کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها


مجتبی ترکمان

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

اوریج

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی

اندیکاتور مویینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه، این کمک را به ما می‌کند که زمان خرید درست سهام را تشخیص دهیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شویم. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که ما می‌توانیم زمان ورود به سهم را تشخیص دهیم.

می‌توان اندیکاتور مووینگ اوریج را در کنار دیگر اندیکاتور و اسیلاتور ها در تحلیل کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها تکنیکال به کار برد. پیشنهاد می‌شود مقاله “ تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور ” را نیز مطالعه کنید. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور خرید در کف به حساب می‌آید.

تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به شما نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) را در تحلیل تکنیکال آموزش خواهد داد. با ما همراه باشید.
در ۴ بخش به تفسیر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شوند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.

مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.

  1. خط کوتاه مدت
  2. خط میان مدت
  3. خط بلند مدت

اندیکاتور مووینگ اوریج

همینطور که در شکل بالا می‌بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می‌باشد که نزدیک‌ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می‌باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می‌باشد.

می‌توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط‌ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می‌شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.

در ۳ بخش اول این مقاله به شناخت خط های اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت و در بخش چهارم سیگنال های ورود و خروج این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) نزدیک‌ترین خط به نمودار سهم است. برای آوردن این اندیکاتور بر روی نرم افزار مفید تریدر مراحل زیر را اجرا کنید.

پنجره راهبر >> روند ها >> moving average

بعد از طی مراحل زیر و دبل کلیک بر روی گزینه moving average پنجره ی زیر باز می‌شود.

اندیکاتور moving average چیست

تناوب در خط کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود، به این منظور که ۱۰ تا ۲۰ کندل اخیر سهم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج این چنین می‌باشد:

فرمول اندیکاتور moving average

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر سهم)

همینطور که در عکس ۱-۲ می‌بینید، تناوب برای خط کوتاه مدت در اندیکاتور مووینگ اوریج بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود.

همچنین روش اندیکاتور مووینگ اوریج را برای تناوب‌های تا ۲۰ روشsimple یا همان ساده به کار خواهیم برد، که از فرمول توضیح داده شده پیروی خواهد کرد.

خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت حمایت و مقاوم بودن دارد. یعنی وقتی نمودار بالای خط باشد خط قابلیت حمایت دارد و وقتی نمودار پایین خط باشد رفتار مقاومتی از خود نشان خواهد داد.

اما سوالی که شاید برای دوستان پیش خواهد آمد این است که تناوب خط کوتاه مدت را چه عددی قرار بدم؟

در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

چگونه تناوب خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال را تشخیص دهیم؟

در اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) خط کوتاه مدت باید کم‌ترین قطع شوندگی توسط نمودار را داشته باشد. پس برای پیدا کردن بهترین خط کوتاه مدت باید تناوب‌های بین ۱۰ تا ۲۰ را امتحان کنید و بهترین تناوب را انتخاب کنید.

بازه ۲ تا ۳ ماه اخیر سهم را در نظر بگیرید. این کار را برای همه سهم ها باید انجام بدید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اورج

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که تناوب ۱۹ برای سهم در نظر گرفته‌ایم. این تناوب نه آنقدر نزدیک نمودار هست که ما را دچار اشتباه کند و نه آنقدر دور که از تغییر روند های سهم بی اطلاع باشیم.

بخش دوم: خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب خط کوتاه مدت را شناسایی کردیم دوباره تمام مراحل قبل را طی خواهیم کرد تا پنجره اندیکاتور طبق عکس شماره ۱-۲ باز شود.

برای تناوب های بالاتر از ۲۰ از روش ساده (simple) استفاده نمی‌کنیم و از روش exponential استفاده می‌کنیم. فرمول این روش دقیقا مثل روش ساده است با این تفاوت که جواب این فرمول جمع با یک عددی می‌شود که خود نرم افزار حساب خواهد کرد.

خط میان مدت هم مانند خط کوتاه مدت قابلیت حمایت و مقاومت دارد و می‌توان از این رفتار خط استفاده کرد.

بهترین تناوب برای خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط میان مدت را می‌توان بین ۳۵ تا ۵۰ در نظر گرفت که این برای هر سهم متفاوت است. (البته می‌تواند این تناوب بیشتر هم باشد).

برای یافتن بهترین تناوب باید خط میان مدت کم ترین قطع شوندگی توسط خط کوتاه مدت (در بازه ۲ الی ۳ ماه) داشته باشد. این نکته را باید یادآور شد که خط میان مدت نباید فاصله زیادی از خط کوتاه مدت و نمودار داشته باشد.

