA ابزار مناسب تری برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. در نتیجه می توان گفت انتخاب این ابزار ها بسته به هدف تحلیل، سبک تحلیل و بازه زمانی دارد. بنابراین بهتر است یک تحلیل گر برای درک بهتر این دو اندیکاتور، از هر دوی آنها در بازه های زمانی و تایم فریم های مختلف استفاده کند.

بازه زمانی و تایم فریم در میانگین های متحرک

تنظیم دوره زمانی برای این اندیکاتور ها بستگی به هدف تحلیل دارد ولی چیزی که در میان تحلیل گران به اجماع مورد پذیرش است، این است که در تایم فریم های کوتاه مدت، ۵ تا ۲۰ دوره مناسب است. در حالی که ۲۰ تا ۶۰ دوره برای میان مدت کارایی بیشتری دارد و در نهایت برای طولانی مدت، ۱۰۰ دوره یا بیشتر، اهمیت پیدا می کند. معروف ترین و محبوب ترین دوره های زمانی برای تایم فریم روزانه بدین صورت هستند که برای کوتاه مدت از دوره ۱۰ روزه، برای میان مدت از دوره ۵۰ روزه و برای بلند مدت از دوره ۲۰۰ روزه استفاده می شود.

تشخیص روند با میانگین های متحرک

مسیر حرکت میانگین متحرک می تواند بیانگر اطلاعات مفیدی درباره قیمت و بازار باشد. به صورت کلی، مسیر حرکت رو به بالای میانگین های متحرک نشان می دهد قیمت در حال افزایش است در حالی که مسیر رو به پایین این اندیکاتور ها نشان می دهد به طور میانگین قیمت روند نزولی دارد. هم چنین می توان گفت زمانی که قیمت در زیر منحنی اندیکاتور قرار داشته باشد روند نزولی است و در زمان قرار داشتن قیمت بر روی منحنی، روند افزایشی و صعودی می باشد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین هستید. همانطور که مشاهده می کنید، روند نزولی قیمت و پس از آن روند صعودی، به خوبی از طریق EMA-100 نشان داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین

تقاطع اندیکاتور ها

اندیکاتورهای میانگین متحرک را می توان به صورت ترکیبی در کنار یکدیگر استفاده نمود. جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار های مالی» این روش را متد برخورد دوگانه نام گذاری کرده است. در این روش از یک اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه و یک اندیکاتور میانگین متحرک دیگر با بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود. البته باید گفت انتخاب این دوره های زمانی باید به گونه ای باشد که نسبت به یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. بر همین اساس می توان گفت برای تحلیل کوتاه مددت می توان از EMA-5 در کنار EMA-35 استفاده نمود و برای تحلیل میان مدت و بعضا بلند مدت، از دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ بهره برد.

این برخورد ها به دو دسته تقسیم می شوند. اولین نوع آن تقاطع افزایشی است که در آن منحنی اندیکاتور میانگین متحرک سریع تر (برای مثال EMA-5 برای تحلیل کوتاه مدت) از پایین به بالا منحنی اندیکاتور کند تر (مثلا EMA-35 برای تحلیل کوتاه مدت) را قطع نماید که در نتیجه آن قیمت افزایش می یابد. به این تقاطع به اصطلاح، تقاطع طلایی نیز گفته می شود. نوع دوم، برخورد کاهشی است بدین معنی که اندیکاتور سریع تر از بالا به پایین اندیکاتور کند تر را قطع می کند که در نتیجه آن می توان انتظار کاهش قیمت را داشت. این برخورد نیز با نام تقاطع مرگ نامیده می شود.

مثالی از تقاطع میانگین های متحرک

در تصویر زیر شاهد برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیت کوین ما میانگین متحرک چیست و انواع آن بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ) هستید که با فلش مشخص شده اند. همان طور که می بینید، بعد از اولین تقاطع طلایی قیمت صعود کرده و سپس، پس از برخورد مرگ، قیمت کاهش یافته است.

برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیتکوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ)

اولین نکته ای که در مورد تقاطع ها وجود دارد این است که این برخورد ها تا حدی دیرتر از تغییر روند رخ می دهند چرا که از دو اندیکاتور دنبال کننده روند استفاده شده است. در نتیجه بیشتر از این برخورد ها می توان برای تایید تغییر روند استفاده نمود. دومین مساله این است که این برخورد ها زمانی نتیجه مساعدی در پی دارند که روند قدرتمند باشد چرا در صورت عدم وجود روند قوی، این برخورد ها می توانند تحلیل گر را به اشتباه بیاندازند.

در نهایت سومین نکته این است که می توان از برخورد های سه گانه نیز استفاده نمود. بدین صورت که در تحلیل کوتاه مدت می توان از سه میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه نیز استفاده کرد. در نمودار زیر شاهد سیگنال های نا مناسب این برخورد ها هستید. این سیگنال های اشتباه به خاطر عدم وجود روند قدرتمند به وجود آمده اند.