اندیکاتور موینگ اورج

برای مثال در عکس ۱-۴ سهم زاگرس، خط میان مدت را به خط کوتاه مدت اضافه کردیم و بهترین تناوب را شناسایی کردیم که برای این سهم تناوب ۴۰ است.

بخش سوم: خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه تناوب را برای دو خط کوتاه مدت و میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) پیدا کردیم، به سراغ خط بلند مدت می‌رویم و مراحل قبل را طی می‌کنیم. تا پنجره اندیکاتور طبق عکس ۱-۲ باز شود. روش این اندیکاتور را همچون خط میان مدت exponential قرار خواهیم داد.

این خط بیشترین فاصله را نسبت به دو خط و نمودار دیگر خواهد داشت و مانند دو خط دیگر رفتار حمایتی و مقاومتی نسبت به نمودار دارد.

بهترین تناوب برای خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج

تناوب برای خط بلند مدت را می‌توان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قرار داد. برای یافتن بهترین تناوب باید خط بلند مدت در بازه ۲ تا ۳ سال اخیر تعداد برخوردش با نمودار، حداکثر دو یا سه بار باشد.

اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

طبق عکس بالا سهم شسپا خط بلند مدت را می‌بینید که تناوب ۱۵۰ برای این سهم در نظر گرفته‌ایم.

بخش چهارم: سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

بعد از شناخت سه خط مهم اندیکاتور مووینگ اوریج و یافتن بهترین تناوب برای هر خط می‌توانیم سیگنال ورود و خروج را از این سهم دریافت کنیم.

سیگنال ورود به سهم

اولین نکته ای که باید برای این اندیکاتور و در حالت کلی تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها دانست این است که سهم حتما باید دارای روند صعودی باشد.

صدور سیگنال در روند رنج به هیچ عنوان اعتبار ندارد. همچنین نباید در روند نزولی از این اندیکاتور استفاده کرد و باید در روند های صعودی از این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های ورود به سهم را می‌توان در دو قانون اصلی جای داد:

نمودار سهم حتما باید در بالای خط بلند مدت باشد. (بسیار مهم)

خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا بشکند و این شکست در پایین نمودار سهم انجام گیرد.

تحلیل تکنیکال و اندیکاتور مووینگ اوریج

همینطور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز تناوب برای خط کوتاه مدت ۱۵، میان مدت ۳۵ و بلند مدت ۲۰۰ در نظر گرفتیم.

در جایی که با خط پیکان‌دار سبز رنگ مشخص شده است نمودار بالای خط بلند مدت است و همچنین خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا شکسته است و سیگنال ورود صادر شده است.

همچنین فلش سفید را که نگاه کنید می‌بینید که کندل های بالای مووینگ ها شکل گرفته‌اند و تایید سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج از سهم

برای خارج شدن از سهم و اصطلاحا سیگنال خروج گرفتن از سهم هر موقع که خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج صادر می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال و اندیکاتور مووینگ اوریج

همانطور که می‌بینید سهم کمنگنز خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین شکسته است و سیگنال خروج صادر شده است.(فلش سفید) و سهم بعد از آن نزول داشته است.

ولی در کل هیچ سیستم یا اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال خروج مطمئنی بدهد و برای خروج تماما باید طبق طرح پیش رفت و ابتدا طرح نویسی را آموزش دید.

بیشتر بدانید: از اندیکاتور های دیگری که به ما در تشخیص روند بسیار کمک می‌کند می‌توان از اندیکاتور سار نام برد. شما را به خواندن مقاله “اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟” دعوت می‌کنیم.

نتیجه گیری:

در حالت کلی اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در کنار همدیگر در قالب سیستم هایی خاص به کار روند. باید این سیستم ها را در بورس آموزش دید و استفاده تنهایی از یک اندیکاتور و اسیلاتور خیلی دقیق نیست.

تعامل:به نظر شما با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با کدام یک ازاسیلاتور یا اندیکاتورها می‌تواند سیستم بسیار خوبی تشکیل داد؟

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک، میانگین محاسبه ای است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف از داده های قیمتی استفاده می شود. میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود. دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

روشهای کلیدی
  • MA یک اندیکاتور است که به کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود.
  • دلیل محاسبه میانگین‌های متحرک سهام کمک به صاف کردن داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.
  • SMA محاسبه ای است که میانگین محاسبه مجموعه ای معین از قیمت ها را برای تعداد روزهای خاص گذشته به دست می آورد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.
  • EMA میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک در بازار بورس و صدور سیگنال خرید و فروش

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک یک ابزار ساده و کاربردی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک اندیکاتور پیروی از روند است، زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین‌های متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های ۱۰۰ روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قیمت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال های مهم در معاملات در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتورکاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند. متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک عملکرد بهتری برای شما دارند، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار کار ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که سهم مورد نظر شما در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش، نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود، زمانی این اتفاق می افتد که یک میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت بالا عبور می‌کند و یک سیگنال خرید می‌باشد. برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود و هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت پایین عبور می کند.

میانگین متحرک ساده

نحوه استفاده از Moving Average برای خرید سهام

از میانگین‌های متحرک به منظور شناسایی روندها استفاده می شود و می توان در بازه های زمانی مختلف از آن استفاده کرد.این بدان معنی است که تار زمانی که قیمت از MA بالاتر باشد سهم در روند صعودی و تا زمانی که قیمت در سطحی پایین تر از MA حرکت کند در روند نزولی قرار دارد.

نکات کاربردی
  • میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط به کار برد.
  • معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
  • وقتی قیمت یک سهم از میانگین متحرک آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال ایجاد کند.
  • در حالی که میانگین‌های متحرک به خودی خود مفید هستند ، اما مبنایی برای سایر شاخص های تکنیگال مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان نوسان در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا ایده اساسی در مورد حرکت قیمت به دست آورید.

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این بدان دلیل است که متوسط مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود.

در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می‌کند.

قیمت از این طریق همیشه به “میانگین متحرک” واکنش نشان نمی‌دهد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین‌های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در روز را جمع می کند و آنرا تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

ساده ترین شکل میانگین که به عنوان کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها میانگین ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده‌تر است ، زیرا برای جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری اعمال می کند. اگر یک SMA 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که EMA نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، به دلیل وزن اضافی داده های اخیر قیمت.

نرم افزار نمودار سازی و سیستم عامل های معاملات محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک هیچگونه محاسبات ریاضی دستی لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا مالی بهتر کار کند و در سایر مواقع ، SMA بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای MA نیز در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع) نقش بسزایی خواهد داشت.

میانگین‌های خطی وزنی متداول ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال کرد ، بسته به افق زمانی معامله‌گر.

چارچوب زمانی یا طولی که برای میانگین‌های متحرک انتخاب می کنید ، “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش مهمی در موثر بودن آن داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه بسیار سریعتر نسبت به MA با دوره طولانی بازگشت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت واقعی را دقیق تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دنبال می کند.

SMMA از چند جنبه با SMA متفاوت است. مهمترین تفاوت مربوط به دوره در نظر گرفته شده هنگام انجام محاسبه میانگین است. یک مطالعه ساده فقط از جدیدترین داده ها برای تولید میانگین استفاده می کند ، در حالی که یک مطالعه صاف داده های مربوط به گذشته های دور ، مثلاً یک ماه یا دو ماه پیش را نیز در نظر می‌گیرد که در تعیین میانگین دقیق تر و مرتبط نقش دارد. هنوز هم داده های قدیمی و داده های جدید به دلیل ارتباط آنها در تعیین قیمت فعلی ، وزن یکسانی ندارند. به عنوان مثال ، به داده های قیمتی که یک ماه پیش جمع آوری شده است ، به دلیل تأثیر اندک آن بر روندهای کنونی قیمت ، در محاسبه میانگین متحرک هموار اهمیت کمتری در نظر گرفته خواهد شد. با این وجود ، از فرآیند محاسبه حذف نمی شود ، زیرا باعث ایجاد چشم انداز بلند مدت از روند معاملات می شود.

مزیت اصلی SMMA این است که نوسانات کوتاه مدت را برطرف می کند و به شما امکان می دهد روند قیمت را بسیار راحت تر مشاهده کنید.میانگین متحرک هموار در بازارهای رونددار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که میانگین ساده با یک دوره کوتاه مدت کار می کند و فقط داده های جدید را پردازش می کند ، میانگین هموار یک مطالعه بلند مدت را تعیین می کند ، به داده های قدیمی وزن اختصاص می دهد ، تا دید واضح تری از روند قیمت داشته باشد.