سیگنال های نا مناسب به علت عدم وجود روند قدرتمند

کاهش خطا در میانگین متحرک چیست و انواع آن سیگنال گیری از تقاطع ها

در تقاطع میان اندیکاتورها احتمال سیگنال اشتباه وجود دارد، در نتیجه بهتر است از فیلترهای زمانی یا قیمتی برای جلوگیری از اشتباه استفاده نمود. برای مثال تحلیلگران ممکن است برای ۳ روز از هرگونه پوزیشن گیری خودداری کنند تا اطمینان از سیگنال تقاطع اندیکاتورها حاصل کنند یا اینکه اگر اندیکاتور سریعتر به میزان مشخصی از اندیکاتور کندتر فاصله گرفت، در آن زمان اقدام کنند. در این زمینه میتوان از اندیکاتور MACD نیز برای تشخیص تقاطعها استفاده نمود.

برای مثال MACD (10,50,1) نشان دهنده اختلاف میان دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره های ۵۰ و ۱۰ روزه است که در زمان برخورد طلایی در بالای صفر و در محدوده مثبت قرار میگیرد و در زمان برخورد مرگ به زیر صفر می آید. علاوه بر این، از Percentage Price Oscillator نیز میتوان برای تشخیص درصد اختلاف استفاده نمود. توجه داشته باشید دو ابزار معرفی شده بر اساس EMA عمل میکنند.

شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

در تصویر بالا شاهد شباهت MACD که به صورت 200,50,1 تنظیم شده با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل هستید. در مستطیل زرد رنگ مشخص شده که در ابتدا برخورد طلایی صورت میگیرد که در همان زمان MACD هم به بالای خط صفر می رود و پس از آن برخورد مرگ را شاهد هستیم که در همان هنگام MACD نیز در محدوده منفی یعنی زیر خط صفر قرار می گیرد.

تقاطع نمودار قیمت با میانگین های متحرک

از میانگین های متحرک می توان برای سیگنال گیری از طریق برخورد با نمودار قیمت نیز بهره برد. به طور کلی اگر قیمت از پایین به بالا، منحنی اندیکاتور را قطع نماید، روند قیمت صعودی است و به طور بر عکس، اگر نمودار قیمت از بالا به پایین منحنی اندیکاتور را قطع نماید روند نزولی میباشد. برای سیگنال گیری بهتر می توان از اندیکاتورها به صورت ترکیبی استفاده نمود.

به عنوان مثال تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور MA-200 از پایین به بالا نشان دهنده روند صعودی قیمت در بلند مدت است ولی تریدر در زمانهایی که قیمت از پایین به بالا اندیکاتور MA-50 را قطع میکند پوزیشن خرید می گیرد. در زمان هایی که قیمت به زیر MA-50 می آید چون همچنان بالای MA-200 قرار دارد میتواند گفت روند صعودی است و این کاهش قیمت را میتوان به عنوان پولبک تعبیر نمود.

روند صعودی و قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200

در تصویر بالا شاهد قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200 هستید که نشان از صعودی روند می باشد. در زمان هایی که قیمت از پایین به بالا MA-50 را می شکند (فلش های قرمز رنگ) سیگنال خرید داده می شود.

حمایت و مقاومت

میانگین های متحرک کاربرد دیگری نیز دارند و آن شناسایی محدوده حمایت در زمانی صعودی بودن روند و مقاومت در زمان نزولی بودن روند است. در یک روند کوتاه مدت می توان از MA-20 برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود و در یک روند طولانی مدت MA-200 می تواند نشانگر سطوح حمایت و مقاومت باشد. گفتنی است MA-200 یک ابزار بسیار محبوب برای تشخیص حمایت و مقاومت در روند های طولانی مدت در نزد تحلیل گران است.

در مورد این موضوع باید گفت نباید انتظار داشت این ابزارها با دقت زیاد حمایت و مقاومت را نشان دهند مخصوصا این موضوع در مورد میانگین های متحرک طولانی تر بیشتر صادق است بلکه چون در بازارها، احساسات بشری نقش به سزایی دارند، باید احتمال بوجود آمدن نوسانات و نویز را داد. به همین خاطر از این اندیکاتور ها می توان برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود.

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از میانگین های متحرک

در تصویر بالا می بینید چگونه EMA-20 در ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده (فلش های قرمز رنگ در سمت چپ تصویر) ولی پس از آنکه قیمت در بالای آن قرار می گیرد و به عنوان حمایت (فلش های سبز رنگ) ایفای نقش می کند و سپس دوباره پس از کاهش قیمت به زیر منحنی، اندیکاتور به عنوان مقاومت (فلش قرمز در سمت راست) ظاهر می شود.

جمع بندی

برای استفاده از میانگینهای متحرک باید نقاط ضعف آن ها را در مقابل نقاط قوت آنها قرار داد. همانطور که در میانگین متحرک چیست و انواع آن این مقاله گفته شد، میانگینهای متحرک اندیکاتور های دنبال کننده روند هستند در نتیجه همیشه یک قدم از نمودار قیمت عقب میباشند که البته این موضوع باعث نمیشود این ابزار ها بلا استفاده باشند. میانگین های متحرک تریدر را از بابت حرکت در مسیر روند قیمت مطمئن میکنند ولی این امکان را نمی دهند تا تریدر قادر باشد در دره بخرد و در قله بفروشد.

در نتیجه از این ابزارها باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مکمل کردن تحلیل استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر برای تشخیص روند کلی از میانگینهای متحرک استفاده می کند، ولی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط از ابزار مانند اندیکاتور RSI بهر می برد.