MA هموار در مقابل MA ساده و نمایی

ارزش EMA به روند بازار بسیار حساس است ، می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا اقدامات مربوطه را انجام دهد. برای کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها هر سرمایه گذار که می خواهد روند بازار را سریع درک کند ، استفاده از EMA به جای مقدار SMA بسیار بهتر خواهد بود. اما یک نقطه ضعف EMA این است که اگر یک جهش ناگهانی یا اتفاق غیرطبیعی در بازار رخ دهد ، EMA بسیار حساس و سریع به شرایط بازار ، سرمایه گذار را برای ترک ضرر سهام اعلام خواهد کرد.

از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذار چشم انداز بلند مدت داشته و آماده انتظار و رصد بازار باشد ، SMA به دلیل نرم بودن ، بهترین انتخاب است. اگر روندی تعیین شود ، معمولاً برای مدتی طولانی ادامه می یابد ، به همین دلیل انتخاب SMA در این حالت می تواند سودمند باشد اما از آنجا که SMA تأخیر زیادی را نشان می دهد ، از نقاط ورود خوب چشم پوشی می کند و سرمایه گذار ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهد.

SMMA به عنوان ترکیبی از SMA و EMA با استفاده از تکنیک هموار سازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در مجموعه ای از داده ها کاهش دهند و به همین دلیل MA هموار از SMA کندتر است.

به همین دلیل گفته می شود که الگوهای مختلف تجاری به روشهای مختلف تجزیه و تحلیل نیاز دارند. هرگز نمی توان از تکنیک تحلیلی هرکسی بهره مند شد ، باید از تکنیک های همزمان برای دستیابی به دیدگاه وسیع تری استفاده کرد.

معامله یک بازی شانس و ریسک است ، فرد مجبور است روش های خود را که بیشتر برایش مناسب است ، ابداع کند. آزمایش بدون ترس از هر چیزی در معاملات سهام بسیار سودمند خواهد بود. هرچه بیشتر بدون ترس تجارت کنید حساسیت بیشتری نسبت به روند بازار خواهید داشت.

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند..

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (کاربرد میانگین متحرك:)

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (کاربرد میانگین متحرك:)

در ادامه مثال هایی از موارد بالا با توضیحات آورده می شود:

استفاده از دو میانگین متحرك براي دریافت اخطارها

به این تکنیک روش دو خط متقاطع می گویند . به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و روبه بالا حرکت کند.

به عنوان مثال دو ترکیب رایج از این دو, میانگین 5 و20 روزه و دیگري 10 و50 روزه است.

اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 5 یا 10 روزه میانگین 20 یا 50 روزه را قطع کند و روبه بالا حرکت کند و زمانی که آن را قطع و در زیر آن حرکت کند اخطار فروش صادر می شود.

در مثال نمودار حمل و نقل توکا از دو میانگین متحرک 25 و 5 روزه استفاده شده است و سیگنال های خرید و فروش صادر شده از تقاطع این دو میانگین متحرک بر روی نمودار مشخص شده است.

مثالی دیگر از نمودار قند لرستان که به خوبی سیگنال های خرید و فرو ش صادره مشخص است.

البته شما میتوانید بر روی سهم های مختلف از میانگین های متحرک مختلف که با آن سهم سازگاری بیشتری دارند استفاده کنید.

استفاده ازسه میانگین متحرك و یا روش سه خط متقاطع و یا روش 18_9_4

براي این کار میانگین هاي متحرك مربوطه را بر روي چارت رسم میکنند.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می شود که میانگین 4روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه گیرد و زمانی تایید میگردد که میانگین 9روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار بگیرد , یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه .

در زمان بازگشت یک روند صعودي ابتدا میانگین 4 روزه پایین تر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تایید میگردد که میانگین 9روزه نیز پایین تراز میانگین 18 روزه بگیرد , یعنی در نهایت میانگین 4 روزه پایین تر از 9 روزه و میانگین 9 روزه پایین تراز 18 روزه باشد.

در مثال نمودار سخت آژند روش استفاده از سه میانگین متحرک و سیگنال های متعدد خرید و فروش را مشاهده می کنید.

استفاده از یک میانگین متحرک و رابطه آن با قیمت

براي این کار میانگین متحرك با دوره متناسب با نمودار سهم مورد نظررا بر روي چارت رسم میکنند .در یک روند صعودی مادامی که قیمت بالای میانگین متحرک موردنظر باشد میتوان به صعود امیدوار بود و این نشانه ای مبنی بر ادامه روند میباشد و زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک آمده نشانه تغییر روند می باشد.

در روند نزولی نیز تا وقتی قیمت پایین میانگین متحرک باشد ادامه روند نزولی و زمانیکه قیمت به بالای میانگین متحرک آمد تغییر روند را خواهیم داشت

در مثال نمودار شاخص کل این مطلب به خوبی مشخص می باشد


مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا